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本書主要介紹選擇權和金融期貨兩大主題，本書的主要目標在於解釋選擇權和期貨的價格形成過程，本書強調「套利」是形成這些價格的主要力量。
了解選擇權和期貨價格形成，不僅對這些合約者交易者有用，同時它也可用以了解和評估企業所面臨的經營狀態。通常公司會面臨有權利在未來去執行某些工作(它們擁有選擇權)，或者是如果當某人要求時有義務履行某些事務(它們出售選擇權)；抑或是同時擁有權利和義務，在未來去執行某些工作。公司必需在這些不同的狀態下，評估其價值。
本書將會討論選擇權和期貨如何使用來規避風險(鎖定價格)，以及如何提供保險(當低於某些設定最大值時，支付一定價格的保證；或者是高於設定最小值時，收到一定價格的保證)。
目次
章節內容
第一章 緒 論
第二章 選擇權概論
第三章 選擇權交易策略與利潤圖
第四章 二項式選擇權定價模式
第五章 BLACK-SCHOLES選擇權定價模式
第六章 指數選擇權
第七章 金融期貨概論
第八章 金融期貨定價理論－持有成本模型
第九章 金融期貨避險
第十章 股價指數期貨
第十一章 短期利率期貨：國庫券與歐洲美元
第十二章 中長期債券期貨
第十三章 外匯期貨
第十四章 期貨選擇權、債務選擇權和外匯選擇權
第十五章 臺灣期貨市場
第十六章 臺灣認購權證市場
附錄A 認購(售)權證上市審查相關法規
附錄B 認購(售)權證買賣辦法相關法規
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