金融科技學習與應用基礎

有別於目前談「金融科技」的專書，多從科技創新的金融商業服務型態(如網路銀行、理財機器人、第三方支付等)的「商業模型觀點」，或改變金融服務的資訊技術(如大數據、雲端運算、區塊鏈等)的「技術觀點」切入。本書選擇從「應用領域觀點」學習「金融科技」(FinTech)。

一方面教導讀者由簡入繁，從「Excel、VBA、VB到VC#」漸進學習「有效率處理大量財金資料」並「自建資訊系統」的能力；並藉此從財金資料中「洞悉」(Insight)資訊價值、建構知識。

另一方面，本書以習得的能力，逐一引導讀者建構包含「財務計算」、「財富管理」、「金融行銷」、「交易策略回測」、「交易策略執行」、「衍生性商品定價與分析」、「風險管理」、「創新商品設計」等不同主題的分析環境與資訊系統。

不管讀者在金融業中的角色定位，屬於「財務計算者」、「理財規劃者」、「金融行銷者」、「財務分析者」、「金融商品交易者」、「金融商品購買者」、「金融商品設計者」、「風險管理者」、「交易策略設計者」，皆能受益。

若讀者在學界擔任「金融科技」相關課程的教學工作，本書可以做為幫助學生建立金融科技「執行能力」的教科書；不僅讓學生知道金融科技「是甚麼? 有何影響?」，更能知道「如何做?」；如此才能在金融科技價值鏈中找到定位，而不至於被淘汰。

若讀者在學界或實務界擔任財金分析研究工作，本書得以幫助讀者建構實作能力，解決研究過程資料取得與分析的瓶頸。

本書整合過去作者在「金融資訊」、「程式交易」、「理財規劃」等著作的精要於一書，希冀帶領讀者建立後續學習金融科技的實作基礎。

姜林杰祐
學歷
交通大學資訊管理博士
現職
高雄應用科技大學金融系暨金融資訊所教授
經歷
高雄應用科技大學金融系主任暨金資所所長
交通大學資財系、工工所兼任
清華大學經濟系、計財系兼任
台灣大學財金系兼任
上海交大高級金融學院高端培訓課程講師
台灣期貨交易所、中國金融期貨交易所程式交易課程講座
期貨公會、金融研訓院、證券暨期貨發展基金會講師
金融研訓院菁英講座
專長
程式交易、金融資訊系統、金融工程、理財規劃

第一篇 觀念

資訊科技在財金領域應用
金融管理是透過資訊流管理金流，金融業是資訊服務業】
金融業之變革】
金融服務業之競爭 — 資訊科技的需求面分析】
資訊科技如何提昇金融服務業之競爭力】
金融領域專業人士學習資訊工具的理由】
資訊技術在金融領域應用的方向 — 『資訊系統』、『資料挖掘』與『資訊方法』】
為何財金人必須學會資訊科技能力】
『使用者自建系統』(End User Computing；EUC)趨勢與重要性】
以試算表(Excel)作為使用者自建系統環境的優勢】
資訊系統之四個層次】
資訊能力學習途徑】
資料在那裡有區別】
本書金融應用領域的探討範圍】
金融人為何需要學習資訊科技
從程式交易到金融資訊】
財金的跨域方向】
為何IT對於金融如此重要?】
資訊系統就像陽光空氣水，有很自然，沒有很致命】
以資訊科技創造財金理論模型的實務價值】
研究與實務落實的瓶頸何在?】
財金人才需求與能力落差】
教育系統中金融與資訊整合的嘗試】
進入IT領域的路遠比想像中的短】
對實務界，學會有效率處理資料能做甚麼?】
對學術界，學會有效率處理資料有什好處?】
資訊方法跨域財金研究】
IT行業顛覆金融業】
開始付諸行動】
第二篇 技術

使用Excel作資料與模式分析
Excel的基本使用
從財務計算範例學習Excel的使用
Excel函數進階使用
財務金融應用相關之Excel函數整理
Excel的資料處理功能
決策分析過程的軟體應用
Excel統計分析工具
Excel數學規劃求解工具
Excel目標搜尋方法
以VBA開始學習程式設計
學習程式設計，為何重要?
建立資訊能力的學習途徑
程式設計的基本概念
VBA程式編碼快速入門 — 撰寫並執行三種基本的程式結構
學習VBA語言常用指令與語法
學習以VBA開發圖形使用者介面(GUI)系統
VBA程式偵錯
財金領域VBA應用範例
VBA巨集的錄寫與執行
類比學習VB與VC#程式設計
為何要學VB .NET
類比方式學習更多程式語言
BASIC語言發展簡史
Web Service與Visual Studio .NET 整合開發環境(IDE)
由VBA學習VB .Net快速入門
學習VB.Net常用指令與語法
學習以VB.Net開發圖形使用者介面(GUI)系統
相較於VBA，VB.Net多了甚麼?
由VBA學習VC# .Net快速入門
學習VC# .Net常用指令與語法』
以VC# .Net 開發圖形使用者介面(GUI)系統
C#與VC++的比較
財金資料的擷取與應用
取得財金資料的重要性
如何透過公開網站取得財金歷史資料
如何透過公開網站取得財金即時資料
如何透過證券商的資訊服務取得財金歷史與即時資料
如何透過資訊商的資訊服務取得財金歷史與即時資料
『台灣期交所逐筆交易資料加值系統』應用
開放資料趨勢與商機
第三篇 應用

『財務計算』方法與應用
資產報酬與風險之觀念與計算】
資金(貨幣)時間價值之觀念】
資金(貨幣)時間價值之計算】
『計算商品的內部報酬率』應用】
『活化紙本行銷文件』應用】
『財富管理與金融行銷』方法與應用
財富管理(理財規劃)概論
以『教育規劃』為例說明『分析式行銷』的精神
理財計畫縮影 —『為夢想準備資金』
以『資產配置』達成夢想計畫的準備
全方位理財規劃
退休規劃試算分析以促成銷售活動
金融科技(FinTech)趨勢下，財管人的定位
理財規劃觀念彙整
『投資策略分析』方法與應用
交易方式的演變
從主觀交易到客觀交易
程式交易之定義與特性
投資分析程序
策略回測方法介紹
使用『心理線指標』與『均線指標』建構複合交易策略
以Excel回測複合交易策略模型績效
以VBA編碼作2策略參數組合最佳化分析
以VBA編碼作多策略參數組合劇本分析
以VBA編碼回測複合交易策略模型績效
『投資策略執行』方法與應用
以參數設定與Reflesh方法定頻更新取自網站的即時資料
以Windows API定頻更新取自網站的即時資料
以歷史資料模擬DDE取價並產生定頻K線
以DDE取得遠端報價並藉由OnTime方法產生定頻K線
以DDE取得遠端報價並藉由Windows API產生定頻K線
以DDE取得遠端報價、藉由Windows API產生定頻K線並以OnTime方法定時啟動
以DDE取得遠端報價、藉由Windows API產生定頻K線並驅動交易策略
『財務工程與金融創新』方法與應用
衍生性金融商品簡介
期貨與遠期契約簡介
選擇權定義與特性
選擇權的評價
選擇權的交易策略類型
選擇權的避險操作
選擇權的組合策略
選擇權的套利操作
不同類別選擇權
選擇權相關資訊應用
以Black-Scholes公式評價選擇權
選擇權隱含波動率計算
選擇權價格影響因素分析
以二項式方法評價選擇權
以蒙地卡羅模擬方法評價選擇權
選擇權發行靜態避險
選擇權發行動態避險
選擇權交易策略實作
財務工程概論
CPPI與TIPP保本商品
與選擇權結合之保本商品分析
與選擇權結合之高收益票券分析
第四篇 未來

結論與後續學習建議