我國系統性風險的度量、傳染性和監管效果研究（簡體書）

自2007年開始的金融危機進一步促使國際監管組織和各國監管當局將風險管理的視角從微觀層面提升到了宏觀層面，系統性風險也成為各國學者研究的焦點。本書基於理論分析、實證分析和實踐應用分析，分別對我國系統性風險的度量方法和測度結果、系統性風險所表現出的傳染性特徵、系統性風險的監管效果特別是系統重要性金融機構的市場約束效果進行了探索，並圍繞這幾點對國內外系統性風險的監管實踐進行了分析，旨在加深人們對我國系統性風險水平和特徵的理解，同時為我國系統性風險的監管實踐提供參考。全書共分八章：導論、文獻綜述、系統性風險度量和預警方法的分析與比較、我國系統性風險的測度及分析、我國系統性風險表現出的傳染性特徵分析、我國系統性風險的監管效果研究、系統性風險監管的實踐經驗分析、研究結論與對我國的政策建議。

第1章 導論
1.1 研究背景與研究意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 研究思路與研究方法
1.2.1 研究思路
1.2.2 研究方法
1.3 研究可能的創新之處
第2章 文獻綜述
2.1 系統性風險的度量和預警
2.2 引發系統性危機的傳染性特徵
2.2.1 對傳染含義的討論
2.2.2 跨部門和跨市場傳染性特徵
2.2.3 跨國傳染性特徵
2.3 系統性風險的監管效果
2.3.1 時間維度下監管的有效性
2.3.2 空間維度下監管的有效性
2.4 總結與評述
第3章 系統性風險度量和預警方法的分析與比較
3.1 金融危機早期預警模型
3.1.1 FR模型
3.1.2 KLR信號分析法
3.1.3 STV模型
3.1.4 其他預警方法及對預警模型的評析
3.2 基於金融機構業務特徵的系統性風險度量方法
3.2.1 風險管理方法和未定權益分析(CCA)法
3.2.2 GARCH模型法
3.2.3 網絡模型法
3.3 基於金融機構與金融系統關係的系統性風險度量方法
3.3.1 條件在險價值(CoVaR)法
3.3.2 邊際預期損失(MES)法及其擴展
3.3.3 夏普利值(Shapley Value)法
3.3.4 極值理論(EVT)法
3.4 金融壓力指數法
3.5 宏觀壓力測試
3.6 系統性風險度量和預警方法的整體比較與評析
3.6.1 基礎數據和計算方法
3.6.2 實際應用特徵和效果
第4章 我國系統性風險的測度及分析――基於金融壓力指數法
4.1 引言
4.2 金融壓力指數的構建
4.2.1 基礎指標選取及處理
4.2.2 金融壓力指數的構建方法
4.3 我國系統性風險的測度結果及分析
4.3.1 我國金融壓力測度結果分析
4.3.2 我國金融壓力的門限和區制分析
4.4 本章結論
第5章 我國系統性風險表現出的傳染性特徵分析
5.1 對傳染機制的理論分析
5.1.1 跨市場傳染機制
5.1.2 跨國傳染機制
5.1.3 我國國內跨市場和與他國的跨國傳染機制
5.2 中國和美國國內跨市場傳染性特徵的分析與比較
5.2.1 中關金融壓力指數的構建
5.2.2 中關國內跨市場傳染性特徵的分析與比較
5.3 中國和美國間跨國傳染性特徵分析
5.3.1 時變參數自回歸(TVP-R)模型的構建
5.3.2 中關跨國傳染性特徵分析
5.4 本章結論
第6章 我國系統性風險的監管效果研究――以系統重要性銀行市場約束狀況為視角
6.1 引言
6.2 研究方法――事件研究法
6.2.1 研究假設
6.2.2 研究樣本
6.2.3 事件及時間窗口選擇
6.2.4 模型選擇
6.3 監管事件的市場反應結果分析
6.4 市場反應與銀行特徵關係分析
6.5 本章結論
第7章 系統性風險監管的實踐經驗分析
7.1 系統性風險的度量和預警方法
7.1.1 國際實踐經驗分析
7.1.2 我國實踐經驗分析
7.2 引發系統性危機的傳染效應的防範
7.2.1 國際實踐經驗分析
7.2.2 我國實踐經驗分析
7.3 系統性風險監管中市場約束的加強
7.3.1 國際實踐經驗分析
7.3.2 我國實踐經驗分析
7.4 本章結論
第8章 研究結論與對我國的政策建議
8.1 研究結論
8.2 對我國的政策建議
8.2.1 系統性風險的度量和預警方法
8.2.2 引發系統性危機的傳染效應的防範
8.2.3 系統性風險監管中市場約束的加強
8.3 研究存在的不足之處和未來研究展望
參考文獻
後記