高級金融風險管理:綜合信用風險與利率風險管理工具及技術(簡體書)

信用風險、市場風險、資產與負債管理和績效評估是金融機械管理中最重要的部分，原來一直都被認為是各自獨立的學科，但最新金融理論和計算機科學的發展，讓我們能夠通過定量方法綜合、有效地分析這些風險，以提高管理效率。 著名風險專家唐納德·R·范·戴維特、今井賢志，以及后來加入的馬克·梅斯勒，在本書中擴展了他們在《信用風險模型與巴塞爾協議》一書中的概念，并且更新了他們于1996年出版的《金融風險分析》中所提出的相關內容。作者給出了風險管理的度量方法、目標，以及廣泛給出了一種更好的績效評估方法，它在度量風險調整后的股東價值方面明顯優于傳統的資本配置技術。更為重要的是，本書還用逐步推導的工具和技術對綜合風險管理戰略做了補充。 本書可作為全國大專院校財務與金融學專業教師、研究生和博士生的必讀教材和教學參考書；商業銀行業可將其選為對管理人員進行高級金融風險管理相關知識的培訓教材；金融學博士生和全球金融體系的研究專家可將它用作高質量的參閱文獻。本書還適合其他專業研究生、金融做作業人員和一切對全球范圍的金融風險管理感興趣的社會人士閱讀和參考。

唐納德·R·范·戴維特，戴維特持有哈佛大學經濟系與哈佛商學院研究生研究聯合頒布的商業經濟學博士學位。1990年4月創建鐮倉公司，現為該公司總裁。2002年12月他因在風險管理領域的卓越貢獻而入選“風險名人堂”（RISK Magazine Hall of Fane）。他與Dr Dennis Uyemura合著的《銀行風險管理》（Financial Risk Management in Banking）是在這個領域最著名的作品之一。

第Ⅰ篇 風險管理：定義與目的
第1章 綜合風險管理：市場風險、信用風險、流動性風險及資產負債管理
第2章 風險、收益與績效
第3章 資本監管、風險管理與績效
第4章 利率風險：導言與概述
第5章 期限不匹配的效率風險與套期保值
第6章 傳統利率風險分析：差異分析與模擬模型
第7章 固定收益數學：基本工具
第8章 收益曲線平滑
第Ⅱ篇 利率分析
第9章 外期與凸性
第10章 久期作為期限結構模型
第11章 Vasicek與擴展Vasicek模型
第12章 其他可選的期限結構模型
第13章 期限結構模型的參數估計
第Ⅲ篇 信用風險模型
第14章 信用風險介紹：在貸款定價與績效評估中使用市場信號
第15章 信用風險的傳統方法：評級與轉移矩陣
第16章 結構風險模型：默頓方法介紹
第17章 簡化型信用模型
第18章 信用價差的擬合與建模
第Ⅳ篇 利率與信用模型檢驗
第19章 使用歷史數據檢驗信用模型
第20章 使用市場數據檢驗信用模式
第21章 使用信用風險方法檢驗利率模式
第Ⅴ篇 風險管理應用：工具論述
第22章 信用風險債券估值
第23章 信用洐生工具與債務抵押債券
第24章 基本債券的歐式期權
第25章 遠期與期貨合約
第26章 基于遠期與期貨合約的歐式期權
第27章 利率上限和下限
第28章 利率互換與互換期權
第29章 奇異互換與期權的結構
第30章 美式固定收益期權
第31章 固定收益期權的非理性執行
第32章 抵押支持證券與資產支持證券
第33章 無限期存款
第34章 外匯市場：期限結構模型方法
第35章 估值模式中抵押品的影響
第36章 循環信貸及及其他工具的定價與估值
第37章 基于違約調整的普通股與可轉換債券建模
第38章 保險單與養老金估值
第39章 投資組合與公司層面上的風險管理目標
第40章 流動性風險的分析與管理
第41章 績效評價：加a與轉移定價
第42章 管理機構違約風險及“安全性和穩建性”
第43章 住處技術的考慮
第44章 股東價值的創造與毀滅
參考文獻