Matlab與金融模型分析（簡體書）

本書主要介紹了經濟金融學中的資金的時間價值模型，包括現值與終值、年金、固定資產的折舊與攤銷、按揭貸款的分期付款、投資項目評估等；債券、股票的價值評估模型；債券的久期和凸性理論及其免疫策略；證券組合投資有效前沿理論、資本資產定價模型、證券投資技術分析；期權及其交易策略、期權定價理論；套期保值策略等現代金融模型和理論及其Matlab實現過程。 本書每章對應一個經濟金融方面的專題，各章內容相互獨立，理論與實際相結合。既包含了相關的金融理論、模型和思想，又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融時間序列工具箱等工具箱中的內嵌函數，再結合適當編程，將抽象的金融模型通過Matlab的數據處理和圖形形式來加以解釋、驗證和求解，旨在使讀者通過閱讀本書，既熟悉當前的金融理論、模型和思想，又能夠熟練使用Matlab軟件來處理經濟金融中的定量計算與分析問題。

第一章 金融數據處理的Matlab基礎
　1.1 Matlab入門
　1.2 數、向量及矩陣的運算
　1.3 日期的處理與轉換
　1.4 貨幣的格式與轉換
　1.5 金融數據圖形繪制
第二章 資金的時間價值
　2.1 單利與復利
　2.2 現值與凈現值
　2.3 終值及其應用　
　2.4 年金及其應用
　2.5 折舊與攤銷
　2.6 有效年利率與連續復利
　2.7 投資項目決策分析
第三章 債券的價值評估
　3.1 債券相關的基本概念
　3.2 貼現債券的價值評估
　3.3 到期一次還本付息債券的價值評估
　3.4 附息債券的價值評估
第四章 債券的收益計算
　4.1 計算債券的應計利息
　4.2 計算債券的各種收益率
第五章 債券的風險度量與管理
　5.1 債券的久期
　5.2 債券的凸性
　5.3 債券的風險管理
第六章 股票的價值評估
　6.1 股利貼現模型
　6.2 不變增長模型中參數的確定
　6.3 資本成本
第七章 投資組合理論
　7.1 單一證券的收益和風險
　7.2 證券組合的收益和風險
　7.3 證券組合的可行域
　7.4 建立線性約束條件矩陣
　7.5 證券組合的有效邊界
　7.6 確定最優證券組合
　7.7 積極收益與跟蹤誤差有效邊界
第八章 證券投資主要技術指標分析
　8.1 技術指標概述
　8.2 平滑異同移動平均線（MACD）
　8.3 威廉指標（wMS）
　8.4 相對強弱指標（RSI）
　8.5 能量潮指標（OBV）
　8.6 K線圖
第九章 期權及其交易策略
　9.1 期權的基本概念和術語
　9.2 期權的交易策略
　9.3 看漲期權與看跌期權的平價關系
第十章 二項式期權定價
　10.1 單期二項式期權定價
　10.2 多期二項式期權定價
第十一章 Black—Scholes期權定價模型
　11.1 Black—Scholes期權定價模型
　11.2 期權價格和內在價值隨時間變化的比較分析
　11.3 股票收益率的波動率計算
　11.4 Black—Scholes期權價格的敏感性分析
第十二章 套期保值策略
　12.1 套期保值的基本原理
　12.2 利用期權進行套期保值
第十三章 金融時間序列分析
　13.1 金融時間序列數據集的創建與運用
　13.2 金融時間序列用戶圖形界面功能簡介
參考文獻