金融計算與建模：理論、算法與SAS程序（簡體書）

全書分為4大模塊：1-9章為金融學基礎指標計算模塊；10-12章為股票定價模塊；13-18章為風險度量模塊；19-23章為固定收益定價模塊。每一模塊的內容一般由三部分組成：金融理論與模型、算法實現及計算程序。其中，算法實現與計算程序全部以中國金融市場的實際問題為應用背景而設計。本書不僅展現了應用SAS軟件的技術，同時也會使讀者對相關的金融專題有一個徹底的了解，以使讀者的知識水平在金融理論、實務和統計模型的基礎上，更深入到如何實現和應用。 本書以解決金融研究和實際問題為出發點，并不僅僅以教學為目的，給出的許多算法和實現程序具有很高的應用和參考價值；每章的計算程序精心設計，思路清晰，許多語句都加上了注釋，為閱讀和理解本書內容提供了可靠的保證。本書為讀者在今后學習和實際工作提供了大量的可參考程序，并可以作為有關SAS編程技術和金融計算的工具書使用。 本書適合多層次人員閱讀，如金融、數學和統計學等專業的本科生、研究生及有關部門的專業人員。

朱世武，數量經濟專業博士、金融工程專業博士后。清華大學經濟管理學院金融系副教授，金融量化分析與計算專業委員會副秘書長，中國金融學會金融工程專業委員會委員。研究領域為固定收益、風險管理、金融計算與建模、金融數據庫。講授過的課程有金融數據庫、金融統計學、實證金融學、SAS編程技術，以及數據、模型與決策。主持或參與16項科研項目。在國內外學術期刊上發表論文40余篇。著有《SAS編程序技術與金融數據處理》、《基于SAS的金融計算》。

第1章　本書金融數據介紹
　1.1　創建SAS邏輯庫ResDat　
　1.2　股票類樣本數據
　1.3　固定收益類樣本數據
　習題
第2章　股票收益計算
　2.1　收益定義與加總
2.1.1　收益定義
2.1.2　收益加總
　2.2　單個股票收益計算
2.2.1　創建單期收益計算環境
2.2.2　年收益計算
2.2.3　季收益計算
2.2.4　月收益計算
2.2.5　周收益計算
2.2.6　曰收益計算
2.2.7　繪制收益圖
2.2.8　多期平均收益率計算
　2.3　多股票收益計算
2.3.1　由最新股票信息數據集創建宏文本
2.3.2　由個股數據集目錄文件創建宏文本
2.3.3　多股票收益計算程序
2.3.4　收益SAS數據集轉換為EXCEL數據表
　2.4　投資組合收益計算
2.4.1　由最新股票信息數據集Lstkinfo創建宏文本
2.4.2　隨機抽股票
2.4.3　單個股票收益計算
2.4.4　股票組合的隨機賦權重
2.4.5　組合收益計算
　習題
第3章　固定收益證券計算
　3.1　收益計算
3.1.1　內生收益率
3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率計算
3.1.4　三種收益率之間的關系
3.1.5　第一個贖回日收益率計算
3.1.6　清算日處于兩個付息日之間的到期收益率計算.
3.1.7　投資組合到期收益率計算
　3.2　其他計算
3.2.1　浮動利率債券貼現差額計算
3.2.2　債券價格與必要收益率
3.2.3　債券價格時間軌跡
3.2.4　首次發行貼水債券的債務處理
3.2.5　債券久期計算
3.2.6　債券凸度計算
3.2.7　抵押支持債券貸款利率計算
　3.3　績效衡量
3.3.1　債券組合的到期收益率
3.3.2　美元權重收益率
3.3.3　算術平均收益率
3.3.4　幾何平均收益率
　3.4　二叉樹定價模型
3.4.1　不含期權債券的二叉樹定價模型
3.4.2　內含買權債券的二叉樹定價模型
3.4.3　內含賣權債券的二叉樹定價模型
3.4.4　內含期權債券的有效久期和凸度
　習題
第4章　收益波動率計算
　4.1　波動率估計法
4.1.l　移動平均模型
4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波動率估計公式
　4.2　波動率計算
4.2.1　計算環境
4.2.2　單個股票波動率計算
4.2.3　三種模型結果比較
4.2.4　多只股票波動率計算
……
第5章 股票指數計算
第6章 股權風險溢價計算
第7章 股票市場風險指標計算
第8章 股票市場風險指標分解
第9章 債券指數計算
第10章 中國股市CAPM計算
第11章 最優投資組合選擇
第12章 中國股市CAPM驗證
第13章 隨機模擬基礎
第14章 Copula函數及其應用
第15章 VaR度量與事后檢驗
第16章 基于Copula的VaR度量與事后檢驗
第17章 債券組合市場VaR度量
第18章 債券組合信用VaR度量
第19章 期權定價模型介紹
第20章 可轉型債券定價
第21章 利率期限結構模型
第22章 構建靜態利率期限結構模型
第23章 基于動態利率期限結構模型的定價技術
參考文獻