滿額折
人民幣定價：18 元
定價
：NT$ 108 元優惠價
：87 折 94 元
絕版無法訂購
商品簡介
作者簡介
目次
相關商品
商品簡介
本書介紹了金融系統魯棒性和金融魯棒優化模型以及國內外學者在金融魯棒優化方面的相關成果；以我國金融市場為依托，建立了基于線性矩陣不等式的跟蹤誤差投資組合魯棒優化模型、具有VaR約束的跟蹤誤差投資組合魯棒優化模型、銀行卡網絡資金運作魯棒優化模型、多階段最壞情況的金融資產配置魯棒優化模型和動態金融資產配置的魯棒運作保成本控制模型，并進行了應用研究。對于不確定環境下投資決策的合理有效、對于加強金融風險管理、對于滿足金融機構對資產配置理論的應用實踐要求具有重要的理論意義和實際價值。
作者簡介
高瑩，博士、副教授、碩士生導師，任教于東北大學工商管理學院。1982年畢業于沈陽工業大學電子工程系，獲工學學士學位；1995年畢業于東北大學工商管理學院，獲管理學碩士學位，后留校任教；2007年畢業于東北大學工商管理學院，獲管理學博士學位。主要研究方向是金融風險管理。主持和參加多項國家、部委和地方的科研課題；曾獲遼寧省優秀碩士學位論文指導教師；在國內外重要期刊發表論文十余篇，編著教材3部。
目次
前言
第1章 緒論
1.1 金融系統與金融風險
1.2 金融優化
1.3 金融系統的魯棒性
第2章 魯棒優化方法的理論基礎
2.1 魯棒優化方法的框架和機理
2.2 魯棒優化方法的若干應用領域
2.3 金融系統中的魯棒優化模型
2.4 本章小結
第3章 基于線性矩陣不等式的投資組合魯棒優化模型及應用
3.1 線性矩陣不等式
3.2 跟蹤誤差投資組合優化問題
3.3 基于線性矩陣不等式的跟蹤誤差投資組合魯棒優化模型
3.4 模型的應用
3.5 本章小結
第4章 具有VaR約束的跟蹤誤差投資組合魯棒優化模型及應用
4.1 模型描述
4.2 VaR的計算
4.3 模型的應用
4.4 本章小結
第5章 銀行卡網絡資金運作魯棒優化模型研究
5.1 網絡金融與銀行卡網絡
5.2 銀行卡網絡資金魯棒運作問題
5.3 銀行卡網絡資金運作魯棒優化模型
5.4 本章小結
第6章 動態金融資產配置魯棒運作的保成本控制
6.1 魯棒運作的保成本控制
6.2 動態金融資產配置的保成本控制
6.3 保成本控制的實現
6.4 本章小結
第7章 多階段最壞情景均值-方差魯棒優化模型及應用
7.1 多階段情景生成
7.2 多階段最壞情景均值-方差投資組合選擇魯棒優化模型
7.3 模型的應用
7.4 本章小結
總結與展望
參考文獻
致謝
第1章 緒論
1.1 金融系統與金融風險
1.2 金融優化
1.3 金融系統的魯棒性
第2章 魯棒優化方法的理論基礎
2.1 魯棒優化方法的框架和機理
2.2 魯棒優化方法的若干應用領域
2.3 金融系統中的魯棒優化模型
2.4 本章小結
第3章 基于線性矩陣不等式的投資組合魯棒優化模型及應用
3.1 線性矩陣不等式
3.2 跟蹤誤差投資組合優化問題
3.3 基于線性矩陣不等式的跟蹤誤差投資組合魯棒優化模型
3.4 模型的應用
3.5 本章小結
第4章 具有VaR約束的跟蹤誤差投資組合魯棒優化模型及應用
4.1 模型描述
4.2 VaR的計算
4.3 模型的應用
4.4 本章小結
第5章 銀行卡網絡資金運作魯棒優化模型研究
5.1 網絡金融與銀行卡網絡
5.2 銀行卡網絡資金魯棒運作問題
5.3 銀行卡網絡資金運作魯棒優化模型
5.4 本章小結
第6章 動態金融資產配置魯棒運作的保成本控制
6.1 魯棒運作的保成本控制
6.2 動態金融資產配置的保成本控制
6.3 保成本控制的實現
6.4 本章小結
第7章 多階段最壞情景均值-方差魯棒優化模型及應用
7.1 多階段情景生成
7.2 多階段最壞情景均值-方差投資組合選擇魯棒優化模型
7.3 模型的應用
7.4 本章小結
總結與展望
參考文獻
致謝
今日66折
您曾經瀏覽過的商品
購物須知
大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大，除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態，其餘商品將正常出貨。
特別提醒：部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供，需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”，方可下載使用。
無現貨庫存之簡體書，將向海外調貨：
海外有庫存之書籍，等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍，平均作業時間約60個工作天，然不保證確定可調到貨，尚請見諒。
為了保護您的權益，「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨，請在商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。