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本書討論離散時間模型，介紹基本的定價原理，再討論連續時間模型。同時，介紹微分方程和隨機過程等內容。
目次
第一章 無套利定價原理
第一節 市場無套利的等價條件
第二節 狀態價格與風險中性概率測度
第三節 復制定價技術
第四節 市場完備性
第五節 二叉樹模型和三叉樹模型
第二章 二叉樹期權定價模型
第一節 二叉樹模型定價原理
第二節 二叉樹的構造
第三節 Black—Scholes定價公式
第四節 Black—Scholes公式分析
第五節 數值計算問題
第三章 二叉樹模型的改進
第一節 利率期限結構
第二節 時變波動率情形的二叉樹模型
第三節 標的資產支付紅利情況
第四節 美式期權
第五節 數值計算問題
第四章 Black—Scholes期權定價模型
第一節 股票價格的演化模型
第二節 Black—Scholes期權定價模型
第三節 Black—Scholes期權定價公式分析
第四節 Black—Scholes期權定價模型的推廣
第五節 數值計算問題
第五章 數值方法
第一節 蒙特卡羅模擬定價基本原理
第二節 高效的蒙特卡洛定價方法
第三節 有限差分方法
第六章 新型期權I
第一節 兩值期權
第二節 復合期權
第三節 多維Blaek—Scholes定價公式
第四節 雙幣種期權
第五節 一籃子期權
第六節 彩虹期權
第七節 數值計算方法
第七章 新型期權II
第一節 障礙期權
第二節 兩值障礙期權
第三節 亞式期權
第四節 回望期權
第五節 數值計算方法
第八章 利率衍生證券
第一節 連續利率期限結構
第二節 利率衍生品定價的原理
第三節 遠期價格與期貨價格
第四節 利率衍生產品定價的Black模型
第五節 數值計算方法
第九章 利率模型
第一節 單因素利率模型
第二節 多因素模型
第三節 Health—Jarrow—Morton模型
第四節 數值計算方法
第一節 市場無套利的等價條件
第二節 狀態價格與風險中性概率測度
第三節 復制定價技術
第四節 市場完備性
第五節 二叉樹模型和三叉樹模型
第二章 二叉樹期權定價模型
第一節 二叉樹模型定價原理
第二節 二叉樹的構造
第三節 Black—Scholes定價公式
第四節 Black—Scholes公式分析
第五節 數值計算問題
第三章 二叉樹模型的改進
第一節 利率期限結構
第二節 時變波動率情形的二叉樹模型
第三節 標的資產支付紅利情況
第四節 美式期權
第五節 數值計算問題
第四章 Black—Scholes期權定價模型
第一節 股票價格的演化模型
第二節 Black—Scholes期權定價模型
第三節 Black—Scholes期權定價公式分析
第四節 Black—Scholes期權定價模型的推廣
第五節 數值計算問題
第五章 數值方法
第一節 蒙特卡羅模擬定價基本原理
第二節 高效的蒙特卡洛定價方法
第三節 有限差分方法
第六章 新型期權I
第一節 兩值期權
第二節 復合期權
第三節 多維Blaek—Scholes定價公式
第四節 雙幣種期權
第五節 一籃子期權
第六節 彩虹期權
第七節 數值計算方法
第七章 新型期權II
第一節 障礙期權
第二節 兩值障礙期權
第三節 亞式期權
第四節 回望期權
第五節 數值計算方法
第八章 利率衍生證券
第一節 連續利率期限結構
第二節 利率衍生品定價的原理
第三節 遠期價格與期貨價格
第四節 利率衍生產品定價的Black模型
第五節 數值計算方法
第九章 利率模型
第一節 單因素利率模型
第二節 多因素模型
第三節 Health—Jarrow—Morton模型
第四節 數值計算方法
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