利率曲線及其構造（簡體書）

利率曲線的構造，是定量金融學中的一項極為重要的內容之一。對于金融業的從業人員來說，利率曲線構造的水準直接影響金融產品交易員的業績，也考量了投資銀行風險管理的能力。
本書專注于利率曲線及其構造的介紹，盡管書中大量運用了現代數學的描述手段，但研究的是金融問題而不是數學問題，內容展開的重點是對金融概念的理解與把握。由于利率曲線的構造有很強的實踐性，書中還專門講解了相關的軟件編程知識。
本書是國內較為少見的專述利率曲線的著作，加之作者有在華爾街從業的寶貴經歷和實踐經驗，使本書既能作為高校金融類專業師生的教學讀物，也能為金融從業人員提供相應的理論知識和工作借鑒。

序言
1 利率及貼現率
　1.1 利息與利率
　1.2 利息的計算
　1.3 零利率、現期利率和遠期利率
　1.4 即時利率（Instaneous Interest Rate）
　1.5 現值和貼現率
　1.6 現金流及其現值
2 利率金融產品
　2.1 利率曲線和利率金融產品
　2.2 定期存款及歐洲美元期貨（Euro Dollar Future）
　2.3 遠期利率協議（Forward Rate Agreement FRA）
　2.4 債券（Bond）
　2.5 利率掉期（Interest Rate Swap）
　2.6 小結
3 日期序列
　3.1 到期日、付款日及日記數基準
　3.2 結算日（Spot Day）
　3.3 起息日、止息日和指標利率起、止日
　3.4 指標利率確定日（Reset Day）和利率截止日 （Rate Cut—off Day）
　3.5 利率掉期日期序列的生成
4 利率曲線及其構造
　4.1 利率曲線
　4.2 利率曲線的判斷標準
　4.3 利率曲線的形狀
　4.4 利率曲線函數
　4.5 一個簡單的利率曲線求解的例子
　4.6 同一個例子的另解（Bootstrapping）
　4.7 利率的補償和調整
　4.8 利率曲線間的關係
　4.9 一個相對完整的例子
　4.10 小結
　4.11 利率曲線構造的最新探索
5 一些細節和實際問題
　5.1 計算非標準期限的遠期利率
　5.2 日期序列的數據結構
　5.3 利用利率掉期構造利率曲線的進一步討論
　5.4 掉期利率和掉期利差的計算
　5.5 雙重用途利率曲線的利率補償和調整
　5.6 對指標利率曲線和貼現率曲線之間關係的再思考
　5.7 數據的緩沖
　5.8 多線程環境下的利率曲線構造
6 數值計算
　6.1 數值計算
　6.2 內插值（Intrapolation）和外插值（Extrapolation）
　6.3 向量和矩陣
　6.4 非線性方程的求根
　6.5 多變量的優化和求最小值
7 基於利率曲線的風險預估
　7.1 市場價格對利率曲線的影響
　7.2 利率曲線對投資組合的影響
　7.3 動態利率曲線和利率模型
　7.4 蒙特卡羅方法和隨機數
8 一個典型的利率曲線程序庫的組成
　8.1 利率金融產品類庫
　8.2 插值函數集合
　8.3 通用數學子程序
　8.4 利率曲線類庫
附錄
　1 月份代碼
　2 常見的日期調整規則（Date Shift Convention）
　3 麥氏久期的直觀解釋