金融優化與風險度量（簡體書）

本書“山東財政學院學術文叢”中的一本。全書分為6個部分，包括17章，內容有介紹金融基本概念和理論發展的緒論、金融優化理論，或者叫資本配置優化理論、金融市場均衡模型、金融風險度量、金融模型計算和附錄中的數理和優化技術。
本書還涉及了大量的金融模型，對于模型的求解，一部分給出了如何得到解析解，另一部分給出了如何通過現代智能計算求解，其余的大部分給出尋找解決方法的直接資料。

馬孝先，男，1963年9月出生，山東青島人。畢業于山東師範大學管理與經濟學院，研究生學歷，管理學博士。主要研究方向為金融工程，資產定價理論及其智能計算。在中國《運籌與管理》、美國《金融年刊》等國內外雜志上發表科技論文數十篇，其中被國際三大檢索機構收錄論文數篇。出任((歐洲運籌學雜志》、《計算與應用數學雜志》、《經濟與金融計算優化雜志》等知名國際刊物評審，山東大學齊魯軟件學院兼職碩士研究生導師。現任山東財政學院金融系副教授，講授的主要課程為金融學、金融經濟學。金融計算等。

第1部分 金融知識概述
第1章 金融市場基本概念
1.1 金融工具
1.2 金融市場
1.3 資金的流動
1.4 套利與定價
1.5 消費
1.6 偏好關係
1.7 效用函數
1.8 風險態度
1.9 基本經濟框架
1.10 市場均衡
1.11 怕累托最優
1.12 市場參與者
1.13 有效市場
第2章 金融優化理論的發展綜述
2.1 投資組合優化
2.2 動態投資組合優化
2.3 模糊投資組合優化
2.4 帶消費的投資優化
2.5 因素模型
2.6 風險度量與管理
2.7 智能計算在投資組合優化研究上的應用
2.8 金融工程領域值得研究的問題
第2部分 金融優化理論
第3章 靜態投資的資本配置
3.1 單只風險證券與無風險證券
3.2 多只風險證券
3.3 存在無風險證券
3.4 資本配置
第4章 指數與無套利定價模型
4.1 單指數定價模型
4.2 多指數定價模型
4.3 無套利定價模型
4.4 無套利定價應用
第5章 動態投資的資本配置
5.1 無套利均衡基本定理
5.2 考慮破產控制的動態投資模型
第6章 摩擦市場下的無套利分析
6.1 引言
6.2 符號與定義
6.3 最優多階段組合和無套利分析
6.4 結論
第3部分 金融市場均衡模型
第7章 收益可預測下的資產配置
7.1 引言
7.2 研究現狀
7.3 研究方法
7.4 結論與展望
第8章 期望和殘差收益估計不可靠模型
8.1 引言
8.2 符號與模型
8.3 最優投資策略
8.4 結論
第9章 分布不確定下的魯棒性優化模型
9.1 引言
9.2 問題描述和模型構建
9.3 問題轉換與有效前沿
9.4 均衡價格系統
9.5 結論
第4部分 金融風險度量
第10章 概率不確定下的風險度量
10.1 偏離度量的風險
10.2 風險在險價值度量
10.3 條件在險價值度量
第11章 模糊不確定下的風險度量
11.1 引言
11.2 可信性測度、扭曲函數和Choquet積分
11.3 模糊風險度量及其性質
11.4 結論與討論
第5部分 金融模型的計算
第12章 概率框架金融模型計算
12.1 引言
12.2 模型
12.3 混合智能算法
12.4 數值仿真分析
12.5 結論與討論
第13章 模糊框架投資組合模型計算
13.1 模糊投資組合優化模型
13.2 混沌遺傳模糊模擬算法
13.3 計算結果
13.4 結論與討論
第14章 模糊框架信用風險模型計算
14.1 引言
14.2 基於可信性測度的信用風險度量和優化模型
14.3 智能算法
14.4 數值案例
14.5 結論
第15章 利率期間結構及其模擬
15.1 主要的利率期限結構理論
15.2 利率期限結構的模擬
第6部分 數理知識
第16章 高等數學
16.1 線性代數
16.2 微積分
16.3 概率論與隨機過程
第17章 優化理論與智能算法
17.1 優化理論與方法
17.2 智能算法
參考文獻
後記