非壽險精算原理（簡體書）

《非壽險精算原理》以李曉林教授編著的《精算學原理(第二卷)——風險統計》為藍本，借鑒了國內外多本非壽險精算學教材，并結合作者的有關研究成果編寫而成。分為十章，其中第一章為非壽險精算學的基礎數學知識；第二章對風險模型進行介紹；第三章是信度理論知識介紹；第四章是無賠款優待系統；第五至六章是費率厘定，主要包括純保費法和損失率法，其中第六章綜合了國內外的有關教科書，對多項分析法進行了較系統的介紹；第七至八章是關於非壽險業務責任準備金的評估；第九章對再保險精算的基本方法進行了介紹，重點是超賠分保合約的定價和再保險未決賠款準備金評估；第十章對破產理論進行了簡單介紹。

第一章 基礎知識
第一節 基本概念
第二節 母函數
第三節 連續分布
第四節 離散分布
附錄伽馬函數與貝塔函數的一些公式

第二章 風險模型
第一節 概述
第二節 集合風險模型
第三節 復合風險模型C(x)的計算公式
第四節 個體風險模型
第五節 參數變動／不確定性

第三章 信度理論
第一節 基本思想
第二節 貝葉斯置信度
第三節 Buhlmann模型
第四節 Buhlmann-Straub模型
附錄1
附錄2

第四章 無賠款優待系統
第一節 背景介紹
第二節 無賠款優待系統的定義
第三節 穩定狀態分析
第四節 無賠款優待系統對索賠傾向的影響

第五章 費率厘定
第一節 費率厘定的目標
第二節 費率厘定責任人制度
第三節 費率構成和術語
第四節 影響費率厘定的因素
第五節 費率厘定方法
第六節 費率厘定數據的處理
第七節 對已賺保費的調整
第八節 不同保險險別的費率厘定
第九節 航空旅客意外傷害保險費率厘定

第六章 分類費率
第一節 引言
第二節 有限信度理論
第三節 單項分析法
第四節 多項分析法
第五節 分類費率厘定示例
第六節 最小偏差法
第七節 廣義線性模型

第七章 未到期責任準備金評估
第一節 未到期責任準備金簡介
第二節 未到期責任準備金評估的有關規定
第三節 短期業務未到期責任準備金評估
第四節 長期業務未到期責任準備金評估
第五節 保費不足準備金評估
第六節 其他幾個議題

第八章 未決賠款準備金評估
第一節 未決賠款準備金定義及有關規定
第二節 IBNR評估方法
第三節 IBNR評估的數據準備
第四節 鏈梯法
第五節 案均賠款法
第六節 準備金進展法
第七節 B-F法
第八節 已發生已報案未決賠款準備金評估
第九節 對未決賠款準備金幾個問題的探討

第九章 再保險精算
第一節 引言
第二節 比例分保合同的定價
第三節 風險曲線
第四節 險位超賠合約費率模型
第五節 責任超賠再保險定價
第六節 再保險未決賠款準備金評估

第十章 破產理論
第一節 余額過程
第二節 Lunderberg不等式
第三節 破產概率
第四節 再保險與破產
參考書目