商品簡介
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本教材試圖讓讀者深入了解信用風險的來源、產生的原因,了解信用風險管理的整個過程,以及在信用風險管理過程中所采用的各種理論、技術和方法。
全面系統地介紹了信用風隊管理的基礎知識。
介紹了信用風險管理的模型與方法,例如Z計分模型、Logit模型和人工神經網絡與模糊分析等。
介紹了商業銀行、證券、保險等行業信用風險的現狀和特點,通過案例分析使讀者逐步掌握信用風險管理的過程、工具和處理問題的程序。
全面系統地介紹了信用風隊管理的基礎知識。
介紹了信用風險管理的模型與方法,例如Z計分模型、Logit模型和人工神經網絡與模糊分析等。
介紹了商業銀行、證券、保險等行業信用風險的現狀和特點,通過案例分析使讀者逐步掌握信用風險管理的過程、工具和處理問題的程序。
目次
第一部分 信用風險管理概論
第1章 信用風險管理的基礎知識
1.1 風險
1.2 風險管理過程
第2章 信用與信用風險
2.1 信用
2.2 信用風險
2.3 全球性信用問題
2.4 我國信用風險產生的原因
第3章 信用風險管理的目標、意義和發展趨勢
3.1 信用風險管理的目標和意義
3.2 信用風險管理發展的趨勢
第4章 信用文化
4.1 信用文化的概念和結構
4.2 信用文化的功能、地位及構建途徑
第二部分 信用風險管理模型與方法
第5章 古典信用分析法一專家制度
5.1 專家制度的主要內容
5.2 專家制度存在的缺陷與不足
第6章 線性判別模型
6.1 模型函數說明
6.2 計算例
6.3 模型的特色與限制
第7章 線性概率模型、Logit模型與Probit模型
7.1 線性概率模型
7.2 Loglt模型
7.3 Probit模型
7.4 模型比較
第8章 人工神經網絡與模糊分析
8.1 人工神經網絡
8.2 模糊分析
第9章 KMV模型
9.1 股權可看成是一種看漲期權
9.2 應用期權理論計算信用風險
9.3 KMV理論應用上的限制與應注意的要點
9.4 KMV理論的應用
第10章 消費者信用模型.
10.1 消費者信用判斷系統
10.2 定量信用篩選模型
10.3 信用計分模型的設計
10.4 模型充分性的檢驗
10.5 開發樣本之外的檢驗
10.6 決策樹模型
10.7 神經網絡模型
10.8 信用計分模型的優缺點
10.9 動態信用風險管理系統的決策
10.10 其他的定量消費者信用模型
第1l章 小企業、房地產及金融機構信用模型
11.1 小企業模型
11.2 住宅房地產模型
11.3 商業房地產模型
11.4 商業銀行模型
第12章 信用風險模型的檢驗實施
12.1 一種內在價值的方法
12.2 一種有效系統的要素
12.3 風險事件的定義
12.4 目標客戶群
12.5 模型開發的質量
12.6 模型穩定性
12.7 違約概率
12.8 跟蹤記錄
12.9 對非上市公司的適用性
12.10 模型的公認
12.11 實施
12.12 試點檢驗
12.13 信用風險模型的問題及尚未解決的難點
第三部分 信用風險管理專題
第13章 商業銀行信用風險管理
13.1 商業銀行信用風險的界定
13.2 影響商業銀行活動的信用風險因素
13.3 巴塞爾銀行監管委員會的有關要求
13.4 商業銀行信用風險防范的具體措施
13.5 我國商業銀行信用風險管理實踐的簡要回顧
第14章 證券市場信用風險管理
14.1 我國證券市場的信用風險
14.2 我國證券市場信用風險產生的原因
14.3 證券市場信用風險的應對策略
第15章 保險公司信用風險管理
15.1 保險公司業務風險特性分析
15.2 信用保險
15.3 國內保險公司風險管理
第16章 對外貿易信用風險管理
16.1 對外貿易信用風險的本質與特徵
16.2 對外貿易信用風險產生的因素分析
16.3 支付方式的信用風險及其防范
16.4 合同類的信用風險及其防范
第17章 電子商務信用風險管理
17.1 電子商務概述
17.2 電子貨幣信用風險的防范與控制
第18章 國家風險管理
18.1 國家風險的概念及種類
18.2 國家風險的歷史演變
18.3 國家風險的評估模型
18.4 國家風險的防范
參考文獻
第1章 信用風險管理的基礎知識
1.1 風險
1.2 風險管理過程
第2章 信用與信用風險
2.1 信用
2.2 信用風險
2.3 全球性信用問題
2.4 我國信用風險產生的原因
第3章 信用風險管理的目標、意義和發展趨勢
3.1 信用風險管理的目標和意義
3.2 信用風險管理發展的趨勢
第4章 信用文化
4.1 信用文化的概念和結構
4.2 信用文化的功能、地位及構建途徑
第二部分 信用風險管理模型與方法
第5章 古典信用分析法一專家制度
5.1 專家制度的主要內容
5.2 專家制度存在的缺陷與不足
第6章 線性判別模型
6.1 模型函數說明
6.2 計算例
6.3 模型的特色與限制
第7章 線性概率模型、Logit模型與Probit模型
7.1 線性概率模型
7.2 Loglt模型
7.3 Probit模型
7.4 模型比較
第8章 人工神經網絡與模糊分析
8.1 人工神經網絡
8.2 模糊分析
第9章 KMV模型
9.1 股權可看成是一種看漲期權
9.2 應用期權理論計算信用風險
9.3 KMV理論應用上的限制與應注意的要點
9.4 KMV理論的應用
第10章 消費者信用模型.
10.1 消費者信用判斷系統
10.2 定量信用篩選模型
10.3 信用計分模型的設計
10.4 模型充分性的檢驗
10.5 開發樣本之外的檢驗
10.6 決策樹模型
10.7 神經網絡模型
10.8 信用計分模型的優缺點
10.9 動態信用風險管理系統的決策
10.10 其他的定量消費者信用模型
第1l章 小企業、房地產及金融機構信用模型
11.1 小企業模型
11.2 住宅房地產模型
11.3 商業房地產模型
11.4 商業銀行模型
第12章 信用風險模型的檢驗實施
12.1 一種內在價值的方法
12.2 一種有效系統的要素
12.3 風險事件的定義
12.4 目標客戶群
12.5 模型開發的質量
12.6 模型穩定性
12.7 違約概率
12.8 跟蹤記錄
12.9 對非上市公司的適用性
12.10 模型的公認
12.11 實施
12.12 試點檢驗
12.13 信用風險模型的問題及尚未解決的難點
第三部分 信用風險管理專題
第13章 商業銀行信用風險管理
13.1 商業銀行信用風險的界定
13.2 影響商業銀行活動的信用風險因素
13.3 巴塞爾銀行監管委員會的有關要求
13.4 商業銀行信用風險防范的具體措施
13.5 我國商業銀行信用風險管理實踐的簡要回顧
第14章 證券市場信用風險管理
14.1 我國證券市場的信用風險
14.2 我國證券市場信用風險產生的原因
14.3 證券市場信用風險的應對策略
第15章 保險公司信用風險管理
15.1 保險公司業務風險特性分析
15.2 信用保險
15.3 國內保險公司風險管理
第16章 對外貿易信用風險管理
16.1 對外貿易信用風險的本質與特徵
16.2 對外貿易信用風險產生的因素分析
16.3 支付方式的信用風險及其防范
16.4 合同類的信用風險及其防范
第17章 電子商務信用風險管理
17.1 電子商務概述
17.2 電子貨幣信用風險的防范與控制
第18章 國家風險管理
18.1 國家風險的概念及種類
18.2 國家風險的歷史演變
18.3 國家風險的評估模型
18.4 國家風險的防范
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