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信用風險是最古老的金融風險之一，幾乎每時每刻都會出現在整個社會活動中，每位市場經濟的參與者都無法逃避信用風險。信用風險管理對保持商業銀行乃至國家金融體系的穩定具有十分重要的作用。加入WTO后，我國銀行業將面臨巨大的沖擊，信用風險管理將是其首當其沖的任務。引進國外先進的信用管理理論、方法與模型對我國開展信用風險的度量與管理是十分必要的。
本書作者長期任職于全球最有影響力的風險管理公司之一標準普爾公司的風險管理公司定量分析和產品服務部，多年從事風險管理工作，積累了大量的數據和豐富的經驗。作者從微觀經濟學、貨幣銀行學、金融學和風險管理等多個角度分析了金融風險的產生，介紹了當前信用風險度量與管理的最前沿的理論和方法，對今后的研究熱點和重點進行了展望。
本書將信用風險度量與管理的理論和方法完美地結合在一起，是信用風險管理研究人員必備的工具書，對從業人員和高等院校師生也有很高的參考價值。
本書作者長期任職于全球最有影響力的風險管理公司之一標準普爾公司的風險管理公司定量分析和產品服務部，多年從事風險管理工作，積累了大量的數據和豐富的經驗。作者從微觀經濟學、貨幣銀行學、金融學和風險管理等多個角度分析了金融風險的產生，介紹了當前信用風險度量與管理的最前沿的理論和方法，對今后的研究熱點和重點進行了展望。
本書將信用風險度量與管理的理論和方法完美地結合在一起，是信用風險管理研究人員必備的工具書，對從業人員和高等院校師生也有很高的參考價值。
作者簡介
阿諾·德·瑟維吉尼（Arnaud de Servigny），標準普爾風險管理公司定量分析和產品服務部駐歐洲總裁，在歐洲各種會議和培訓班中的發言廣受歡迎，撰寫和發表多本關於金融和信用風險方面的專著與論文。
目次
前言
引言
第一章 信用、金融市場和微觀經濟學
1.1 廠商理論中債務的角色
1.2 銀行中介理論
結論
第二章 外部評級和內部評級
2.1 評級和外部評級機構
2.2 關於外部評級的評論和批評
2.3 信用風險的內部評級或評分評級的方法
結論
第三章 違約風險：定量的計算方法
3.1 通過結構模型評估違約風險
3.2 信用評分
結論
第四章 違約損失率
4.1 一些定義
4.2 應該使用什麼指標來度量回收率？
4.3 回收率的歷史和決定因素
4.4 不可交易債務的回收率
4.5 隨機回收率的重要性
4.6 回收率函數的擬合
4.7 從證券價格中提取回收率
結論
第五章 違約相依性
5.1 產生相依性的原因
5.2 相關性和其他相依性的度量方法
5.3 違約相依性——一些經驗結果
結論
第六章 信用風險組合模型
6.1 為什麼需要信用風險組合模型？
6.2 模型的分類
6.3 對一些商業模型的回顧
6.4 其他一些方法
6.5 經風險調整后的績效度量方法（PAPM）
6.6 組合損失的壓力測試
結論
第七章 信用風險管理和戰略資本金配置
7.1 評級機構了解戰略資本金配置嗎？
7.2 銀行資本金意味著什麼？
7.3 配置業務的權益資本金的各種靜態方法
7.4 績效的度量、資本金成本和動態的股權資本金配置
第八章 收益率差價
8.1 公司差價
結論
第九章 結構化產品與信用衍生品
9.1 信用衍生品
9.2 抵押負債債務
結論
第十章 監管
結束語
引言
第一章 信用、金融市場和微觀經濟學
1.1 廠商理論中債務的角色
1.2 銀行中介理論
結論
第二章 外部評級和內部評級
2.1 評級和外部評級機構
2.2 關於外部評級的評論和批評
2.3 信用風險的內部評級或評分評級的方法
結論
第三章 違約風險：定量的計算方法
3.1 通過結構模型評估違約風險
3.2 信用評分
結論
第四章 違約損失率
4.1 一些定義
4.2 應該使用什麼指標來度量回收率？
4.3 回收率的歷史和決定因素
4.4 不可交易債務的回收率
4.5 隨機回收率的重要性
4.6 回收率函數的擬合
4.7 從證券價格中提取回收率
結論
第五章 違約相依性
5.1 產生相依性的原因
5.2 相關性和其他相依性的度量方法
5.3 違約相依性——一些經驗結果
結論
第六章 信用風險組合模型
6.1 為什麼需要信用風險組合模型？
6.2 模型的分類
6.3 對一些商業模型的回顧
6.4 其他一些方法
6.5 經風險調整后的績效度量方法（PAPM）
6.6 組合損失的壓力測試
結論
第七章 信用風險管理和戰略資本金配置
7.1 評級機構了解戰略資本金配置嗎？
7.2 銀行資本金意味著什麼？
7.3 配置業務的權益資本金的各種靜態方法
7.4 績效的度量、資本金成本和動態的股權資本金配置
第八章 收益率差價
8.1 公司差價
結論
第九章 結構化產品與信用衍生品
9.1 信用衍生品
9.2 抵押負債債務
結論
第十章 監管
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