資產定價原理（簡體書）

本書是以連續時間為主的金融經濟學，即以連續時間情形下一般經濟均衡分析和無套利均衡分析來說明資產定價的基本原理。
本書重點突出資產定價的基本原理和方法，強調理論的內在聯系和邏輯關係。遵循循序漸進的思想，適當介紹離散情形的理論，在此基礎上再論述連續時間情形的理論，并盡可能地輔之以它們在具體情況下的應用，這樣便于讀者對比分析，相互印證，加深對資產定價原理的理解。
本書可供金融專業的大學本科高年級學生和研究生，以及金融理論研究人員和金融從業人員學習參考。

第一章 無套利與資產定價
第一節 狀態依存向量、無套利組合與冗余資產
第二節 無套利條件與市場一價法則
第三節 完備市場和線性定價法則
第四節 資產定價基本定理
第五節 二項式期權定價公式
第六節 資產定價基本定理的多期形式
第二章一般經濟均衡與資產定價
第一節 一般經濟均衡條件與無套利條件的關係
第二節 資產市場一般均衡的存在性
第三節 一般經濟均衡框架下的CAPM
第四節 多時期市場中資產的均衡定價
第三章 連續時間資產價格與其隨機微分方程
第一節 動態資產價格的鞅性質與隨機差分方程
第二節 維納(Wiener)過程與資產價格擴散過程
第三節 隨機積分與資產價格隨機微分方程
第四節 伊藤引理
第四章 連續時間的一般經濟均衡與資產定價
第一節 常系數情形下連續時間跨期資產定價模型
第二節 一維變系數情形下連續時間跨期資產定價模型
第三節 多維變系數情形下連續時間跨期資產定價模型
第四節 基於消費的連續時間跨期資產定價模型
第五節 動態完備市場的連續時間最優消費和投資組合準則
第六節 連續時間一般經濟均衡模型與資產定價模型
第五章 連續時間的無套利與等價鞅測度
第一節 鞅轉換與格沙諾夫(cirsanov)定理
第二節 投資策略的自融資性和套利機會
第三節 等價鞅測度與無套利條件
第四節 等價鞅測度的存在性與唯一性
第五節 完備市場與冗余資產定價
第六章 連續時間衍生資產的無套利定價
第一節 衍生資產定價的一般方法
第二節 等價鞅測度與歐式期權定價
第三節 標的資產支付紅利時的歐式期權定價
第四節 美式期權定價
第五節 遠期合約和期貨合約的定價
第六節 互換合約的定價
第七章 連續時間公司資本定價與資本結構
第一節 公司資本定價的一般模型
第二節 公司資本定價的分類模型
第三節 公司債券的風險結構
第四節 經典條件下的M-M定理
第五節 較弱條件下M-M定理的變形
第六節 加權平均資本成本與ICAPM綜合
第八章 連續時間利率期限結構理論
第一節 離散時間確定利率的期限結構
第二節 連續時間確定利率的期限結構
第三節 連續時間隨機利率的期限結構理論
第四節 連續時間隨機利率的期限結構方程
第五節 仿射期限結構模型
第六節 若干隨機利率模型及期限結構
參考文獻
後記