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《開放條件下銀行系統性風險生成機制研究》近年來，經濟的高速發展和制度的全面變遷導致金融風險的種類、性質、分布及傳導機制頻繁變動，而現有風險監管指標更加側重于銀行業的微觀風險，致使監管部門很難對系統性風險進行有效的監管，《開放條件下銀行系統性風險生成機制研究》在開放條件下從理論與實證兩個層次研究了銀行系統性風險的生成機制。首先，《開放條件下銀行系統性風險生成機制研究》從個體銀行風險觸發、銀行系統性風險生成、金融安全網下的銀行系統性風險變遷三個層次對系統性風險進行考察，并構建了一個從微觀到宏觀的系統性風險分析模型，以研究在不同環境下微觀風險觸發與個體銀行失敗、個體銀行失敗與系統性風險的生成機理；其次，《開放條件下銀行系統性風險生成機制研究》還挖掘60個國家24年1440個樣本點的相關數據，運用Panel Logit模型對不同開放程度、不同金融發展程度國家的系統性風險生成機制進行了實證分析：最后，《開放條件下銀行系統性風險生成機制研究》考察我國金融制度的特殊性，從理論與實證兩個層次上對我國銀行系統性風險的生成、評估及其防范進行了有益的探索。
作者簡介
董青馬，1980年出生，男，漢族，四川仁壽人，西南財經大學經濟學博士。主要研究領域為金融危機與風險管理；現為西南財經大學中國金融研究中心教師：在《經濟學動態》、《財經科學》等學術期刊上發表論文數篇。
目次
0導論
0.1 選題意義
0.2 關鍵概念界定
0.3 關鍵文獻述評
0.4 研究思路與邏輯結構
0.5 有待進一步研究的問題
1金融安全視野下銀行系統性風險的分析框架
1.1 銀行系統性風險內涵
1.1.1 系統性風險概念界定
1.1.2 系統性風險的幾個相關概念
1.1.3 金融安全視角下銀行系統性風險內涵
1.2 銀行系統性風險理論淵源
1.2.1 傳統金融危機理論
1.2.2 銀行擠兌模型及其擴展
1.2.3 傳統危機理論對銀行系統性風險研究的借鑒意義
1.3 開放條件下銀行系統性風險新發展
1.3.1 開放條件界定
1.3.2 開放條件下銀行系統性風險事件新進展
1.3.3 開放條件下銀行系統性風險研究方向
1.4 開放條件下銀行系統性風險分析框架
2封閉環境下銀行系統性風險的生成：從微觀到宏觀的分析框架
2.1 個體銀行風險特徵刻畫與個體銀行失敗
2.1.1 同質條件下個體銀行風險特徵刻畫
2.1.2 異質條件下個體銀行風險特徵刻畫
2.1.3 風險特徵與個體銀行失敗
2.2 封閉環境下銀行系統性風險生成機理l：共同沖擊
2.2.1 共同沖擊類型
2.2.2 共同沖擊作用于銀行體系的傳導機制
2.3 封閉環境下銀行系統性風險生成機理II：傳染機制
2.3.1 銀行系統性風險傳染路徑
2.3.2 傳染速度、規模及概率分析
2.4 封閉環境下銀行系統性風險生成的統一模型
2.4.1 封閉環境下銀行系統性風險生成的全過程
2.4.2 Diamond和Rajan（2005）模型介紹
2.4.3 基於流動性視角的銀行系統性風險生成統一模型
本章小結
3開放條件下銀行系統性風險生成的理論分析
3.1 全球金融體系的結構變遷與銀行系統性風險生成
3.1.1 金融運營環境發展與銀行系統性風險變遷
3.1.2 全球金融體系結構與銀行系統性風險生成
3.2 全球銀行業的發展與銀行系統性風險生成
3.2.1 銀行融資結構與銀行系統性風險生成
3.2.2 金融整合與銀行系統性風險生成
3.2.3 銀行業的開放效應與系統性風險生成
3.3 開放條件下銀行系統性風險國際傳染的路徑分析
3.3.1 真實聯系渠道
3.3.2 純粹傳染渠道
3.3.3 銀行系統性風險傳染渠道的綜合分析
本章小結
4開放條件下銀行系統性風險生成的實證研究
4.1 系統性風險實證研究的總體分析框架
4.1.1 系統性風險測度的總體框架
4.1.2 系統性風險測度的指標體系
4.2 系統性風險實證難點：測度的方法論
4.2.1 自下而上與總量研究方法
4.2.2 基於市場信息的系統性風險綜合測度方法
4.2.3 銀行間市場實際傳染的測度
4.2.4 對系統性風險測度的評價
4.3 系統性風險生成的實證分析：基於Panel Logit的模型分析
4.3.1 研究設計
4.3.2 實證過程與結論
本章小結
5我國銀行系統性風險生成的理論與實證研究
5.1 引言：我國銀行系統性風險之謎
5.2 我國銀行系統性風險生成的微觀基礎._
5.2.1 我國銀行資產負債結構與風險的觸發機制._
5.2.2 我國銀行體系可能遭遇的共同沖擊類型分析
5.2.3 我國銀行系統性風險傳染機制分析
5.2.4 我國銀行系統性風險生成的潛在機制
5.3 我國銀行業系統性風險生成的制度根源——基於預算軟約束的視角分析
5.3.1 中國銀行業預算軟約束存在的證據及制度根源
5.3.2 預算軟約束與銀行系統性風險的生成
5.3.3 預算軟約束下我國銀行業的風險承擔機制
5.4 我國銀行系統性風險測度的實證分析
5.4.1 我國銀行系統性風險測度的特殊性及研究方法綜述
5.4.2 我國銀行系統性風險的評估
5.4.3 系統性綜合測度指標應用的前景與局限性
本章小結
6主要結論與展望
6.1 主要結論
6.2 防范與控制我國銀行業系統性風險的政策建議
6.3 未來展望
參考文獻
附錄1金融穩健指標體系
附錄2學者研究銀行危機時所使用的指標集
附錄3金融市場結構指數
附錄4政府治理指數因子分析的結果
附錄5分組的Mann-Whitney U檢驗
致謝
0.1 選題意義
0.2 關鍵概念界定
0.3 關鍵文獻述評
0.4 研究思路與邏輯結構
0.5 有待進一步研究的問題
1金融安全視野下銀行系統性風險的分析框架
1.1 銀行系統性風險內涵
1.1.1 系統性風險概念界定
1.1.2 系統性風險的幾個相關概念
1.1.3 金融安全視角下銀行系統性風險內涵
1.2 銀行系統性風險理論淵源
1.2.1 傳統金融危機理論
1.2.2 銀行擠兌模型及其擴展
1.2.3 傳統危機理論對銀行系統性風險研究的借鑒意義
1.3 開放條件下銀行系統性風險新發展
1.3.1 開放條件界定
1.3.2 開放條件下銀行系統性風險事件新進展
1.3.3 開放條件下銀行系統性風險研究方向
1.4 開放條件下銀行系統性風險分析框架
2封閉環境下銀行系統性風險的生成：從微觀到宏觀的分析框架
2.1 個體銀行風險特徵刻畫與個體銀行失敗
2.1.1 同質條件下個體銀行風險特徵刻畫
2.1.2 異質條件下個體銀行風險特徵刻畫
2.1.3 風險特徵與個體銀行失敗
2.2 封閉環境下銀行系統性風險生成機理l：共同沖擊
2.2.1 共同沖擊類型
2.2.2 共同沖擊作用于銀行體系的傳導機制
2.3 封閉環境下銀行系統性風險生成機理II：傳染機制
2.3.1 銀行系統性風險傳染路徑
2.3.2 傳染速度、規模及概率分析
2.4 封閉環境下銀行系統性風險生成的統一模型
2.4.1 封閉環境下銀行系統性風險生成的全過程
2.4.2 Diamond和Rajan（2005）模型介紹
2.4.3 基於流動性視角的銀行系統性風險生成統一模型
本章小結
3開放條件下銀行系統性風險生成的理論分析
3.1 全球金融體系的結構變遷與銀行系統性風險生成
3.1.1 金融運營環境發展與銀行系統性風險變遷
3.1.2 全球金融體系結構與銀行系統性風險生成
3.2 全球銀行業的發展與銀行系統性風險生成
3.2.1 銀行融資結構與銀行系統性風險生成
3.2.2 金融整合與銀行系統性風險生成
3.2.3 銀行業的開放效應與系統性風險生成
3.3 開放條件下銀行系統性風險國際傳染的路徑分析
3.3.1 真實聯系渠道
3.3.2 純粹傳染渠道
3.3.3 銀行系統性風險傳染渠道的綜合分析
本章小結
4開放條件下銀行系統性風險生成的實證研究
4.1 系統性風險實證研究的總體分析框架
4.1.1 系統性風險測度的總體框架
4.1.2 系統性風險測度的指標體系
4.2 系統性風險實證難點：測度的方法論
4.2.1 自下而上與總量研究方法
4.2.2 基於市場信息的系統性風險綜合測度方法
4.2.3 銀行間市場實際傳染的測度
4.2.4 對系統性風險測度的評價
4.3 系統性風險生成的實證分析：基於Panel Logit的模型分析
4.3.1 研究設計
4.3.2 實證過程與結論
本章小結
5我國銀行系統性風險生成的理論與實證研究
5.1 引言：我國銀行系統性風險之謎
5.2 我國銀行系統性風險生成的微觀基礎._
5.2.1 我國銀行資產負債結構與風險的觸發機制._
5.2.2 我國銀行體系可能遭遇的共同沖擊類型分析
5.2.3 我國銀行系統性風險傳染機制分析
5.2.4 我國銀行系統性風險生成的潛在機制
5.3 我國銀行業系統性風險生成的制度根源——基於預算軟約束的視角分析
5.3.1 中國銀行業預算軟約束存在的證據及制度根源
5.3.2 預算軟約束與銀行系統性風險的生成
5.3.3 預算軟約束下我國銀行業的風險承擔機制
5.4 我國銀行系統性風險測度的實證分析
5.4.1 我國銀行系統性風險測度的特殊性及研究方法綜述
5.4.2 我國銀行系統性風險的評估
5.4.3 系統性綜合測度指標應用的前景與局限性
本章小結
6主要結論與展望
6.1 主要結論
6.2 防范與控制我國銀行業系統性風險的政策建議
6.3 未來展望
參考文獻
附錄1金融穩健指標體系
附錄2學者研究銀行危機時所使用的指標集
附錄3金融市場結構指數
附錄4政府治理指數因子分析的結果
附錄5分組的Mann-Whitney U檢驗
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