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金融工程前沿（簡體書）
商品資訊
ISBN13：9787563817863
出版社：首都經濟貿易大學出版社
作者：田新民
出版日：2010/11/01
裝訂／頁數：平裝／239頁
規格：23.5cm*16.8cm (高/寬)
版次：1
商品簡介
作者簡介
目次
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商品簡介
《金融工程前沿》主要內容簡介：金融工程是一門具有交叉性的新興學科，它的產生來源于人們想通過金融市場防范金融風險的需要。綜合各種觀點，我們認為，金融工程將工程思維引入金融領域，融現代金融理論、數據處理技術、信息技術、工程技術于一體，采用尖端的數理分析和統計方法以及IT與網絡技術、優化技術、仿真技術等前沿技術，對金融問題給予創造性的解決，包括創新型金融工具與金融手段的設計、開發與實施。隨著我國金融市場的發展，金融工程方法及應用的研究也迅猛開展起來。
作者簡介
田新民，男，1967年出生，博士，教授，博士生導師。現任首都經濟貿易大學經濟學院副院長、數量經濟研究中心副主任。1984年畢業于北京大學數學系，獲應用數學學士學位；1993年畢業于北京大學數學系，獲應用數學碩士學位；1996年畢業于中國科學院系統科學研究所，獲系統工程博士學位。
目次
1 隨機規劃與資產負債管理技術
1.1 隨機規劃理論
1.2 傳統銀行資產負債管理
1.3 KUSY-ZIEMBA銀行資產負債管理隨機規劃模型
1.4 我國商業銀行資產負債管理隨機規劃模型
1.5 情景元素的生成
1.6 實證研究
參考文獻
2 投資組合理論及應用
2.1 規劃理論
2.2 馬科維茨的投資組合理論
2.3 資本資產定價模型
2.4 CVaR投資組合模型
參考文獻
3 布萊克－李特曼模型
3.1 基本模型
3.2 布萊克－李特曼模型的擴展
3.3 模型仿真
參考文獻
附錄
4 金融中的網絡優化
4.1 簡介
4.2 金融最優化問題
4.3 一般金融均衡問題
4.4 存在中介的金融網絡動力學
4.5 數值化實例
4.6 金融網絡整合的社會網絡
參考文獻
5 利息率模型及利息率產品
5.1 利率期限結構的分類
5.2 利率模型的估計
5.3 市場模型：LIBOR方法
5.4 固定收益證券投資組合管理
5.5 遠期利率協議及其風險管理
5.6 利率互換及其風險管理
5.7 利率期貨及其風險管理
5.8 利率期權及其風險管理
參考文獻
6 股票指數期貨交易與風險管理
6.1 股票價格指數
6.2 股指期貨的特點與功能
6.3 股指期貨的產生與發展
6.4 股指期貨合約的設計與國際上有代表性的股票指數期貨合約
6.5 影響股指期貨價格的因素及股指期貨價格與股票現貨價格的關係
6.6 股指期貨交易
6.7 股指期貨的風險類型
6.8 股指期貨交易的風險管理
6.9 股指期貨風險案例與分析
參考文獻
1.1 隨機規劃理論
1.2 傳統銀行資產負債管理
1.3 KUSY-ZIEMBA銀行資產負債管理隨機規劃模型
1.4 我國商業銀行資產負債管理隨機規劃模型
1.5 情景元素的生成
1.6 實證研究
參考文獻
2 投資組合理論及應用
2.1 規劃理論
2.2 馬科維茨的投資組合理論
2.3 資本資產定價模型
2.4 CVaR投資組合模型
參考文獻
3 布萊克－李特曼模型
3.1 基本模型
3.2 布萊克－李特曼模型的擴展
3.3 模型仿真
參考文獻
附錄
4 金融中的網絡優化
4.1 簡介
4.2 金融最優化問題
4.3 一般金融均衡問題
4.4 存在中介的金融網絡動力學
4.5 數值化實例
4.6 金融網絡整合的社會網絡
參考文獻
5 利息率模型及利息率產品
5.1 利率期限結構的分類
5.2 利率模型的估計
5.3 市場模型：LIBOR方法
5.4 固定收益證券投資組合管理
5.5 遠期利率協議及其風險管理
5.6 利率互換及其風險管理
5.7 利率期貨及其風險管理
5.8 利率期權及其風險管理
參考文獻
6 股票指數期貨交易與風險管理
6.1 股票價格指數
6.2 股指期貨的特點與功能
6.3 股指期貨的產生與發展
6.4 股指期貨合約的設計與國際上有代表性的股票指數期貨合約
6.5 影響股指期貨價格的因素及股指期貨價格與股票現貨價格的關係
6.6 股指期貨交易
6.7 股指期貨的風險類型
6.8 股指期貨交易的風險管理
6.9 股指期貨風險案例與分析
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