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利率及其動態機制可以說是現代金融理論中最為復雜的部分。在美國等發達國家，利率模型的研究一直是金融學領域的重點和熱點。1996年以來，我國的利率市場化改革穩步推進。目前利率市場化水平已經大大提高，除了銀行存貸款利率外，其他商業性利率均已經放開。當然，完全實現利率市場化還需要一個較長的過程，需要從理論上和實踐上進行更深入的研究。因而對利率模型(或利率期限結構模型)的探討從理論上和應用上都具有現實意義。
在當前金融市場上，利率的品種十分豐富，因而我們不可能在這里把各種利率都包括進來。本書主要是結合我國國債市場來分析它的收益率動態特征的。首先我們對利率期限結構進行靜態分析，并構造了我國即期收益率曲線并對不同時期的曲線進行比較分析。然后結合我國回購市場實際建立一個利率模型的分析框架，在這一框架下探討各種常見模型的優劣，同時利用主成分分析來說明我國利率的影響因素，并結合已有模型對利率風險進行測度和管理，最后針對分析中存在的問題提出一些政策建議。
目次
第一章 引言
第一節 研究背景
第二節 內容安排
第三節 研究方法
第四節 主要創新
第二章 利率模型理論基礎
第一節 基本概念
第二節 利率理論概述
第三節 利率模型的理論基礎
第四節 資產定價的一般方法
第五節 利率期限結構的經濟學分析
第六節 利率期限結構外文文獻綜述
第七節 國內利率模型研究現狀
第三章 常見利率模型及其評價
第一節 單因子擴散模型
第二節 多因子擴散模型
第三節 校正模型
第四節 HJM模型
第五節 利率模型的新發展——市場模型
第六節 我國利率模型的構建
第四章 我國利率模型的實證分析
第一節 我國國債市場概述
第二節 我國利率基本特征與統計檢驗
第三節 我國利率期限結構的靜態估計
第四節 我國利率模型的動態估計
第五節 國債回購利率的主成分分析
第五章 利率模型應用研究
第一節 利率風險
第二節 利率模型與風險管理
第三節 利率波動率預測
第四節 利率模型與市場模型定價
第六章 結論和進一步研究方向
參考文獻
後記
第一節 研究背景
第二節 內容安排
第三節 研究方法
第四節 主要創新
第二章 利率模型理論基礎
第一節 基本概念
第二節 利率理論概述
第三節 利率模型的理論基礎
第四節 資產定價的一般方法
第五節 利率期限結構的經濟學分析
第六節 利率期限結構外文文獻綜述
第七節 國內利率模型研究現狀
第三章 常見利率模型及其評價
第一節 單因子擴散模型
第二節 多因子擴散模型
第三節 校正模型
第四節 HJM模型
第五節 利率模型的新發展——市場模型
第六節 我國利率模型的構建
第四章 我國利率模型的實證分析
第一節 我國國債市場概述
第二節 我國利率基本特征與統計檢驗
第三節 我國利率期限結構的靜態估計
第四節 我國利率模型的動態估計
第五節 國債回購利率的主成分分析
第五章 利率模型應用研究
第一節 利率風險
第二節 利率模型與風險管理
第三節 利率波動率預測
第四節 利率模型與市場模型定價
第六章 結論和進一步研究方向
參考文獻
後記
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