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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
商品簡介
本書系統總結了世界各國資本充足性約束的實踐，通過對資本充足性約束下銀行風險偏好和信貸行為的理論分析，構建了中國環境下商業銀行資本充足性約束的行為模式框架，對資本約束下我國商業銀行的風險偏好調整和信貸緊縮效應進行了理論分析和實證檢驗，並從商業銀行資本充足性約束下的行為機理出發解釋了小企業貸款難的問題。在把握微觀機理的基礎上，本書還分析了資本充足性約束與宏觀經濟波動的關聯性，並動態檢驗了資本充足性約束的經濟影響。本書對我國現代的資本充足性約束模式的有效性進行了深入和全面的反思，在此基礎上提出了完善我國銀行業資本充足性監管的政策建議。
作者簡介
馬理 (1972.4-)，男。漢族。祖籍山東臨朐，出生于湖南長沙。理學學士，經濟學碩士、金融學博士，現為武漢大學理論經濟學博士後流動站研究人員。發表論文三十佘篇，參與國家級課題、主持省部級課題多項，合著兩本，會議交流論文十余篇，并多次獲獎。
名人/編輯推薦
馬理、代軍勛、黃憲編著的《資本充足性約束下銀行風險偏好和行為研究》基于國際經驗的總結，構建了中國環境下商業銀行資本充足性約束的行為模式框架，對資本約束下我國商業銀行的風險偏好調整和信貸緊縮效應進行了理論分析和實證檢驗，并從商業銀行資本充足性約束下的行為機理出發解釋了小企業貸款難問題，動態檢驗了資本約束的宏觀經濟效應。
目次
第一部分 資本充足性約束下銀行行為問題的由來
第一章 銀行資本充足性約束制度的演進
第一節 銀行資本充足性約束制度的產生——巴塞爾協議
一、巴塞爾協議的產生
二、巴塞爾協議資本充足性約束的主要內容
三、對早期巴塞爾協議資本充足性約束框架的評價
第二節 銀行資本充足性監管制度的發展——新資本協議
一、新資本協議的產生
二、新資本協議資本充足性約束的主要調整
三、對新資本協議資本充足性約束的評價
第三節 銀行資本充足性約束制度的最新進展——巴塞爾協議Ⅲ
一、《巴塞爾協議Ⅲ》的主要內容
二、對巴塞爾協議Ⅲ資本充足性約束的評價
第二章 銀行資本充足性約束的國際實踐
第一節 美國和歐盟的實踐
一、美國
二、歐盟
第二節 其他國家和地區的實踐
一、亞洲國家和地區
二、非洲國家
三、加勒比國家
四、拉丁美洲國家
五、中東國家
第三章 銀行資本充足性約束的影響與爭議
第一節 銀行資本充足性約束下的宏觀經濟影響與爭議
一、資本充足性約束下銀行信貸緊縮的爭議
二、資本充足性約束下銀行親經濟周期效應的爭議
第二節 資本充足性約束對銀行和銀行業的影響與爭議
一、資本充足性約束的雙軌制及其影響
二、資本充足性約束與監管資本套利
第二部分 資本充足性約束下的銀行行為機理
第四章 資本充足性約束與銀行風險偏好
第一節 資本充足性約束下銀行風險偏好改變的假說
一、文獻綜述
二、理論建模
第二節 資本充足性約束下銀行風險偏好改變的實證——基于中國銀行業數據
一、風險偏好指數的構造
二、實證對象的異質性劃分
三、我國銀行業資本充足性約束下風險偏好改變的實證分析
四、實證結論的解釋
第五章 資本充足性約束與銀行信貸行為
第一節 資本充足性約束下銀行信貸行為調整的假說
一、文獻綜述
二、理論建模
第二節 資本充足性約束下銀行信貸行為調整的實證——基于中國銀行業數據
一、實證對象設定
二、政策效應點的檢驗
三、資本充足性約束影響我國銀行信貸規模的考察
四、實證結論的解釋
本部分附錄
附錄1：資本充足性約束下銀行風險偏好調整實證數據
附錄2：資本充足性約束下銀行信貸調整實證數據
第三部分 銀行資本充足性約束的經濟影響
第六章 銀行資本充足性約束與小企業貸款歧視
第一節 資本充足性約束下中小企業貸款歧視的假說
一、文獻綜述
二、理論建模
三、仿真模擬
第二節 資本充足性約束下小企業貸款歧視的實證——基于中國銀行業數據
一、實證對象
二、變量的選擇
三、實證模型的建立與檢驗
四、實證結論的解釋
第七章 銀行資本充足性約束與宏觀經濟波動
第一節 銀行資本充足性約束下宏觀經濟波動的假說
一、文獻綜述
二、資本充足性約束下經濟波動的理論建模
第二節 銀行資本充足性約束下宏觀經濟波動的實證——基于中國的數據
一、銀行信貸的約束條件
二、信貸與產出的Granger因果關系檢驗
三、實證結論與解釋
本部分附錄
附錄1：資本充足性約束下銀行小企業貸款歧視實證數據
附錄2：仿真模擬源程序代碼
附錄3：銀行資本充足性約束下宏觀經濟波動實證數據
第四部分 我國銀行業資本充足性約束的實踐與反思
第八章 我國銀行業資本充足性約束的實踐
第一節 我國銀行業資本充足性約束的制度安排
一、歷史演進
二、未來規劃
三、實施概況
第二節 資本充足性約束下我國銀行業的達標策略選擇
一、達標策略分解的方法選擇
二、達標策略分解的實證
三、達標策略差異性的經濟解釋
第九章 我國銀行業資本充足性約束的反思
第一節 資本充足性約束制度的調整
一、適用范圍的調整
二、監管資本標準的重新校準
三、附屬資本渠道的開放
四、實行彈性資本充足性約束
五、相關模型和技術指標的本土化
第二節 小企業貸款歧視的減輕
一、增加小企業貸款的風險緩沖和補償手段
二、中小企業規模設定的調整
三、實施對小型存款性機構的差別化資本監管
第三節 宏觀經濟波動的緩解
一、降低內部評級法風險權重函數輸入值的波動
二、逆周期超額資本的科學使用
三、優先股資本化
四、公允價值的合理使用
本部分附錄
附錄1：資本充足性約束下我國銀行業行為選擇數據
附錄2：相對數分解體系推導
全書附錄
附錄1：巴塞爾協議Ⅲ：最低資本要求和超額資本
附錄2：《商業銀行資本管理辦法》（征求意見稿）（節選）
參考文獻
後記
第一章 銀行資本充足性約束制度的演進
第一節 銀行資本充足性約束制度的產生——巴塞爾協議
一、巴塞爾協議的產生
二、巴塞爾協議資本充足性約束的主要內容
三、對早期巴塞爾協議資本充足性約束框架的評價
第二節 銀行資本充足性監管制度的發展——新資本協議
一、新資本協議的產生
二、新資本協議資本充足性約束的主要調整
三、對新資本協議資本充足性約束的評價
第三節 銀行資本充足性約束制度的最新進展——巴塞爾協議Ⅲ
一、《巴塞爾協議Ⅲ》的主要內容
二、對巴塞爾協議Ⅲ資本充足性約束的評價
第二章 銀行資本充足性約束的國際實踐
第一節 美國和歐盟的實踐
一、美國
二、歐盟
第二節 其他國家和地區的實踐
一、亞洲國家和地區
二、非洲國家
三、加勒比國家
四、拉丁美洲國家
五、中東國家
第三章 銀行資本充足性約束的影響與爭議
第一節 銀行資本充足性約束下的宏觀經濟影響與爭議
一、資本充足性約束下銀行信貸緊縮的爭議
二、資本充足性約束下銀行親經濟周期效應的爭議
第二節 資本充足性約束對銀行和銀行業的影響與爭議
一、資本充足性約束的雙軌制及其影響
二、資本充足性約束與監管資本套利
第二部分 資本充足性約束下的銀行行為機理
第四章 資本充足性約束與銀行風險偏好
第一節 資本充足性約束下銀行風險偏好改變的假說
一、文獻綜述
二、理論建模
第二節 資本充足性約束下銀行風險偏好改變的實證——基于中國銀行業數據
一、風險偏好指數的構造
二、實證對象的異質性劃分
三、我國銀行業資本充足性約束下風險偏好改變的實證分析
四、實證結論的解釋
第五章 資本充足性約束與銀行信貸行為
第一節 資本充足性約束下銀行信貸行為調整的假說
一、文獻綜述
二、理論建模
第二節 資本充足性約束下銀行信貸行為調整的實證——基于中國銀行業數據
一、實證對象設定
二、政策效應點的檢驗
三、資本充足性約束影響我國銀行信貸規模的考察
四、實證結論的解釋
本部分附錄
附錄1：資本充足性約束下銀行風險偏好調整實證數據
附錄2：資本充足性約束下銀行信貸調整實證數據
第三部分 銀行資本充足性約束的經濟影響
第六章 銀行資本充足性約束與小企業貸款歧視
第一節 資本充足性約束下中小企業貸款歧視的假說
一、文獻綜述
二、理論建模
三、仿真模擬
第二節 資本充足性約束下小企業貸款歧視的實證——基于中國銀行業數據
一、實證對象
二、變量的選擇
三、實證模型的建立與檢驗
四、實證結論的解釋
第七章 銀行資本充足性約束與宏觀經濟波動
第一節 銀行資本充足性約束下宏觀經濟波動的假說
一、文獻綜述
二、資本充足性約束下經濟波動的理論建模
第二節 銀行資本充足性約束下宏觀經濟波動的實證——基于中國的數據
一、銀行信貸的約束條件
二、信貸與產出的Granger因果關系檢驗
三、實證結論與解釋
本部分附錄
附錄1：資本充足性約束下銀行小企業貸款歧視實證數據
附錄2：仿真模擬源程序代碼
附錄3：銀行資本充足性約束下宏觀經濟波動實證數據
第四部分 我國銀行業資本充足性約束的實踐與反思
第八章 我國銀行業資本充足性約束的實踐
第一節 我國銀行業資本充足性約束的制度安排
一、歷史演進
二、未來規劃
三、實施概況
第二節 資本充足性約束下我國銀行業的達標策略選擇
一、達標策略分解的方法選擇
二、達標策略分解的實證
三、達標策略差異性的經濟解釋
第九章 我國銀行業資本充足性約束的反思
第一節 資本充足性約束制度的調整
一、適用范圍的調整
二、監管資本標準的重新校準
三、附屬資本渠道的開放
四、實行彈性資本充足性約束
五、相關模型和技術指標的本土化
第二節 小企業貸款歧視的減輕
一、增加小企業貸款的風險緩沖和補償手段
二、中小企業規模設定的調整
三、實施對小型存款性機構的差別化資本監管
第三節 宏觀經濟波動的緩解
一、降低內部評級法風險權重函數輸入值的波動
二、逆周期超額資本的科學使用
三、優先股資本化
四、公允價值的合理使用
本部分附錄
附錄1：資本充足性約束下我國銀行業行為選擇數據
附錄2：相對數分解體系推導
全書附錄
附錄1：巴塞爾協議Ⅲ：最低資本要求和超額資本
附錄2：《商業銀行資本管理辦法》（征求意見稿）（節選）
參考文獻
後記
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