金融工程（簡體書）

鄭振龍、陳蓉主編的《金融工程(第3版高等學校金融學專業主要課程教 材)》先后入選“十五”、“十一五”國家級規劃教材，2011年被教育部評 為普通高等教育精品教材。本書根據讀者的反饋在第二版的基礎上進行了全 面的修訂。 《金融工程(第3版高等學校金融學專業主要課程教材)》可分為五大部 分：第一篇(第1章)全面介紹了金融工程的內涵、主要產品和金融工程的主 要思想方法，提出金融工程就是一門關于金融產品設計、定價和風險管理的 學科。第二篇到第四篇(第2—16章)分別介紹了遠期、期貨、互換和期權等 主要金融衍生產品的市場結構與市場慣例、產品分析與定價、產品運用與交 易策略等方面的內容；第五篇(第17章)先從風險識別、風險測度和風險管理 三個角度介紹了現代金融風險管理的主要內容，然后重點介紹了VaR和信用 風險。本書延續了前兩版數學模型與金融學緊密融合的突出特點，保留了前 兩版的清晰寫作脈絡、知識點的前后一致性和呼應性、豐富的教學內容和大 量的教學輔助資料，進一步強化深入淺出的講解風格，讓讀者能修獲得對金 融工程、金融衍生產品和風險管理問題的感性認識，引導讀者更好地將理論 和知識運用到實踐中去。 本書除可用作高等院校的金融學專業教科書之外，還可作為金融機構從 業人員的培訓教材及相關領域研究人員、行業監管人員的參考書。

鄭振龍、陳蓉主編的《金融工程(第3版高等學校金融學專業主要課程教材)》增補了三個方面的內容：第一，在每個部分都增加了市場運作機制的詳細介紹；第二，增加了大量源于實際的案例，本版中80％以上的案例采用最新實際市場數據或實際案例，并盡量采用中國的案例；第三，將各類衍生產品的運用和特定產品的介紹均單獨成章詳細介紹。

第一章 金融工程概述 第一節 什么是金融工程 第二節 金融工程的發展歷史與背景 第三節 金融工程的基本分析方法 本章小結 習題
第二章 遠期與期貨概述 第一節 遠期與遠期市場 第二節 期貨與期貨市場 第三節 遠期與期貨的比較 本章小結 習題
第三章 遠期與期貨定價 第一節 遠期價格與期貨價格 第二節 無收益資產遠期合約的定價 第三節 支付已知現金收益資產遠期合約的定價 第四節 支付已知收益率資產遠期合約的定價 第五節 遠期與期貨價格的一般結論 第六節 遠期(期貨)價格與標的資產現貨價格的關系 本章小結 習題
第四章 遠期與期貨的運用 第一節 運用遠期與期貨進行套期保值 第二節 運用遠期與期貨進行套利與投機 本章小結 習題
第五章 股指期貨、外匯遠期、利率遠期與利率期貨 第一節 股票指數期貨 第二節 外匯遠期 第三節 遠期利率協議 第四節 利率期貨 本章小結 習題
第六章 互換概述 第一節 互換的定義與種類 第二節 互換市場 本章小結 習題
第七章 互換的定價與風險分析 第一節 利率互換的定價 第二節 貨幣互換的定價 第三節 互換的風險 本章小結 習題
第八章 互換的運用 第一節 運用互換進行套利 第二節 運用互換進行風險管理 第三節 運用互換構造新產品 本章小結 習題
第九章 期權與期權市場 第一節 期權的定義與種類 第二節 期權市場 第三節 期權交易機制 第四節 期權與其他衍生產品的區別與聯系 本章小結 習題
第十章 期權的回報與價格分析 第一節 期權的回報與盈虧分布 第二節 期權價格的特性 本章小結 習題 附錄 內在價值與平價點
第十一章 布萊克-舒爾斯-默頓期權定價模型 第一節 布萊克-舒爾斯-默頓期權定價模型的基本思路 第二節 股票價格的變化過程 第三節 布萊克-舒爾斯-默頓期權定價公式 第四節 B—S—M期權定價公式的精確度評價與拓展 本章小結 習題 附錄 布萊克一舒爾斯一默頓期權定價公式的推導
第十二章 期權定價的數值方法 第一節 二叉樹期權定價模型 第二節 蒙特卡羅模擬 第三節 有限差分方法 本章小結 習題
第十三章 期權的交易策略及其運用 第一節 期權交易頭寸及其運用 第二節 期權交易策略及其運用 第三節 期權組合盈虧圖的算法 本章小結 習題
第十四章 期權價格的敏感性和期權的套期保值 第一節 Delta與期權的套期保值 第二節 Theta與套期保值 第三節 Gamma與套期保值 第四節 Vega、rho與套期保值 第五節 交易費用與套期保值 本章小結 習題
第十五章 股票指數期權、外匯期權、期貨期權與利率期權 第一節 歐式股票指數期權、外匯期權和期貨期權的定價 第二節 標的資產支付連續紅利的期權價格的敏感性 第三節 利率期權 本章小結 習題
第十六章 奇異期權 第一節 常見的奇異期權 第二節 奇異期權的主要性質 本章小結 習題
第十七章 風險管理 第一節 風險與風險管理概述 第二節 在險值 第三節 信用風險管理 本章小結 習題
參考文獻