面板數據模型的檢驗方法（簡體書）

《面板數據模型的檢驗方法》的主要內容為面板數據模型的相關檢驗方法研究。一方面梳理說明面板數據理論中涉及的檢驗估計方法；另一方面，緊隨國際研究前沿方向，結合現實經濟發展現象創新檢驗方法。 《面板數據模型的檢驗方法》的特點是：1．全面具體的介紹面板數據模型的檢驗方法，從選擇模型檢驗到非平穩性檢驗，力求提高模型設定和估計的準確度。2．在轉變經濟結構的宏觀大背景下，對結構變化和截面相關的檢驗方法進行了更多更細的研究，進一步完善了面板數據理論，更有力的推動了實汪研究的可信性。．

陳海燕，重慶市人。2004年6月獲西南大學數學專業學士學位，2007年6月獲天津大學數量經濟學專業碩士學位，2010年6月獲天津大學技術經濟及管理專業博士學位。現為重慶工商大學經濟貿易學院教師。在《數量經濟技術經濟研究》、《系統管理學報》、《商業經濟與管理》、《統計與信息論壇》等國內核心期刊發表論文10餘篇，主持國家社會科學基金兩部項目和重慶市社會科學規劃青年項目各一項，參與國家自然科學基金項目三項。主要從事計量經濟學理論方法研究及應用。．

《面板數據模型的檢驗方法》全面具體的介紹面板數據模型的檢驗方法，從選擇模型檢驗到非平穩性檢驗，力求提高模型設定和估計的準確度。在轉變經濟結構的宏觀大背景下，對結構變化和截面相關的檢驗方法進行了更多更細的研究，進一步完善了面板數據理論，更有力的推動了實證研究的可信性。

第一章 引言第一節 面板數據概況第二節 面板數據的特點第三節 面板數據模型的分類第四節 面板數據模型的研究概況第五節 本書主要內容第二章 面板數據模型的基本估計方法第一節 最小二乘估計第二節 廣義矩估計第三節 最大似然估計第四節 面板分位數回歸第五節 其他估計方法第三章 面板數據模型的基本檢驗第一節 面板數據模型的協方差分析基於最大似然估計的檢驗第三節 面板隨機／固定效應檢驗第四節 面板結構突變點的檢驗第五節 面板Granger因果關係檢驗第六節 其他檢驗方法第四章 面板異方差和序列相關第一節 面板異方差第二節 面板異方差的確定性檢驗第三節 面板GARCH效應檢驗第四節 面板序列自相關檢驗第五節 面板截面相關檢驗第六節 聯合檢驗第五章 面板單位根檢驗第一節 截面獨立的面板單位根檢驗第二節 截面相關的面板單位根檢驗第三節 結構變化的面板單位根檢驗第四節 面板單位根檢驗的其他問題第六章 面板協整檢驗第一節 面板數據偽回歸第二節 基於殘差的單一協整關係檢驗第三節 多個協整關係的檢驗第四節 截面相關的面板協整檢驗第五節 面板變結構協整檢驗第六節 面板誤差修正模型第七章 面板協整模型的估計與推斷第一節 單一方程估計第二節 系統方法估計第八章 基於LSTR的面板變結構協整檢驗附錄A 基本數學工具附錄B 概率和統計附錄C 極限理論參考文獻後記．

2.面板單位根檢驗研究現狀
在菲利普斯和穆恩（Phillips&Moon，1999）給出了非平穩面板數據的相關漸近極限理論之后，面板單位根檢驗和協整檢驗得到迅速發展。十年來，非平穩面板數據的研究已成為現代計量經濟學研究的熱點之一。
一般地，在進行協整分析之前，為了避免“偽回歸”現象的發生，有必要對序列進行單位根檢驗，確定序列是否是平穩序列。因為只有同階的序列才有可能存在協整關系。面板單位根檢驗的研究大致可以分為三個階段。
第一階段是假設面板截面之間相互獨立，再依據檢驗式中一階自回歸系數是否相同可以分為同質和異質面板單位根檢驗，截面獨立的同質面板單位根檢驗有LLC檢驗、布瑞特（Breitung）檢驗等。萊文、林和朱（Levin，Lin＆Chu，2002）對每個截面時間序列進行ADF檢驗，構造兩組相互正交的殘差序列，再對正交殘差序列合并OLS回歸系數的t統計量進行修正，得到修正的t統計量，漸近極限分布為標準正態分布，以此統計量檢驗面板數據的單位根，此方法稱為LLC檢驗。截面獨立的異質面板單位根檢驗有IPS檢驗、費雪－PP檢驗、費雪－ADF檢驗等。伊姆、皮薩然和申（Im，Pesaran&Shin，2003）提出了一個基于截面時間序列DF或ADF統計量的單位根檢驗方法，簡稱為IPS檢驗，IPS檢驗主要針對存在趨勢項或常數項的序列。馬德拉和吳（Maddala&Wu，1999）提出了組合P值檢驗，是基于費雪（Fisher，1932）的組合統計量，利用相互獨立的各時間序列的ADF檢驗的顯著性水平pi取對數的和，此統計量漸近極限分布為X2（2N），此檢驗的原假設為存在單位根，簡稱為費雪－ADF（Fisher－ADF）檢驗。喬伊（Choi，2001）基于逆正態檢驗和邏輯（logit）檢驗提出了面板單位根檢驗方法，稱為費雪－PP（Fisher－PP）檢驗。以上檢驗的原假設均為面板序列存在單位根。