貸款定價與違約風險利率風險結構研究（簡體書）

經濟學博士，清華大學經濟管理學院數量經濟學博士后，對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院財政稅務學系教師，清華大學中國財政稅收研究所兼職研究員。在Energy Policy、Economics Bulletin、《經濟研究》、《經濟學(季刊)》、《金融研究》、《世界經濟》、《財貿經濟》、《經濟理論與經濟管理》、《國際貿易問題》、《財政研究》、《經濟科學》等國內外學術期刊上發表論文30余篇。主持國家自然科學基金項目(批準號71003059)、中國博士后科學基金特別資助項目(批準號201003134)以及財政部委托課題等多項國家級和省部級課題。曾獲中國人民銀行、浙江省等省部級獎勵。

毛捷所著的《貸款定價與違約風險(利率風險結構研究)》探討以下問題：以非標準化的信貸市場作為分析對象，利率風險結構具有哪些規律性的特征？這些規律能為實際工作提供哪些重要的政策建議？通過回答上述問題，筆者的研究推進了對利率風險結構的理論研究，為后續開展有關利率風險結構的實證研究和政策分析，更好地利用利率與風險之間存在的內在關聯來完善我國的利率形成機制，提供了依據和基礎。

1 導論
1.1 問題的提出、研究意義與目的
1.2 研究內容、思路與方法
1.3 研究框架
1.4 創新點
1.5 本章附錄
2 貸款定價與違約風險研究綜述
2.1 經典利息理論及其蘊含的貸款定價思想
2.2 違約風險與貸款定價的相關文獻
2.3 貸款定價的其他文獻
3 我國金融機構貸款定價行為的現狀及存在的問題
3.1 制度環境
3.2 現狀分析
3.3 存在的問題
4 貸款定價與違約風險：考慮決策者內在偏好
4.1 貸款定價與跨期選擇
4.2 經驗事實
4.3 基于亞式期權方法的貸款定價模型
4.4 本章案例研究
4.5 本章小結
4.6 本章附錄
5 貸款定價與違約風險：考慮借款企業軟預算約束
5.1 傳統期權定價方法存在的缺陷
5.2 貸款定價兩資產擇差期權模型的建立
5.3 貸款定價兩資產擇差期權模型的分析
5.4 考慮抵押擔保
5.5 本章案例研究
5.6 本章小結
5.7 本章附錄
6 貸款定價與違約風險：考慮資本管制
6.1 巴塞爾資本協議的背景考察
6.2 巴塞爾資本協議與貸款定價的文獻補充
6.3 一個參照模型——不考慮違約風險
6.4 巴塞爾資本協議下的貸款定價模型——考慮違約風險
6.5 本章小結
6.6 本章附錄
7 結論、政策建議與展望
7.1 主要結論
7.2 政策建議
7.3 存在的不足與下一步研究的展望
參考文獻
后記