連續時間金融(修訂版)：全二冊（簡體書）

《諾貝爾經濟學獎獲得者叢書：連續時間金融（修訂版）（套裝上下冊）》從代理人可以在連續時間中調整其決策這樣一個模型出發，發展了金融數學和金融經濟理論。《諾貝爾經濟學獎獲得者叢書：連續時間金融（修訂版）（套裝上下冊）》從頭至尾都運用連續時間模型的分析方法，分別闡釋了最優消費和投資組合選擇、認股權證和期權定價理論、公司財務和金融中介理論的未定權益分析、金融跨期均衡理論、連續時間模型在某些公共財政問題中的應用。在本修訂版中，新增加了大學捐贈基金管理等內容。
保羅．薩繆爾森為《諾貝爾經濟學獎獲得者叢書：連續時間金融（修訂版）（套裝上下冊）》作序。

羅伯特．C．默頓（RobertC．Merton），1997年諾貝爾經濟學獎得主。哈佛大學商學院喬治．費雪．貝克爾講座教授（GeorgeFisherBakerProfessor），曾擔任美國金融協會主席。默頓在期權定價理論和金融工程學上的研究成果極大地促進了全球金融衍生品市場的繁榮。

《連續時間金融(修訂版上下)》是一本邏輯清晰而內容緊湊的書，它相當于連續時間金融學中的圣經。對金融經濟學有興趣的任何人，都會意識到羅伯特·C·默頓的杰出成就。對這些人來說，默頓的書是不會令他們失望的，他的這本書在今后多年內將毫無疑問地是一本經典的參考書。

《連續時間金融（修訂版）（上）》
第一篇連續時間模型的金融基礎和數學基礎
第1章現代金融學
第2章投資組合選擇和資本市場理論導論：靜態分析
2．1引言
2．2單期投資組合選擇
2．3單期模型中證券和投資組合的風險度量
2．4張成定理、分離定理和共同基金定理
第3章連續時間模型的數學和經濟學假設
3．1引言
3．2“無稀有事件”的連續樣本路徑過程
3．3存在“稀有事件”的連續樣本路徑過程
3．4存在“稀有事件”的非連續樣本路徑過程

第二篇連續時間模型中的最優消費和投資組合選擇
第4章不確定情況下的投資組合選擇：連續時間情形
4．1引言
4．2動態模型：預算方程
4．3兩資產模型
4．4常相對風險厭惡
4．5動態行為和遺贈評價函數
4．6無限期界
4．7投資組合最優策略和消費最優策略的經濟解釋
4．8擴展到多資產的情形
4．9常絕對風險厭惡
4．10模型的其他擴展
第5章連續時間模型中的最優消費和投資組合準則
5．1引言
5．2關於伊藤過程
5．3資產價格動態和預算方程
5．4最優消費和投資組合準則：最優方程
5．5對數正態價格和類似於托賓-馬科維茨均值-方差模型的連續時間分析
5．6對於一類特殊效用函數的顯式解
5．7非資本收益收入：工資
5．8泊松過程
5．9幾何布朗運動的替代價格期望
5．10結論
第6章最優消費理論和投資組合選擇的進一步發展
6．1引言
6．2替代隨機動態規劃的考克斯黃方法
6．3消費帶有非負約束的最優投資組合準則
6．4一般性偏好及其對最優投資組合需求的影響

第三篇認股權證和期權定價理論
第7章效用最大化的認股權證定價完全模型（與保羅．薩繆爾森合著）
7．1引言
7．2現金-股票投資組合分析
7．3薩繆爾森1965年模型概括
7．4平均股票收益的確定
7．5認股權證持有量和價格的確定
7．6題外話：一般均衡定價
7．7效用最大認股權證定價：重要的初始情形
……
《連續時間金融（修訂版）（下）》