滿額折
商品簡介
名人/編輯推薦
序
目次
相關商品
商品簡介
《開發實例系列圖書．金融數量分析：基於MATLAB編程（第2版）》中的案例來源於作者的實際工作，其程序中附有詳細的注釋，充分強調了“案例的實用性、程序的可模仿性”。例如，投資組合管理、KMV模型計算等案例程序，讀者可以直接使用或根據需要在源代碼基礎上進行修改完善。
全書共21章。前2章分別對金融市場的基本概況與MATLAB的基礎知識進行概述；接下來為19個金融分析的案例（含完整、穩健的程序），包括MATLAB數據交互、現金流分析、投資組合管理、隨機模擬、期權定價、固定收益工具分析及久期與凸度計算、風險管理、KMV模型計算、期貨或股票的技術分析圖繪製等；最後1章彙集了實用的MATLAB金融編程技巧。
《開發實例系列圖書．金融數量分析：基於MATLAB編程（第2版）》適用於高校理工科、經濟金融學科及數量分析方面的研究生，以及經濟金融相關方面的研究人員和從業人員等。
全書共21章。前2章分別對金融市場的基本概況與MATLAB的基礎知識進行概述；接下來為19個金融分析的案例（含完整、穩健的程序），包括MATLAB數據交互、現金流分析、投資組合管理、隨機模擬、期權定價、固定收益工具分析及久期與凸度計算、風險管理、KMV模型計算、期貨或股票的技術分析圖繪製等；最後1章彙集了實用的MATLAB金融編程技巧。
《開發實例系列圖書．金融數量分析：基於MATLAB編程（第2版）》適用於高校理工科、經濟金融學科及數量分析方面的研究生，以及經濟金融相關方面的研究人員和從業人員等。
名人/編輯推薦
《金融數理分析--基于MATLAB編程(第2版)》編著者鄭志勇。
本書首先對金融市場與金融產品進行概要性介紹，以便讀者初步了解金融市場，進而引入金融數量分析的基本概念，并對相應的MATLAB函數進行講解；然后針對金融數量實例，進行理論分析、數學建模、編程計算，細致講解金融數量分析方法及MATLAB編程技術；最后，將MATLAB基本介紹、MATLAB優化工具箱與遺傳算法工具箱的使用方法作為附錄，以便初級讀者學習或者高級讀者查閱。
本書對于理工科與經濟金融學科的研究人員、金融從業人員等，都具有很高的可讀性、可操作性與實用性。
本書首先對金融市場與金融產品進行概要性介紹，以便讀者初步了解金融市場，進而引入金融數量分析的基本概念，并對相應的MATLAB函數進行講解；然后針對金融數量實例，進行理論分析、數學建模、編程計算，細致講解金融數量分析方法及MATLAB編程技術；最后，將MATLAB基本介紹、MATLAB優化工具箱與遺傳算法工具箱的使用方法作為附錄，以便初級讀者學習或者高級讀者查閱。
本書對于理工科與經濟金融學科的研究人員、金融從業人員等，都具有很高的可讀性、可操作性與實用性。
序
前言
寫作背景
金融數量分析是充滿變革與創新的世界，從20世紀50年代的馬可維茲模型，到70年代的BS期權定價公式，再到90年代抵押貸款債券（CDO）和信用違約互換（CDS）的定價模型等，這些模型在當時無不是創新的產物。在金融數量分析的學習與研究中，往往會遇見沒有現成求解工具的模型，需要我們利用基本數學原理或者數值計算軟件根據實際的需要進行金融數量模型的建立、模型的求解、模型的驗證等。在這個過程中，不僅需要數學原理，而且可能需要更多的數值處理技巧。或許只有在數學原理與數值技術有效結合的前提下，才能更有效地求解金融數學模型。
無論是過去的長期資本管理公司（Long.erm Capital Management），還是現在的文藝復興科技有限公司（Renaissance Institutional Equities Fund），無不是數量技術力量的體現。雖然CDS和CDO引發的金融危機印證了金融數量分析方法面臨技術更新，但其以數學與計算機相結合的基礎不會改變。近幾年，國內金融機構已經將金融數量化作為戰略發展之一，金融數量分析在中國正處于起飛階段。
金融數量分析需要數值計算工具，MATLAB強大的數值計算功能與豐富的工具箱為金融數量分析提供了有效“武器”。目前，MATLAB在世界各大金融機構得到了廣泛應用，例如使用MATLAB的金融機構有世界貨幣基金組織、聯邦儲備委員會、摩根斯坦利、高盛等。
編寫宗旨及特點
目前，市場上很多MATLAB圖書基本都是按教科書的模式編寫的，且書中的案例相對簡單，本書中的案例來源于作者的實際工作。案例的結構為“背景+理論+案例分析+代碼”。
背景：案例產生的環境、背景概述有助于讀者加深對案例本質的理解。案例背景的相關數據都來源于現實的金融市場。
理論：解決案例所涉及的理論知識與數值算法。MATLAB作為解決問題的工具畢竟不是全能的，需要了解工具內在的理論與邏輯，才能更有效地使用工具。
案例分析：使用數學理論（統計、優化、數值等）對案例進行分析，找出解決問題的技術路線，幫助讀者從解決問題的角度進行思考。
代碼：MATLAB程序是根據案例分析得到的算法或思路進行編寫的。編程中將涉及編程的技巧與方法，在代碼中作者給出了詳細的注釋，便于讀者理解與使用代碼解決實際問題。
內容簡介
本書中的案例來源于作者的實際工作，且案例程序中附有詳細的注釋，充分強調了“案例的實用性、程序的可模仿性”。例如，投資組合管理、KMV模型計算等案例程序，讀者可以直接使用或根據需要在源代碼基礎上進行修改完善。
本書共21章。前2章分別對金融市場的基本概況與MATLAB的基礎知識進行概述；接下來為19個金融分析的案例（含完整、穩健的程序），包括MATLAB數據交互、現金流分析、投資組合管理、隨機模擬、期權定價、固定收益工具分析及久期與凸度計算、風險管理、KMV模型計算、期貨或股票的技術分析圖繪制等；最后1章匯集實用的MATLAB金融編程技巧。
面向讀者
本書由金融產品研究人員編寫，書中程序實例是源于作者的金融數量分析工作。對于高校理工科、經濟金融學科及數量分析方面研究生，以及經濟金融相關方面的研究人員和從業人員等，本書都具有很強的可讀性、可操作性與可使用性。
致謝
本書是作者近些年使用MATLAB編程的匯總與提煉。本書得到了作者的領導、同事及朋友的幫助，同時有熱心的讀者為本書提供非常好的修改建議，借本書出版之際，向他們表示真誠的感謝。
最后還要感謝北京航空航天大學出版社長期一貫的支持和合作。
寫作背景
金融數量分析是充滿變革與創新的世界，從20世紀50年代的馬可維茲模型，到70年代的BS期權定價公式，再到90年代抵押貸款債券（CDO）和信用違約互換（CDS）的定價模型等，這些模型在當時無不是創新的產物。在金融數量分析的學習與研究中，往往會遇見沒有現成求解工具的模型，需要我們利用基本數學原理或者數值計算軟件根據實際的需要進行金融數量模型的建立、模型的求解、模型的驗證等。在這個過程中，不僅需要數學原理，而且可能需要更多的數值處理技巧。或許只有在數學原理與數值技術有效結合的前提下，才能更有效地求解金融數學模型。
無論是過去的長期資本管理公司（Long.erm Capital Management），還是現在的文藝復興科技有限公司（Renaissance Institutional Equities Fund），無不是數量技術力量的體現。雖然CDS和CDO引發的金融危機印證了金融數量分析方法面臨技術更新，但其以數學與計算機相結合的基礎不會改變。近幾年，國內金融機構已經將金融數量化作為戰略發展之一，金融數量分析在中國正處于起飛階段。
金融數量分析需要數值計算工具，MATLAB強大的數值計算功能與豐富的工具箱為金融數量分析提供了有效“武器”。目前，MATLAB在世界各大金融機構得到了廣泛應用，例如使用MATLAB的金融機構有世界貨幣基金組織、聯邦儲備委員會、摩根斯坦利、高盛等。
編寫宗旨及特點
目前，市場上很多MATLAB圖書基本都是按教科書的模式編寫的，且書中的案例相對簡單，本書中的案例來源于作者的實際工作。案例的結構為“背景+理論+案例分析+代碼”。
背景：案例產生的環境、背景概述有助于讀者加深對案例本質的理解。案例背景的相關數據都來源于現實的金融市場。
理論：解決案例所涉及的理論知識與數值算法。MATLAB作為解決問題的工具畢竟不是全能的，需要了解工具內在的理論與邏輯，才能更有效地使用工具。
案例分析：使用數學理論（統計、優化、數值等）對案例進行分析，找出解決問題的技術路線，幫助讀者從解決問題的角度進行思考。
代碼：MATLAB程序是根據案例分析得到的算法或思路進行編寫的。編程中將涉及編程的技巧與方法，在代碼中作者給出了詳細的注釋，便于讀者理解與使用代碼解決實際問題。
內容簡介
本書中的案例來源于作者的實際工作，且案例程序中附有詳細的注釋，充分強調了“案例的實用性、程序的可模仿性”。例如，投資組合管理、KMV模型計算等案例程序，讀者可以直接使用或根據需要在源代碼基礎上進行修改完善。
本書共21章。前2章分別對金融市場的基本概況與MATLAB的基礎知識進行概述；接下來為19個金融分析的案例（含完整、穩健的程序），包括MATLAB數據交互、現金流分析、投資組合管理、隨機模擬、期權定價、固定收益工具分析及久期與凸度計算、風險管理、KMV模型計算、期貨或股票的技術分析圖繪制等；最后1章匯集實用的MATLAB金融編程技巧。
面向讀者
本書由金融產品研究人員編寫，書中程序實例是源于作者的金融數量分析工作。對于高校理工科、經濟金融學科及數量分析方面研究生，以及經濟金融相關方面的研究人員和從業人員等，本書都具有很強的可讀性、可操作性與可使用性。
致謝
本書是作者近些年使用MATLAB編程的匯總與提煉。本書得到了作者的領導、同事及朋友的幫助，同時有熱心的讀者為本書提供非常好的修改建議，借本書出版之際，向他們表示真誠的感謝。
最后還要感謝北京航空航天大學出版社長期一貫的支持和合作。
目次
第1章金融市場與金融產品
1.1金融市場
1.1.1貨幣市場
1.1.2資本市場
1.1.3商品市場
1.2金融機構
1.2.1存款性金融機構
1.2.2非存款性金融機構
1.2.3家庭或個人
1.3基礎金融工具
1.3.1原生金融工具
1.3.2衍生金融工具
1.3.3金融工具的基本特徵
1.4金融產品
1.5金融產品風險
第2章MATLAB基礎知識概述
2.1MATLAB的發展歷程和影響
2.2基本操作
2.2.1操作界面
2.2.2Help幫助
2.2.3系統變量
2.3多項式運算
2.3.1多項式表達方式
2.3.2多項式求解
2.3.3多項式乘法（卷積）
2.4多項式的曲線擬合
2.4.1函數擬合
2.4.2曲線擬合工具CFTOOL
2.4.3多項式插值
2.5微積分計算
2.5.1數值積分計算
2.5.2符號積分計算
2.5.3數值微分運算
2.5.4符號微分運算
2.6矩陣計算
2.6.1線性方程組的求解
2.6.2矩陣的特徵值和特徵向量
2.6.3矩陣求逆
2.7M函數編程規則
2.8繪圖函數
2.8.1簡易函數繪圖
2.8.2二維圖形繪製
2.8.3三維圖形繪製
2.8.4等高線圖形繪製
2.8.5二維彩圖繪製
2.8.6矢量場圖繪製
2.8.7多邊形圖繪製
第3章MATLAB與Excel文件的數據交換
3.1案例背景
3.2數據交互函數
3.2.1獲取文件信息函數xlsfinfo
3.2.2讀取數據函數xlsread
3.2.3寫人數據函數xlswrite
3.2.4交互界面函數uiimport
3.3Excel-Link宏
3.3.1加載Excel-Link宏
3.3.2使用Excel-Link宏
3.3.3Excel2007加載與使用宏
3.4交互實例
3.4.1基金相關性的計算
3.4.2多個文件的讀取和寫入
3.5數據的平滑處理
3.5.1smooth函數
3.5.2smoothts函數
3.5.3medfiltl函數
3.6數據的標準化變換
3.6.1數據的標準化常用方法
3.6.2數據的極差規格化變換
第4章MATLAB與數據庫的數據交互
4.1案例背景
4.2MATLAB實現
4.2.1Database工具箱簡介
4.2.2Database工具箱函數
4.2.3數據庫數據讀取
4.2.4數據庫數據寫入
4.3網絡數據讀取
4.3.1Yahoo數據
4.3.2Google數據
第5章貸款按揭與保險產品——現金流分析案例
5.1貨幣時間價值計算
5.1.1單利終值與現值
5.1.2複利終值與現值
5.1.3連續複利計算
5.2固定現金流計算
5.2.1固定現金流現值計算函數pvfix
5.2.2固定現金流終值計算函數fvfix
5.3變化現金流計算
5.4年金現金流計算
5.5商業按揭貸款分析
5.5.1按揭貸款還款方式
5.5.2等額還款模型與計算
5.5.3等額本金還款
5.5.4還款方式比較
5.5.5提前還款違約金估算
5.6商業養老保險分析
5.6.1商業養老保險案例
5.6.2產品結構分析
5.6.3現金流模型
5.6.4保險支出現值函數
5.6.5保險收入現值函數
5.6.6案例數值分析
5.6.7案例分析結果
第6章隨機模擬——概率分佈與隨機數
6.1概率分佈
6.1.1概率分佈的定義
6.1.2幾種常用概率分佈
6.1.3概率密度、分佈和逆概率分佈函數
值的計算
6.2隨機數與蒙特卡羅模擬
6.2.1隨機數的生成
6.2.2蒙特卡羅模擬
6.3隨機價格序列
6.3.1收益率服從正態分佈的價格序列
6.3.2具有相關性的隨機序列
6.4帶約束的隨機序列
第7章CFTOOL數據擬合-GDP與用電量增速分析
7.1案例背景-GDP與用電量關係
7.2數據擬合方法
7.3MATLABCFTOOL使用
7.3.1CFTOOL函數的調用方式
7.3.2導人數據
7.3.3數據的平滑處理
7.3.4數據篩選
7.3.5數據擬合
7.3.6繪圖控制
7.3.7擬合後處理
7.4加權重擬合
第8章策略模擬——組合保險策略分析
8.1固定比例組合保險策略
8.1.1策略模型
8.1.2模型參數
8.2時間不變性組合保險策略
8.2.1策略模型
8.2.2模型參數
8.3策略數值模擬
8.3.1模擬情景假設
8.3.2固定比例組合保險策略模擬
8.3.3時間不變性組合保險策略模擬
8.4策略選擇與參數優化
8.4.1模擬情景假設
8.4.2模擬方案與模擬參數
8.4.3模擬程序與結果
第9章KMV模型求解——方程與方程組
的數值解
9.1方程與方程組
9.1.1方程
9.1.2方程組
9.2方程與方程組的求解
9.2.1fzero函數
9.2.2fsolve函數
9.2.3含參數方程組求解
……
第10章B-S公式與二叉樹模型——期權
第11章馬可維茲均值一方差模型
第12章基金評價與投資組合績效
第13章跟蹤誤差最小化——非線性最小二乘法MATLAB編程
第14章分形技術——移動平均Hurst指數計算
第15章固定收益證券的久期與凸度計算
第16章利率期限結構與利率模型
第17章線性優化理論與方法
第18章非線性優化理論與方法
第19章資產收益率分佈的擬合與檢驗
第20章技術分析——指標計算與繪圖
第21章編程實用技巧
附錄A系統數據源配置
附錄B優化工具箱參數設置
附錄C常用統計量與統計圖
參考文獻
1.1金融市場
1.1.1貨幣市場
1.1.2資本市場
1.1.3商品市場
1.2金融機構
1.2.1存款性金融機構
1.2.2非存款性金融機構
1.2.3家庭或個人
1.3基礎金融工具
1.3.1原生金融工具
1.3.2衍生金融工具
1.3.3金融工具的基本特徵
1.4金融產品
1.5金融產品風險
第2章MATLAB基礎知識概述
2.1MATLAB的發展歷程和影響
2.2基本操作
2.2.1操作界面
2.2.2Help幫助
2.2.3系統變量
2.3多項式運算
2.3.1多項式表達方式
2.3.2多項式求解
2.3.3多項式乘法（卷積）
2.4多項式的曲線擬合
2.4.1函數擬合
2.4.2曲線擬合工具CFTOOL
2.4.3多項式插值
2.5微積分計算
2.5.1數值積分計算
2.5.2符號積分計算
2.5.3數值微分運算
2.5.4符號微分運算
2.6矩陣計算
2.6.1線性方程組的求解
2.6.2矩陣的特徵值和特徵向量
2.6.3矩陣求逆
2.7M函數編程規則
2.8繪圖函數
2.8.1簡易函數繪圖
2.8.2二維圖形繪製
2.8.3三維圖形繪製
2.8.4等高線圖形繪製
2.8.5二維彩圖繪製
2.8.6矢量場圖繪製
2.8.7多邊形圖繪製
第3章MATLAB與Excel文件的數據交換
3.1案例背景
3.2數據交互函數
3.2.1獲取文件信息函數xlsfinfo
3.2.2讀取數據函數xlsread
3.2.3寫人數據函數xlswrite
3.2.4交互界面函數uiimport
3.3Excel-Link宏
3.3.1加載Excel-Link宏
3.3.2使用Excel-Link宏
3.3.3Excel2007加載與使用宏
3.4交互實例
3.4.1基金相關性的計算
3.4.2多個文件的讀取和寫入
3.5數據的平滑處理
3.5.1smooth函數
3.5.2smoothts函數
3.5.3medfiltl函數
3.6數據的標準化變換
3.6.1數據的標準化常用方法
3.6.2數據的極差規格化變換
第4章MATLAB與數據庫的數據交互
4.1案例背景
4.2MATLAB實現
4.2.1Database工具箱簡介
4.2.2Database工具箱函數
4.2.3數據庫數據讀取
4.2.4數據庫數據寫入
4.3網絡數據讀取
4.3.1Yahoo數據
4.3.2Google數據
第5章貸款按揭與保險產品——現金流分析案例
5.1貨幣時間價值計算
5.1.1單利終值與現值
5.1.2複利終值與現值
5.1.3連續複利計算
5.2固定現金流計算
5.2.1固定現金流現值計算函數pvfix
5.2.2固定現金流終值計算函數fvfix
5.3變化現金流計算
5.4年金現金流計算
5.5商業按揭貸款分析
5.5.1按揭貸款還款方式
5.5.2等額還款模型與計算
5.5.3等額本金還款
5.5.4還款方式比較
5.5.5提前還款違約金估算
5.6商業養老保險分析
5.6.1商業養老保險案例
5.6.2產品結構分析
5.6.3現金流模型
5.6.4保險支出現值函數
5.6.5保險收入現值函數
5.6.6案例數值分析
5.6.7案例分析結果
第6章隨機模擬——概率分佈與隨機數
6.1概率分佈
6.1.1概率分佈的定義
6.1.2幾種常用概率分佈
6.1.3概率密度、分佈和逆概率分佈函數
值的計算
6.2隨機數與蒙特卡羅模擬
6.2.1隨機數的生成
6.2.2蒙特卡羅模擬
6.3隨機價格序列
6.3.1收益率服從正態分佈的價格序列
6.3.2具有相關性的隨機序列
6.4帶約束的隨機序列
第7章CFTOOL數據擬合-GDP與用電量增速分析
7.1案例背景-GDP與用電量關係
7.2數據擬合方法
7.3MATLABCFTOOL使用
7.3.1CFTOOL函數的調用方式
7.3.2導人數據
7.3.3數據的平滑處理
7.3.4數據篩選
7.3.5數據擬合
7.3.6繪圖控制
7.3.7擬合後處理
7.4加權重擬合
第8章策略模擬——組合保險策略分析
8.1固定比例組合保險策略
8.1.1策略模型
8.1.2模型參數
8.2時間不變性組合保險策略
8.2.1策略模型
8.2.2模型參數
8.3策略數值模擬
8.3.1模擬情景假設
8.3.2固定比例組合保險策略模擬
8.3.3時間不變性組合保險策略模擬
8.4策略選擇與參數優化
8.4.1模擬情景假設
8.4.2模擬方案與模擬參數
8.4.3模擬程序與結果
第9章KMV模型求解——方程與方程組
的數值解
9.1方程與方程組
9.1.1方程
9.1.2方程組
9.2方程與方程組的求解
9.2.1fzero函數
9.2.2fsolve函數
9.2.3含參數方程組求解
……
第10章B-S公式與二叉樹模型——期權
第11章馬可維茲均值一方差模型
第12章基金評價與投資組合績效
第13章跟蹤誤差最小化——非線性最小二乘法MATLAB編程
第14章分形技術——移動平均Hurst指數計算
第15章固定收益證券的久期與凸度計算
第16章利率期限結構與利率模型
第17章線性優化理論與方法
第18章非線性優化理論與方法
第19章資產收益率分佈的擬合與檢驗
第20章技術分析——指標計算與繪圖
第21章編程實用技巧
附錄A系統數據源配置
附錄B優化工具箱參數設置
附錄C常用統計量與統計圖
參考文獻
您曾經瀏覽過的商品
購物須知
大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大，除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態，其餘商品將正常出貨。
特別提醒：部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供，需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”，方可下載使用。
無現貨庫存之簡體書，將向海外調貨：
海外有庫存之書籍，等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍，平均作業時間約60個工作天，然不保證確定可調到貨，尚請見諒。
為了保護您的權益，「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨，請在商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。