商業銀行操作風險度量與監管資本測定：理論、方法與實證（簡體書）

《商業銀行操作風險度量與監管資本測定：理論方法與實證》圍繞“中國商業銀行的操作風險到底有多大”這一基本問題展開研究，並根據操作風險的損失的厚尾性，內部數據的缺失性，外部數據、情景數據和管理數據的主觀性，數據的有偏性，計算結果的準確性，採用過去的數據計算未來操作風險損失的合理性，操作風險單元之間的相關性等特點，分別採用初級計量法、極值理論、損失分佈法、多維模型等方法度量我國商業銀行的操作風險資本金。《商業銀行操作風險度量與監管資本測定：理論方法與實證》適合銀行監管領域的政府公務人員、銀行管理人員、高等院校師生、科研人員及相關工作者閱讀。

《商業銀行操作風險度量與監管資本測定:理論、方法與實證》圍繞“中國商業銀行的操作風險到底有多大？”這一基本問題展開相關的研究，并根據操作風險的（1）操作風險損失的厚尾性；（2）內部數據的缺失性和外部數據、情景數據和管理數據的主觀性；（3）操作風險數據的有偏性；（4）計算結果的準確性；（5）采用過去的數據計算未來操作風險損失的合理性；（6）操作風險內部風險單元之間的相關性等特點，分別采用相應初級計量法、極值理論、損失分布法、多維模型等方法度量我國商業銀行的操作風險資本金。

前言第1章 操作風險的研究背景1．1 銀行監管與《新巴塞爾資本協議》1．2 《新巴塞爾資本協議》與操作風險1．3 操作風險的影響第2章 操作風險的基礎知識2．1 風險的定義2．2 商業銀行的風險2．3 操作風險的定義2．4 操作風險的分類2．5 操作風險資本金的分配原則2．6 風險的度量方式第3章 操作風險的特點3．1 操作風險與其他風險的相關性特徵3．2 國際銀行業操作風險的特點3．3 中國商業銀行操作風險的特點第4章 操作風險度量的挑戰4．1 操作風險度量的數據不足問題及解決方法4．2 操作風險度量過程中的挑戰第5章 監管部門操作風險監管資本的測定方法5．1 監管機構提出的模型5．2 基本指標法5．3 標準法／替代標準法5．4 高級計量法第6章 學術界對操作風險度量的研究6．1 按度量角度分類的操作風險度量模型6．2 國際上操作風險度量模型6．3 國內操作風險度量研究第7章 基於極值理論的操作風險度量7．1 操作風險度量的極值理論模型7．2 基於極值理度量操作風險的實證分析7．3 本章小結第8章 基於損失分佈法的操作風險度量8．1 損失分佈法模型8．2 基於蒙特卡羅模擬方法的損失分佈法的分析框架和計算步驟8．3 非參數方法的損失分佈法8．4 基於參數方法的分佈確定方法8．5 基於損失分佈法度量操作風險的實證分析8．6 本章小結第9章 基於重厚尾分佈的損失分佈法度量操作風險的研究9．1 基於重厚尾分佈的損失分佈法度量操作風險的研究方法9．2 基於重厚尾分佈的損失分佈法度量操作風險的實證分析第10章 基於分段定義程度分佈的損失分佈法度量操作風險的研究10．1 基於分段定義程度分佈的損失分佈法度量操作風險的研究方法10．2 基於分段定義程度分佈的損失分佈法度量操作風險的數據特徵與假《10．3 基於分段定義程度分佈的損失分佈法度量操作風險的實證分析10．4 關於實證結果的討論第11章 基於左截尾數據的損失分佈法度量操作風險的研究11．1 基於左截尾數據的損失分佈法度量操作風險的研究方法11．2 基於左截尾數據的損失分佈法度量操作風險的數據和基本假設11．3 基於左截尾數據的損失分佈法度量操作風險的實證分析第12章 基於copula-GLM-左截尾數據的操作風險多維度量方法研究12．1 基於copula-GLM左截尾數據度量操作風險的模型描述12．2 基於copula-GLM-左截尾數據度量操作風險的數據與假設12．3 基於copula-GLM-左截尾數據度量操作風險的方法12．4 基於copula-GLM-左截尾數據度量操作風險的實證分析12．5 基於copula-GLM-左截尾數據度量操作風險的魯棒性分析12．6 本章小結第13章 結果比較、主要結論和政策建議13．1 不同方法之間的結果比較13．2 中國銀行業操作風險度量結果與國際銀行業的比較13．3 本書總結和主要結論13．4 政策建議參考文獻

在遺傳算法方面，周焯華等（2005）采用基于專家規則的遺傳算法對商業銀行操作風險進行了預測，通過結合專家規則的遺傳算法來說明遺傳算法在預測商業銀行操作風險中的可行性。
6.3.5考慮風險緩釋的操作風險建模
保險是操作風險緩釋的工具。目前，對保險的定量研究相對于操作風險模型的研究來說更加不成熟。我國學者對操作風險的保險緩釋的研究還處于起步階段，多數學者仍然在探討保險的效用和作用，關于采用具體定量化的方法將保險合同納入操作風險管理的研究還很少，已有的研究也僅僅是針對一攬子保險進行簡單的模型設計。
關于保險是否可以作為我國操作風險緩釋的工具，周好文和楊旭（2005）對操作風險保險的功能以及操作風險的可保性等問題進行了理論研究。他們認為目前銀行操作風險保險在我國還是一個前沿性的課題，有其優越性，但這個課題有待于在風險識別、量化，管理手段、工具、理念上得到進一步拓展。目前應立即著手建立損失數據庫，為保險定價創造物質基礎，然后再逐步拓展保險投保對象與保險范圍。
對于保險在商業銀行操作風險管理中的地位和作用方面的研究，王建偉和彭建剛（2005）認為，在我國商業銀行操作風險管理中運用保險是一種管理創新。他們研究了保險在操作風險管理中的地位和作用，分析了運用保險的優越性以及存在的潛在問題，分析了我國商業銀行在操作風險管理中運用保險的必要性，并針對性地提出了建議。曲紹強和王曉芳（2007）探析了保險在商業銀行操作風險管理方面的地位和作用，得出了保險是轉移和緩釋操作風險的有效工具之一的結論。但到目前為止，保險還不是一個十分令人滿意的風險管理工具，他們認為商業銀行是否應利用保險作為緩釋操作風險的工具，關鍵是看利用保險所帶來的邊際收益是否超過由此產生的邊際成本，并對此提出了相應的政策建議。
在把保險作為緩釋工具引入操作風險后，所產生的定量化研究方面，孟繁軍等（2007）設計了操作風險一攬子保險合同，實證分析了保險合同設置對操作風險資本要求的影響，對免賠額、損失追償金、保單估值折扣、還款不確定性、交易對手風險等進行了分析和設計，結果表明較好地設置保險合同可以降低操作風險資本要求。