分數布朗運動下股本權證定價研究：模型與參數估計（簡體書）

《當代中國管理科學優秀研究成果叢書：分數布朗運動下股本權證定價研究．模型與參數估計》主要是作者近年來在資產定價與參數估計領域的研究成果。本書的編寫本著“以分形理論為基礎，以權證定價問題和金融隨機微分方程的參數估計問題為核心，以金融建模與統計推斷為方法，以服務於實踐為目標”的原則，深入淺出地介紹了分數布朗運動下股本權證的定價模型及定價模型的參數估計問題。《當代中國管理科學優秀研究成果叢書：分數布朗運動下股本權證定價研究．模型與參數估計》的內容豐富了權證以及期權的定價理論，為定價模型的參數估計提供了理論方法。《當代中國管理科學優秀研究成果叢書：分數布朗運動下股本權證定價研究．模型與參數估計》可以作為金融工程、數理金融專業相關課程的教學用書和金融、保險、風險管理等學科領域的參考書，適合於金融工程及數理金融專業的教師和研究人員及相關專業的學生閱讀。

總序序前言第1章 緒論1．1 期權和期權市場1．2 權證和權證市場1．3 本書的研究內容、方法及意義1．4 本書結構第2章 權證定價與參數估計述評2．1 權證的基礎知識2．2 備兌權證定價模型回顧2．3 股本權證定價模型回顧2．4 期權定價的基本理論介紹2．5 參數估計方法回顧2．6 參數估計基本理論介紹2．7 本章小結第3章 風險偏好下股本權證的定價模型與算法3．1 權證定價存在的問題3．2 分數布朗運動的介紹3．3 風險偏好3．4 定價模型3．5 數值算法與算例3．6 本章小結第4章 混合分數布朗運動下股本權證的定價模型4．1 分數布朗運動下的金融市場4．2 混合分數布朗運動4．3 幾個重要結論4．4 股本權證定價模型4．5 數值算法與算例4．6 本章小結第5章 分數Vasicek利率下股本權證定價模型5．1 利率期限結構和隨機利率模型5．2 股本權證定價模型5．3 參數估計5．4 應用研究5．5 本章小結第6章 赫斯特指數估計算法的比較及其應用6．1 長記憶時間序列介紹6．2 估計算法6．3 基於蒙特卡羅仿真模擬的算法比較6．4 實證分析及算法應用6．5 本章小結第7章 混合分數布朗運動的參數估計7．1 基於隨機逼近的極大似然估計7．2 精確極大似然法7．3 本章小結第8章 帶漂移項分數布朗運動的參數估計8．1 極大似然估計量8．2 估計量的收斂性8．3 數值模擬結果8．4 本章小結第9章 分數Ornstein-Uhlenbeck過程的參數估計9．1 近似極大似然估計9．2 精確極大似然估計9．3 本章小結第10章 結論與展望10．1 結論10．2 展望參考文獻