滿額折
人民幣定價：72 元
定價
：NT$ 432 元優惠價
：87 折 376 元
絕版無法訂購
商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
相關商品
商品簡介
保險投資是指保險企業在組織經濟補償過程中，將積聚的保險基金的閑置部分，用於融資或投資，使資金增值的活動。近年來，隨著各國對保險投資範疇的放開，保險投資的決策問題成為理論界研究的熱點。
本書首先介紹了保險投資的相關知識，包括保險投資的概念、原則、作用、物件、風險等以及進行保險投資研究所用到的理論模型和近年來保險投資研究的相關成果；然後用方差、VaR、CaR、ES以及安全準則來測度保險公司的整體風險（主要考慮承保風險、投資風險），針對跳躍市場、有信用風險市場、不允許賣空市場等，建立收益一風險投資優化模型，通過求解模型得到了投資策略和投資有效邊界的解析表達式，分析了承保因子（包括索賠強度、索賠額等）對投資決策和有效邊界的影響。在本書中，我們提出了安全投資比例的概念及其確定方法，特別對企業年金這種特殊的保險基金的投資的實施做了細致的分析。本書的理論結果對於保險投資的實施具有一定的理論指導意義。
本書可作為應用數學、金融數學、金融工程、精算等相關領域的研究人員和工作人員的參考書。
本書首先介紹了保險投資的相關知識，包括保險投資的概念、原則、作用、物件、風險等以及進行保險投資研究所用到的理論模型和近年來保險投資研究的相關成果；然後用方差、VaR、CaR、ES以及安全準則來測度保險公司的整體風險（主要考慮承保風險、投資風險），針對跳躍市場、有信用風險市場、不允許賣空市場等，建立收益一風險投資優化模型，通過求解模型得到了投資策略和投資有效邊界的解析表達式，分析了承保因子（包括索賠強度、索賠額等）對投資決策和有效邊界的影響。在本書中，我們提出了安全投資比例的概念及其確定方法，特別對企業年金這種特殊的保險基金的投資的實施做了細致的分析。本書的理論結果對於保險投資的實施具有一定的理論指導意義。
本書可作為應用數學、金融數學、金融工程、精算等相關領域的研究人員和工作人員的參考書。
作者簡介
郭文旌，博士，教授，南京財經大學金融工程系主任，南京財經大學金融服務外包研究中心主任，加拿大滑鐵盧大學博士后，南京大學博士后。長期從事證券組合投資、金融風險管理以及資產定價等領域的教學科研工作。先后入選江蘇省“青藍工程”優秀青年骨干教師、學術帶頭人，江蘇省“333工程”中青年科學技術帶頭人，南京市棲霞區首屆十大優秀青年。中國運籌學會金融工程與金融風險管理分會副秘書長、理事。主持國家自然科學基金、教育部人文社會科學規劃項目、中國博士后基金特別資助金及中國博士后基金等省部級項目十余項；在國際國內著名期刊發表學術論文50余篇，其中被SCI、EI及ISTP收錄15篇。出版專著1部。獲江蘇省高校哲學社會科學研究優秀成果三等獎1項、南京市自然科學優秀學術論文三等獎1項、南京財經大學優秀科研成果二等獎2項。
名人/編輯推薦
《最優保險投資決策與風險控制》可作為應用數學、金融數學、金融工程、精算等相關領域的研究人員和工作人員的參考書。
目次
第1章保險投資的相關知識介紹
1.1什么是保險投資
1.2保險投資的原則
1.3保險投資的作用
1.4保險投資的對象
1.5保險投資的風險
1.6我國保險投資的現狀
第2章相關理論介紹
2.1投資組合理論
2.1.1均值一方差投資組合理論
2.1.2效用投資組合理論
2.2保險投資理論研究綜述
2.2.1保險盈余過程
2.2.2效用準則模型
2.2.3最小化破產概率模型
2.2.4均值方差模型
2.2.5下偏風險測度模型
第3章單期的保險投資決策問題
3.1模型的建立及求解
3.2有效邊界與最小風險的初始財富分配比
3.3實際數據模擬
第4章多期的保險投資策略問題
4.1多期模型的建立
4.2最優投資策略
4.3數值例子
4.4動態性質
4.4.1最優投資策略的動態性質
4.4.2有效邊界的動態性質
第5章連續時間市場的保險投資決策問題
5.1模型的建立
5.2最優投資策略
5.3有效邊界
5.4數據模擬
第6章跳躍盈余下的保險投資決策
6.1模型
6.2最優投資策略
6.3有效邊界
6.4結語
第7章跳躍擴散市場的保險最優投資決策
7.1模型
7.2驗證性定理
7.3最優保險投資策略
7.4有效邊界
7.5數據模擬
7.5.1最優投資策略的動態性質
7.5.2有效邊界的動態性質
第8章下偏風險測度下的保險最優投資決策
8.1VaR測度下的最優保險投資決策
8.1.1安全投資比例及模型
8.1.2最優投資策略的解析形式
8.1.3關于投資策略及有效邊界的分析
8.1.4數據模擬
8.2CAR測度下的最優保險投資決策
8.2.1市場描述
8.2.2模型建立及求解
8.2.3最優投資策略及有效邊界的動態性質
8.2.4實際數據模擬
第9章安全第一準則下最優保險投資策略選擇
9.1市場描述及模型建立
9.2最優投資策略
9.3關于風險及投資策略的分析
9.4數據模擬
第10章有信用風險的保險最優投資決策
10.1市場描述
10.2最優投資策略
10.3有效邊界
第ll章保險公司最優再保一投資策略的選擇
11.1模型建立
11.2最優投資策略
11.3有效邊界
11.4數據模擬
11.4.1最優投資策略的動態性質
11.4.2有效邊界的動態性質
第12章企業年金的最優投資策略選擇
12.1企業年金的最優投資策略的選擇
12.1.1安全投資比例
12.1.2均值一ES模型的建立
12.1.3Es的計算原理
12.1.4均值—ES模型的求解方法——EVT方法
12.1.5Copula函數
12.2企業年金基金投資模型的數值模擬
12.2.1數據描述和初步分析
12.2.2對數收益率的統計特征描述
12.2.3對數收益率的正態性檢驗
12.2.4對數收益率的異方差性檢驗
12.3風險資產收益率模型的建立和估計方法
12.3.1GARCH類模型
12.3.2ARJI—GARCH模型
12.3.3ARJI—GARCH模型參數估計
12.4模型參數的估計結果和分析
12.4.1參數估計
12.4.2波動率的跳躍性特征分析
12.5模型設定進一步檢驗
12.5.1Mean—ES限制下最優投資策略
12.5.2均值—ES限制下的投資組合的有效前沿
12.6本章小結
參考文獻
1.1什么是保險投資
1.2保險投資的原則
1.3保險投資的作用
1.4保險投資的對象
1.5保險投資的風險
1.6我國保險投資的現狀
第2章相關理論介紹
2.1投資組合理論
2.1.1均值一方差投資組合理論
2.1.2效用投資組合理論
2.2保險投資理論研究綜述
2.2.1保險盈余過程
2.2.2效用準則模型
2.2.3最小化破產概率模型
2.2.4均值方差模型
2.2.5下偏風險測度模型
第3章單期的保險投資決策問題
3.1模型的建立及求解
3.2有效邊界與最小風險的初始財富分配比
3.3實際數據模擬
第4章多期的保險投資策略問題
4.1多期模型的建立
4.2最優投資策略
4.3數值例子
4.4動態性質
4.4.1最優投資策略的動態性質
4.4.2有效邊界的動態性質
第5章連續時間市場的保險投資決策問題
5.1模型的建立
5.2最優投資策略
5.3有效邊界
5.4數據模擬
第6章跳躍盈余下的保險投資決策
6.1模型
6.2最優投資策略
6.3有效邊界
6.4結語
第7章跳躍擴散市場的保險最優投資決策
7.1模型
7.2驗證性定理
7.3最優保險投資策略
7.4有效邊界
7.5數據模擬
7.5.1最優投資策略的動態性質
7.5.2有效邊界的動態性質
第8章下偏風險測度下的保險最優投資決策
8.1VaR測度下的最優保險投資決策
8.1.1安全投資比例及模型
8.1.2最優投資策略的解析形式
8.1.3關于投資策略及有效邊界的分析
8.1.4數據模擬
8.2CAR測度下的最優保險投資決策
8.2.1市場描述
8.2.2模型建立及求解
8.2.3最優投資策略及有效邊界的動態性質
8.2.4實際數據模擬
第9章安全第一準則下最優保險投資策略選擇
9.1市場描述及模型建立
9.2最優投資策略
9.3關于風險及投資策略的分析
9.4數據模擬
第10章有信用風險的保險最優投資決策
10.1市場描述
10.2最優投資策略
10.3有效邊界
第ll章保險公司最優再保一投資策略的選擇
11.1模型建立
11.2最優投資策略
11.3有效邊界
11.4數據模擬
11.4.1最優投資策略的動態性質
11.4.2有效邊界的動態性質
第12章企業年金的最優投資策略選擇
12.1企業年金的最優投資策略的選擇
12.1.1安全投資比例
12.1.2均值一ES模型的建立
12.1.3Es的計算原理
12.1.4均值—ES模型的求解方法——EVT方法
12.1.5Copula函數
12.2企業年金基金投資模型的數值模擬
12.2.1數據描述和初步分析
12.2.2對數收益率的統計特征描述
12.2.3對數收益率的正態性檢驗
12.2.4對數收益率的異方差性檢驗
12.3風險資產收益率模型的建立和估計方法
12.3.1GARCH類模型
12.3.2ARJI—GARCH模型
12.3.3ARJI—GARCH模型參數估計
12.4模型參數的估計結果和分析
12.4.1參數估計
12.4.2波動率的跳躍性特征分析
12.5模型設定進一步檢驗
12.5.1Mean—ES限制下最優投資策略
12.5.2均值—ES限制下的投資組合的有效前沿
12.6本章小結
參考文獻
今日66折
您曾經瀏覽過的商品
購物須知
大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大，除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態，其餘商品將正常出貨。
特別提醒：部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供，需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”，方可下載使用。
無現貨庫存之簡體書，將向海外調貨：
海外有庫存之書籍，等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍，平均作業時間約60個工作天，然不保證確定可調到貨，尚請見諒。
為了保護您的權益，「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨，請在商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。
優惠價：87
376
絕版無法訂購