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死亡率風險證券化：債券類產品的設計與定價研究（簡體書）
商品資訊
系列名：大連理工大學管理論叢
ISBN13：9787030389466
出版社：科學出版社
作者：尚勤
出版日：2014/02/11
裝訂／頁數：平裝／126頁
規格：20.8cm*14.6cm (高/寬)
版次：一版
商品簡介
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商品簡介
本書主要研究對象是兩類最具代表性的死亡率風險證券化產品，即巨災死亡率債券和長壽債券。分別從產品的運作模式、定價模型和實證檢驗三個層次遞進展開。在研究過程中，精心篩選并運用了有助于定價和風險度量準確度提高的隨機過程、Copula函數、王變換等理論方法和技術手段。并基于中國的數據進行模擬計算和檢驗。所得結論較現有研究成果更加符合中國資本市場運作，更加契合具有不同風險偏好投資者需求，并且消減了違約風險對產品發行的影響，增強了產品的經營安全。對我國死亡率風險證券化產品的引入和發展，提供了理論支持和政策建議。
名人/編輯推薦
尚勤編著的《死亡率風險證券化——債券類產品的設計與定價研究》著眼于我國巨災嚴重、老齡化問題突出、人壽保險業發展滯后等客觀實際，在系統梳理國際上相關研究的基礎上，對死亡率風險證券化理論進行改進和創新，建立了適合我國國情的死亡率風險證券化運作機制和定價模型。
本書主要研究對象是兩類最具代表性的死亡率風險證券化產品，即巨災死亡率債券和長壽債券，分別...
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本書主要研究對象是兩類最具代表性的死亡率風險證券化產品，即巨災死亡率債券和長壽債券，分別...
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目次
總序
前言
第1章 緒論
1.1 死亡率風險證券化的由來
1.2 死亡率風險證券化產品的分類
1.3 死亡率關聯債券的研究現狀
1.4 研究內容與結構安排
第一篇 巨災死亡率債券的設計與定價研究
第2章 巨災死亡率債券的運作機制與定價基礎
2.1 運行結構與交易機制
2.2 主要參與者及現金流分析
2.3 條款設計機制
2.4 基本定價模型
2.5 本章小結
第3章 基于共同單調性和單因子王變換的巨災死亡率債券定價模型 總序 前言 第1章 緒論 1.1 死亡率風險證券化的由來 1.2 死亡率風險證券化產品的分類 1.3 死亡率關聯債券的研究現狀 1.4 研究內容與結構安排 第一篇 巨災死亡率債券的設計與定價研究 第2章 巨災死亡率債券的運作機制與定價基礎 2.1 運行結構與交易機制 2.2 主要參與者及現金流分析 2.3 條款設計機制 2.4 基本定價模型 2.5 本章小結 第3章 基于共同單調性和單因子王變換的巨災死亡率債券定價模型 3.1 死亡率滿足的隨機過程 3.2 基于共同單調理論的死亡率相關性分析 3.3 單因子王變換下的巨災死亡率債券定價模型 3.4 實證分析 3.5 本章小結 第4章 基于Copula函數和雙因子王變換的巨災死亡率債券定價模型 4.1 基于Copula函數的死亡率相關性分析 4.2 雙因子王變換下的巨災死亡率債券的定價與估值 4.3 實證分析 4.4 本章小結 第5章 考慮違約風險和投資者偏好的巨災死亡率債券定價模型 5.1 考慮違約風險的巨災死亡率債券定價模型 5.2 巨災死亡率債券定價的分層機制 5.3 實證研究 5.4 巨災死亡率債券定價模型的比較分析 5.5 本章小結 第二篇 長壽債券的設計與定價研究 第6章 長壽債券的運作機制與定價基礎 6.1 運行結構與交易機制 6.2 主要參與者及現金流分析 6.3 條款設計機制 6.4 基本定價模型 6.5 本章小結 第7章 基于帶跳OU過程和單因子王變換的長壽債券定價模型 7.1 死亡強度服從帶跳OU過程的生存指數 7.2 單因子王變換下長壽債券的定價模型 7.3 實證分析 7.4 本章小結 第8章 基于帶跳Feller過程和雙因子王變換的長壽債券定價模型 8.1 死亡強度服從帶跳Feller過程的生存指數 8.2 雙因子王變換下的長壽債券定價模型 8.3 實證分析 8.4 本章小結 第9章 基于雙向跳躍因子和Cameron—Martin—Girsanov理論的長壽債券的分層定價模型 9.1 含雙向跳躍因子的生存指數 9.2 基于Cameron—Martin—Girsanov理論的長壽債券的分層定價模型 9.3 實證分析 9.4 長壽債券定價模型的比較分析 9.5 本章小結 參考文獻 附錄 附錄1 巨災死亡率債券的Monte Carlo模擬估值程序 附錄2 長壽債券的Monte Carlo模擬估值程序 后記
前言
第1章 緒論
1.1 死亡率風險證券化的由來
1.2 死亡率風險證券化產品的分類
1.3 死亡率關聯債券的研究現狀
1.4 研究內容與結構安排
第一篇 巨災死亡率債券的設計與定價研究
第2章 巨災死亡率債券的運作機制與定價基礎
2.1 運行結構與交易機制
2.2 主要參與者及現金流分析
2.3 條款設計機制
2.4 基本定價模型
2.5 本章小結
第3章 基于共同單調性和單因子王變換的巨災死亡率債券定價模型 總序 前言 第1章 緒論 1.1 死亡率風險證券化的由來 1.2 死亡率風險證券化產品的分類 1.3 死亡率關聯債券的研究現狀 1.4 研究內容與結構安排 第一篇 巨災死亡率債券的設計與定價研究 第2章 巨災死亡率債券的運作機制與定價基礎 2.1 運行結構與交易機制 2.2 主要參與者及現金流分析 2.3 條款設計機制 2.4 基本定價模型 2.5 本章小結 第3章 基于共同單調性和單因子王變換的巨災死亡率債券定價模型 3.1 死亡率滿足的隨機過程 3.2 基于共同單調理論的死亡率相關性分析 3.3 單因子王變換下的巨災死亡率債券定價模型 3.4 實證分析 3.5 本章小結 第4章 基于Copula函數和雙因子王變換的巨災死亡率債券定價模型 4.1 基于Copula函數的死亡率相關性分析 4.2 雙因子王變換下的巨災死亡率債券的定價與估值 4.3 實證分析 4.4 本章小結 第5章 考慮違約風險和投資者偏好的巨災死亡率債券定價模型 5.1 考慮違約風險的巨災死亡率債券定價模型 5.2 巨災死亡率債券定價的分層機制 5.3 實證研究 5.4 巨災死亡率債券定價模型的比較分析 5.5 本章小結 第二篇 長壽債券的設計與定價研究 第6章 長壽債券的運作機制與定價基礎 6.1 運行結構與交易機制 6.2 主要參與者及現金流分析 6.3 條款設計機制 6.4 基本定價模型 6.5 本章小結 第7章 基于帶跳OU過程和單因子王變換的長壽債券定價模型 7.1 死亡強度服從帶跳OU過程的生存指數 7.2 單因子王變換下長壽債券的定價模型 7.3 實證分析 7.4 本章小結 第8章 基于帶跳Feller過程和雙因子王變換的長壽債券定價模型 8.1 死亡強度服從帶跳Feller過程的生存指數 8.2 雙因子王變換下的長壽債券定價模型 8.3 實證分析 8.4 本章小結 第9章 基于雙向跳躍因子和Cameron—Martin—Girsanov理論的長壽債券的分層定價模型 9.1 含雙向跳躍因子的生存指數 9.2 基于Cameron—Martin—Girsanov理論的長壽債券的分層定價模型 9.3 實證分析 9.4 長壽債券定價模型的比較分析 9.5 本章小結 參考文獻 附錄 附錄1 巨災死亡率債券的Monte Carlo模擬估值程序 附錄2 長壽債券的Monte Carlo模擬估值程序 后記
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