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作者簡介
序
目次
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控制溫室氣體排放和環境保護已成為政治和學術關注的熱點話題，碳金融市場成為優化社會與環境資源配置、調劑社會資金流向低碳產業鏈的重要途徑和經濟手段。《碳金融產品與機制創新》（作者王蘇生、常凱）以定量分析為主、定性分析為輔的研究方法，運用多種數理統計方法實證檢驗碳排放現貨與期貨市場行為特征、碳排放便利收益期權特性和碳排放現貨與跨期碳排放期貨資產套期保值策略，以及運用延伸轉換期權定價模型定量分析市場參與者憑借便利收益期權特性實現超額的市場套利收益。
作者簡介
王蘇生，哈爾濱工業大學深圳研究生院教授、博士生導師。深圳市公共管理學會會長、注冊會計師（CPA）、律師和美國特許金融分析師（CFA）。自1993年以來。先后在國內主要證券公司擔任管理職務，曾任中外合資創業投資基金管理公司負責人，具有豐富的金融投資業從業經歷。已出版《證券投資基金管理人的責任》、《要約收購的理論與實證研究》、《管理層收購——杠桿收購及其在公司重組中的應用》、《私募基金風險管理研究》等專著。
序
前言
第一章 緒論
第一節 課題背景及問題提出
第二節 研究的目的和意義
第三節 國內外研究現狀
第四節 研究內容與結構安排
第五節 研究方法與技術路線
第二章 碳融資產品創新
第一節 高碳鎖定
第二節 許可證交易
第三節 碳排放交易機制
第四節 碳排放價格驅動因素
第五節 融資工具創新
第六節 本章小結
第三章 碳排放市場行為特征分析
第一節 數據描述
第二節 碳排放市場有效性
第三節 價格波動聚集特性
第四節 本章小結
第四章 碳期貨定價與便利收益
第一節 碳排放期貨價格仿射模型
第二節 碳排放持有成本仿射模型
第三節 碳排放便利收益
第四節 便利收益驅動因素
第五節 本章小結
第五章 碳期權定價與期權價值
第一節 碳期貨期權價值
第二節 便利收益期權特性
第三節 期現貨轉換期權價值
第四節 本章小結
第六章 跨期期貨期權價值
第一節 協整檢驗
第二節 跨期碳期貨套利特性
第三節 跨期碳排放便利收益市場行為
第四節 便利收益期權特性檢驗
第五節 跨期碳期貨期權價值
第六節 本章小結
第七章 燃煤電廠投資決策評價
第一節 實物期權
第二節 碳捕獲封存技術投資決策
第三節 熱電廠燃料轉換期權價值
第四節 IGCC聯產甲醇發電投資組合優化
第五節 本童小結
第八章 期現貨動態套期保值
第一節 套期保值理論
第二節 期貨錯誤定價市場檢驗
第三節 期現貨靜態套期保值
第四節 碳排放期現貨動態套期保值
第五節 偏離持有成本理論下動態套期保值
第六節 本章小結
第九章 跨期碳期貨動態套期保值
第一節 持有成本理論下跨期碳期貨動態套期保值
第二節 偏離持有成本理論下跨期碳期貨動態套期保值
第三節 二因素跨期碳期貨動態套期保值
第四節 本章小結
第十章 投融資機制創新建議
第一節 低碳技術投融資存在問題
第二節 低碳技術投融資的風險分析
第三節 融資機制建設建議
第四節 投資機制建設建議
第十一章 碳排放交易機制創新建議
第一節 碳排放交易機制
第二節 碳排放管制方式
第三節 碳排放交易機制設計
第四節 完善碳交易體系
第十二章 碳排放管制策略創新建議
第一節 碳排放管制對高碳發電企業經濟行為影響
第二節 碳排放管制對低碳發電企業經濟行為影響
第三節 碳排放管制策略
第四節 實施碳稅政策
結論
參考文獻
第一章 緒論
第一節 課題背景及問題提出
第二節 研究的目的和意義
第三節 國內外研究現狀
第四節 研究內容與結構安排
第五節 研究方法與技術路線
第二章 碳融資產品創新
第一節 高碳鎖定
第二節 許可證交易
第三節 碳排放交易機制
第四節 碳排放價格驅動因素
第五節 融資工具創新
第六節 本章小結
第三章 碳排放市場行為特征分析
第一節 數據描述
第二節 碳排放市場有效性
第三節 價格波動聚集特性
第四節 本章小結
第四章 碳期貨定價與便利收益
第一節 碳排放期貨價格仿射模型
第二節 碳排放持有成本仿射模型
第三節 碳排放便利收益
第四節 便利收益驅動因素
第五節 本章小結
第五章 碳期權定價與期權價值
第一節 碳期貨期權價值
第二節 便利收益期權特性
第三節 期現貨轉換期權價值
第四節 本章小結
第六章 跨期期貨期權價值
第一節 協整檢驗
第二節 跨期碳期貨套利特性
第三節 跨期碳排放便利收益市場行為
第四節 便利收益期權特性檢驗
第五節 跨期碳期貨期權價值
第六節 本章小結
第七章 燃煤電廠投資決策評價
第一節 實物期權
第二節 碳捕獲封存技術投資決策
第三節 熱電廠燃料轉換期權價值
第四節 IGCC聯產甲醇發電投資組合優化
第五節 本童小結
第八章 期現貨動態套期保值
第一節 套期保值理論
第二節 期貨錯誤定價市場檢驗
第三節 期現貨靜態套期保值
第四節 碳排放期現貨動態套期保值
第五節 偏離持有成本理論下動態套期保值
第六節 本章小結
第九章 跨期碳期貨動態套期保值
第一節 持有成本理論下跨期碳期貨動態套期保值
第二節 偏離持有成本理論下跨期碳期貨動態套期保值
第三節 二因素跨期碳期貨動態套期保值
第四節 本章小結
第十章 投融資機制創新建議
第一節 低碳技術投融資存在問題
第二節 低碳技術投融資的風險分析
第三節 融資機制建設建議
第四節 投資機制建設建議
第十一章 碳排放交易機制創新建議
第一節 碳排放交易機制
第二節 碳排放管制方式
第三節 碳排放交易機制設計
第四節 完善碳交易體系
第十二章 碳排放管制策略創新建議
第一節 碳排放管制對高碳發電企業經濟行為影響
第二節 碳排放管制對低碳發電企業經濟行為影響
第三節 碳排放管制策略
第四節 實施碳稅政策
結論
參考文獻
目次
自序
前言
第一章 緒論
第一節 課題背景及問題提出
第二節 研究的目的和意義
第三節 國內外研究現狀
第四節 研究內容與結構安排
第五節 研究方法與技術路線
第二章 碳融資產品創新
第一節 高碳鎖定
第二節 許可證交易
第三節 碳排放交易機制
第四節 碳排放價格驅動因素
第五節 融資工具創新
第六節 本章小結
第三章 碳排放市場行為特征分析
第一節 數據描述
第二節 碳排放市場有效性
第三節 價格波動聚集特性
第四節 本章小結
第四章 碳期貨定價與便利收益
第一節 碳排放期貨價格仿射模型
第二節 碳排放持有成本仿射模型
第三節 碳排放便利收益
第四節 便利收益驅動因素
第五節 本章小結
第五章 碳期權定價與期權價值
第一節 碳期貨期權價值
第二節 便利收益期權特性
第三節 期現貨轉換期權價值
第四節 本章小結
第六章 跨期期貨期權價值
第一節 協整檢驗
第二節 跨期碳期貨套利特性
第三節 跨期碳排放便利收益市場行為
第四節 便利收益期權特性檢驗
第五節 跨期碳期貨期權價值
第六節 本章小結
第七章 燃煤電廠投資決策評價
第一節 實物期權
第二節 碳捕獲封存技術投資決策
第三節 熱電廠燃料轉換期權價值
第四節 IGCC聯產甲醇發電投資組合優化
第五節 本童小結
第八章 期現貨動態套期保值
第一節 套期保值理論
第二節 期貨錯誤定價市場檢驗
第三節 期現貨靜態套期保值
第四節 碳排放期現貨動態套期保值
第五節 偏離持有成本理論下動態套期保值
第六節 本章小結
第九章 跨期碳期貨動態套期保值
第一節 持有成本理論下跨期碳期貨動態套期保值
第二節 偏離持有成本理論下跨期碳期貨動態套期保值
第三節 二因素跨期碳期貨動態套期保值
第四節 本章小結
第十章 投融資機制創新建議
第一節 低碳技術投融資存在問題
第二節 低碳技術投融資的風險分析
第三節 融資機制建設建議
第四節 投資機制建設建議
第十一章 碳排放交易機制創新建議
第一節 碳排放交易機制
第二節 碳排放管制方式
第三節 碳排放交易機制設計
第四節 完善碳交易體系
第十二章 碳排放管制策略創新建議
第一節 碳排放管制對高碳發電企業經濟行為影響
第二節 碳排放管制對低碳發電企業經濟行為影響
第三節 碳排放管制策略
第四節 實施碳稅政策
結論
參考文獻
前言
第一章 緒論
第一節 課題背景及問題提出
第二節 研究的目的和意義
第三節 國內外研究現狀
第四節 研究內容與結構安排
第五節 研究方法與技術路線
第二章 碳融資產品創新
第一節 高碳鎖定
第二節 許可證交易
第三節 碳排放交易機制
第四節 碳排放價格驅動因素
第五節 融資工具創新
第六節 本章小結
第三章 碳排放市場行為特征分析
第一節 數據描述
第二節 碳排放市場有效性
第三節 價格波動聚集特性
第四節 本章小結
第四章 碳期貨定價與便利收益
第一節 碳排放期貨價格仿射模型
第二節 碳排放持有成本仿射模型
第三節 碳排放便利收益
第四節 便利收益驅動因素
第五節 本章小結
第五章 碳期權定價與期權價值
第一節 碳期貨期權價值
第二節 便利收益期權特性
第三節 期現貨轉換期權價值
第四節 本章小結
第六章 跨期期貨期權價值
第一節 協整檢驗
第二節 跨期碳期貨套利特性
第三節 跨期碳排放便利收益市場行為
第四節 便利收益期權特性檢驗
第五節 跨期碳期貨期權價值
第六節 本章小結
第七章 燃煤電廠投資決策評價
第一節 實物期權
第二節 碳捕獲封存技術投資決策
第三節 熱電廠燃料轉換期權價值
第四節 IGCC聯產甲醇發電投資組合優化
第五節 本童小結
第八章 期現貨動態套期保值
第一節 套期保值理論
第二節 期貨錯誤定價市場檢驗
第三節 期現貨靜態套期保值
第四節 碳排放期現貨動態套期保值
第五節 偏離持有成本理論下動態套期保值
第六節 本章小結
第九章 跨期碳期貨動態套期保值
第一節 持有成本理論下跨期碳期貨動態套期保值
第二節 偏離持有成本理論下跨期碳期貨動態套期保值
第三節 二因素跨期碳期貨動態套期保值
第四節 本章小結
第十章 投融資機制創新建議
第一節 低碳技術投融資存在問題
第二節 低碳技術投融資的風險分析
第三節 融資機制建設建議
第四節 投資機制建設建議
第十一章 碳排放交易機制創新建議
第一節 碳排放交易機制
第二節 碳排放管制方式
第三節 碳排放交易機制設計
第四節 完善碳交易體系
第十二章 碳排放管制策略創新建議
第一節 碳排放管制對高碳發電企業經濟行為影響
第二節 碳排放管制對低碳發電企業經濟行為影響
第三節 碳排放管制策略
第四節 實施碳稅政策
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