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本書以金融市場微觀結構理論為基礎，嘗試從價格波動影響關係和定價效率對比關係角度研究股指期現貨市場關係。書中採用滬深300、香港恒生、國企、新加坡日經225、A50指數期現貨市場近兩年同期高低頻數據進行了多角度、多樣本、基於多種統計檢驗和時間序列模型及其改進方法的實證比較研究，研究實證了股指期現貨市場關係的主要理論假說，並在臨近市場比較研究基礎上突出了滬深300股指期貨推出近兩年來的期現貨關係特徵。
作者簡介
張一鋒，雲南財經大學金融學院講師。
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