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中國投資基金業快速興起和投資者機構化，是否能夠成為中國市場逐步成熟的重要標誌？是否意味著中國市場質量已經得到實質性提升？在中國市場規模迅速擴張的同時，市場運行質量提升成為一個非常關鍵的課題。衡量一個國家或地區市場質量的重要指標就是市場定價效率，市場的信息定價和資源配置，很大程度上依賴分析的有效性，從而進一步引導定價的有效性。
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1 導論 1.1 選題動因 1.2 國內外研究現狀及發展動態分析 1.3 研究框架 1.4 主要創新點和進一步研究方向 2 證券投資基金行為與市場質量：內涵與機制分析 2.1 證券投資基金行為對市場質量的影響——金融市場微觀結構的視角 2.2 基金行為對市場質量的影響——基于海外市場的經驗分析 2.3 基于中國股市交易機制的證券投資基金交易策略空間與動態模型 3 基金交易行為對市場質量沖擊：實證分析 3.1 證券市場質量指標與統計檢驗 3.2 交易成本和流動性沖擊檢驗 3.3 基金行為與證券市場質量的實證分析 4 基金投資行為與流動性：基于ACD模型研究 4.1 基于AcD模型的流動性研究 4.2 樣本數據與分析 4.3 基于交易持續期的流動性指標分析 4.4 基金行為對市場微觀結構變量的影響 5 基金行為與波動性沖擊：基于小波分解和互譜模型檢驗 5.1 小波變換和互譜模型 5.2 小波分解與波動性沖擊：基于(超)高頻率數據的分析 5.3 基于小波與互譜分析的數據挖掘：基金持股季度數據分析 6 基金流量與基金投資行為：基于動態面板模型的實證研究 6.1 基金流量與基金投資行為問題的提出 6.2 樣本數據與模型設計 6.3 實證檢驗與分析 7 背后機制挖掘：證券投資基金行為與市場質量作用機制分析 7.1 證券投資基金行為理性的進一步檢驗：基于市場情緒的分析 7.2 投資者情緒、基金信念調整與市場沖擊 7.3 中國證券投資基金行為與市場質量作用機制 8 規范發展證券投資基金與提高市場質量的政策建議 8.1 加強證券投資基金行為規范和監管 8.2 優化基金治理機制與機構投資者結構 8.3 改革與完善交易機制，進一步優化市場微觀結構 參考文獻
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