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對於股票價格波動的研究是近30年來現代微觀金融學中最為活躍的一個領域。本書基於結構向量自回歸模型、事件研究法及GARCH族等方法，從多方面分析了股票市場價格變動在不同影響因素下的市場反應，一方面通過分析股票市場發展與經濟增長相互之間的關聯強度，對二者之間相關性的表現特徵及其內在規律進行了探究；另一方面研究了股票市場之間、股票市場與匯率市場之間、股票市場與商品期貨市場之間資訊傳導對股票價格波動的影響；同時驗證了我國股票市場價格波動受到來自特定事件衝擊下的市場反應，為股票市場價格波動的研究提供了一條可行路徑。
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