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Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives ― Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data
商品資訊
系列名：Springerbriefs in Finance
ISBN13：9783319459691
出版社：Springer Verlag
作者：Mathias Schmidt
出版日：2016/09/30
裝訂：平裝
規格：23.6cm*15.7cm (高/寬)
定價
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This book introduces the “strike of default” (SOD) benchmark concept. The author determines the SOD through cross-sectional pricing between the credit market and the option market, considering the same underlying. The idea of the SOD is to combine the implied probability of default from both markets to get a time-depending share price, at which the markets believe the underlying will default. By means of credit default swaps (CDS) and option pricing methods, the SOD is determined for any exchange-listed company, where option and CDS market data are available.
作者簡介
Mathias Schmidt works for Deloitte Consulting GmbH in Risk Management and Bank Regulation
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