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Controlled Markov Processes And Viscosity Solutions
商品資訊
系列名：Stochastic Modelling And Applied Probability
ISBN13：9780387260457
出版社：Springer Verlag
作者：Wendell H. Fleming; H. Mete Soner
出版日：2006/02/28
裝訂／頁數：精裝／430頁
規格：23.5cm*15.9cm*2.5cm (高/寬/厚)
版次：2
定價
：NT$ 6000 元優惠價
：90 折 5400 元
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商品簡介
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商品簡介
This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.
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