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本書基於LIBOR市場模型核心要素和利率衍生證券價值結構特徵，運用金融資產無套利定價原理、數值計算與隨機分析等方法，對利率衍生證券定價及其應用問題進行分析與探討。核心內容包括三個方面：一是將隨機波動率與跳躍擴散雙重驅動引入標準化LIBOR市場模型框架，建立一類有效的非標準化LIBOR市場模型；二是運用高階迭代近似逼近技術，針對利率互換期權、CMS價差期權（CMSSO）等重要利率衍生產品，建立有效理論定價和數值類比模型；三是運用理論研究成果對我國具有贖回權和回購權的外匯結構性產品定價進行深入研究探討，為我國商業銀行進行資產定價和風險管理活動提供科學理論決策依據。
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