商品簡介
本書匯編自國內惟一一本精算學的專業期刊《精算通訊》2009年至2015年的各期內容。因篇幅原因，拆分為兩部分，分“職業發展”和“理論與實務”兩冊出版。此部分的內容共分四篇，分別為“風險管理”篇、“償付能力與資本要求”篇“壽險精算”篇和“非壽險精算”篇。
“風險管理”篇通過比較和分析中國保監會、國際標準化組織（ISO）以及其他國內外著名機構和研究關于風險的定義，對照保險經營實踐所提供的經驗，在風險決策的理論和研究框架下，先定義不確定性并界定它與風險概念之間的關系，進而界定風險概念的構成要素，通過分析各要素之間的影響關系來揭示風險的形成機制和動態特征，并重新定義風險。
“償付能力與資本要求”篇從界定風險概念的內涵出發，通過分析風險的主體、形成及傳導規律和風險的構成，提出我國保險監管的“三層次”目標體系。
“壽險精算”篇使用確定性方法來度量風險，使投資保證型壽險產品產生套利機會。監管加大了保險公司財務狀況的評估要求，為此引入現代金融的隨機過程來處理風險，應用復雜隨機模型來執行監管工作。
“非壽險精算”篇則以國際非壽險精算研究會（ASTIN）及國際精算協會IAA為依照，綜合考察和對比英國和中國非壽險精算發展的實際過程，尋求精算職業進步的內在動力和發展機制。
作者簡介
謝志剛，上海財經大學金融學院教授，主要研究和教學領域為保險精算，上海市保險學會精算專業委員會副主任，中國精算師協會理事。
趙桂芹，上海財經大學金融學院副教授，主要研究和教學領域為保險精算。
目次
重新認識風險這個基礎概念
基于ERM的實踐經驗理解風險概念：對《重新認識風險這個基礎概念》一文的分析和補充
風險分類的新方法：主要導因法
保險公司可量化與非量化風險顯著性比較
什么是難以監管的風險
全面風險管理（ERM）：理論探索與實踐進展
風險不好聽，但是好東西
研究行業聲譽風險成因，提升保險行業正面形象
ERM體系中的模型風險案例研究
經濟資本框架及其建模挑戰
eopula函數及其在風險管理中的應用進展綜述
copula：解決風險相關性問題的利器，還是皇帝的新裝？
風險度量過程中的相關性及其對度量結果的影響
關于保險公司信用風險的識別與計量
第二篇 償付能力與資本要求
金融危機對SolvencyⅡ的影響
惠譽國際評級對歐盟Solvency Ⅱ的分析與評論
風險導向，從設定監管目標開始
歐盟Solvency Ⅱ與中國保險業償付能力監管制度建設借鑒
我國第二代償付能力監管制度體系建設中的幾個關鍵問題
厘清概念，梳理邏輯
關于《中國第二代償付能力監管制度體系整體框架》的見解
關于“償二代”《監管規則》草案中的討論議題
中國“償二代”監管體系之產險與再保險解析
論資本充足率指標的監管干預依據與風險預警職能
現金流視角下的保險公司償付能力定義
非壽險公司最低償付能力資本設置中的再保險問題研究
再保險對保險公司風險資本的減免效應分析
歐盟SolveneyⅡ巨災風險資本要求計算方法
最低資本標準對公司經營行為的間接影響：以非壽險為例
部分業內專家對“監管規則草案”的具體意見
第三篇 壽險精算
壽險產品與精算技術的相互促進和更新
保險公司在非市場化費率環境下如何進行利源分析
CEIOPS對無風險利率及流動性風險溢價的建議
《企業會計準則解釋第2號》對壽險公司的影響分析
新舊會計準則下分紅險業務準備金計量方法比較
新會計準則下壽險業務的會計錯配問題
新舊會計準則下分紅險業務利潤釋放比較研究
中國新會計準則行業實踐及問題分析
國際保險會計準則限制利率影響的原因分析
雙邊際法和單邊際法的比較
壽險責任準備金首年費用假設的合理性分析
壽險業務的MCEV及其變動分析
人壽保險公司準備金評估的內部控制
變額年金保險產品中保證利益相關問題分析
中國壽險業利差損規模測算與分析
中國壽險公司投資收益率和打平收益率分析
第四篇 非壽險精算
非壽險精算：技術進步與制度建設的協調發展過程
國際財產保險業界所關注的6個問題
公平價值的計算：以美國蘋果公司為例
賠款責任準備金評估及其不確定性的研究綜述
評估責任準備金的基準：最優估計、當前估計與合理估計
非壽險公司未決賠款準備金逐月評估方法探討
在責任準備金評估中使用保險市場數據
IBNR準備金評估挑戰及應對舉措探討
解讀中國保監會《非壽險準備金管理內部控制規范（征求意見稿）》
精算模型的結構與控制
續保模型及其面對的挑戰
廣義線性模型在車險定價中的模型風險：信度理論問題
農業保險巨災風險分散的一種新方式：業務互換
現行農業保險巨災準備金財政制度的研究與完善建議
利用農產品期貨對沖農業保險巨災風險的可行性研究
書摘/試閱
保險公司在經營過程中會面臨種類繁多、結構復雜的風險。有效識別風險，厘清它們的內在聯系，并在此基礎上對風險進行恰當分類，這不僅是保險公司內部進行全面風險管理的首要環節，而且對于外部監管具有重大意義。
風險的分類方法，應該基于對風險進行研究和管理的目的，否則可能產生錯位和誤導。例如，我國保監會2007年4月發布的《保險公司風險管理指引（試行）》（保監發[2007]第23號）第15條指出，保險公司經營過程中面臨的主要風險包括：“保險風險、市場風險、信用風險和操作風險等。”保監會頒布該指引的初衷是指導保險公司識別和評估經營過程中的各種風險，從而有效的進行全面風險管理。但是，該指引中給出的風險分類方法卻直接引用了美國RBC模型中計算償付能力資本充足率時的風險分類方法，這很可能會讓保險公司誤以為以上四種風險就是它們所面臨的主要風險，而戰略風險、流動性風險等其他風險，則不屬于“主要風險”，不需要特別重視。但事實并非如此。因此，風險的分類方法應該與研究和管理風險的目的協調一致。
總之，風險管理應該主要針對風險形成的原因而非風險的后果，因此也應從導因出發對風險進行分類，使風險分類方法與應用目的保持一致，提高風險管理的效率。
但遺憾的是，在各種風險分類方法中，并沒有根據導因進行風險分類的方法。本文試圖彌補保險研究中的這一不足之處，通過比較、分析國內外權威機構和研究文獻中的風險分類方法，結合風險的新定義，提出一種新的風險分類方法，以完善現有風險分類體系，并舉例說明其應用，為風險管理理論奠定基礎。
此外，風險管理的目的是規避風險、減小損失，即“未雨綢繆”。現有的風險管理方法均從風險的綜合效應出發，而忽略了風險的本質，即風險是一個由外因、內因和綜合效應共同構成的動態因果過程，對于風險的源頭——風險導因的管控才是重中之重。以火災保險為例，為了防止被保險人在投保后對建筑物存在的安全隱患麻痹大意，促進投保人切實有效的進行自我風險管理，保險公司會設計一系列激勵措施，如降低保費、修繕補貼等，從風險的源頭出發，防患于未然，以降低火災發生的頻率以及損失程度，既能夠使減少客戶的保費支出，又能夠為保險公司帶來可觀的經濟效益。
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