計量經濟學：理論與應用（簡體書）

緒論 ００１

１１ 計量經濟學研究問題的方法 ００１

１２ 計量經濟模型的建模過程 ００２

第2章計量經濟學中的統計與數學工具 ００９

２１ 計量經濟學中的數學分析 ００９

２．１．１ 多元函數的極值 ００９

２．１．２ 差分算子與滯后算子 ０１１

２２ 計量經濟學中的線性代數與矩陣論基礎 ０１２

２．２．１ 矩陣概念與矩陣的向量化 ０１２

２．２．２ 矩陣的運算 ０１４

２．２．３ 計量經濟模型中常用的特殊矩陣 ０２１

２．２．４ 矩陣與向量組的其他知識 ０２３

２．２．５ 線性方程組解的理論 ０２６

２３ 計量經濟學中的概率論與數理統計的相關知識 ０２８

２．３．１ 隨機變量的數字特征 ０２８

２．３．２ 重要隨機變量的分布 ０３０

２．３．３ 條件分布與條件期望 ０３３

２．３．４ 參數估計 ０３４

２．３．５ 假設檢驗 ０３７

２．３．６ 大數定律與中心極限定理 ０３９

２４ 隨機過程簡介 ０４２

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計量經濟學：

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理論與應用

２．４．１ 隨機過程的基本概念 ０４２

２．４．２ 計量經濟學中常用的隨機過程 ０４３

第3章一元線性回歸模型 ０５２

３１ 計量經濟模型中變量的分類 ０５２

３．１．１ 內生變量與外生變量 ０５２

３．１．２ 滯后變量與虛擬變量 ０５３

３２ 一元線性回歸模型的一般概念 ０５４

３．２．１ 回歸分析的基本概念 ０５４

３．２．２ 一元線性回歸模型的基本假設 ０５７

３．２．３ 一元線性回歸模型的參數估計 ０６１

３．２．４ 一元線性回歸模型的統計檢驗 ０６５

３．２．５ 一元線性回歸模型的應用 ０６９

３．２．６ 一元線性回歸模型的案例 ０７２

第4章多元線性回歸模型 ０７６

４１ 多元線性回歸模型的一般概念 ０７６

４２ 多元線性回歸模型的參數估計 ０７９

４．２．１ 多元模型的普通小二乘估計 ０７９

４．２．２ 多元線性模型參數的大似然估計 ０８２

４．２．３ 多元線性模型參數的矩估計 ０８４

４３ 多元線性回歸模型的檢驗 ０８５

４．３．１ 多元模型的經濟學檢驗 ０８５

４．３．２ 多元模型對樣本數據擬合優度檢驗的設計研究 ０８６

４．３．３ 模型設定的顯著性檢驗 ０８８

４．３．４ 回歸參數的顯著性檢驗 ０８９

４４ 可變換成多元線性回歸模型的模型 ０９０

４．４．１ 對數模型 ０９１

４．４．２ 指數模型 ０９３

４．４．３ 其他可化為線性的模型 ０９３

４５ 有約束條件的線性回歸模型 ０９４

４．５．１ 對參數約束的回歸模型 ０９４

４．５．２ 對回歸模型解釋變量個數增減的約束 ０９８

４．５．３ 參數穩定性檢驗 ０９８

４．５．４ 約束問題的其他檢驗方法簡介 １００

目錄

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４６ 對線性模型的思考 １０２

４７ 利用Ｒ 語言進行計量分析 １０２

４．７．１ 利用Ｒ 語言生成白噪聲 １０３

４．７．２ 利用Ｒ 語言構造泊松過程 １０４

４．７．３ 利用Ｒ 語言構造一個簡單線性回歸 １０４

４．７．４ 利用Ｒ 語言構造異方差與序列相關數列 １０７

第5章經典參數模型的檢驗與修正方法研究 １１０

５１ 異方差性的檢驗與修正方法 １１１

５．１．１ 異方差概述 １１１

５．１．２ 異方差性的檢驗 １１３

５．１．３ 模型中異方差問題的修正方法研究 １１８

５２ 計量經濟模型序列相關性的研究 １２１

５．２．１ 序列相關性的一般概念以及對模型的影響 １２１

５．２．２ 存在序列相關問題時對模型的影響 １２３

５．２．３ 序列相關性的檢驗 １２４

５．２．４ 序列相關問題的修正 １２８

５３ 計量模型多重共線性的研究 １３２

５．３．１ 多重共線性的數學定義 １３２

５．３．２ 多重共線性對計量經濟模型的影響 １３３

５．３．３ 多重共線性的檢驗 １３３

５．３．４ 多重共線性問題的解決方法 １３７

第6章系統計量經濟模型 １３９

６１ 系統計量經濟模型的一般概念 １３９

６．１．１ 系統計量經濟模型的例子 １３９

６．１．２ 系__________統計量經濟模型中變量與單方程的分類 １４０

６．１．３ 系統計量經濟模型的分類 １４２

６．１．４ 系統計量經濟模型的識別 １４６

６２ 系統模型的估計 １４９

６．２．１ 間接小二乘法 １４９

６．２．２ 系統計量經濟模型的工具變量估計法 １５１

６．２．３ 系統計量經濟模型的兩階段小二乘估計方法 １５３

６．２．４ 利用軟件ＥＶｉｅｗｓ估計系統計量經濟模型 １５３

６３ 系統計量經濟模型建模的基本過程 １５６

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計量經濟學：

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理論與應用

第7章時間序列模型 １５９

７１ 時間序列模型的一般概念與研究工具 １６０

７．１．１ 時間序列過程的因果性 １６０

７．１．２ 時間序列過程的自相關函數與偏自相關函數 １６０

７．１．３ 時間序列過程的總體譜 １６１

７．１．４ 滯后算子的性質 １６２

７２ 自回歸模型 １６３

７．２．１ 自回歸模型的一般概念 １６３

７．２．２ ＡＲ（１）過程的性質 １６４

７．２．３ 一般自回歸模型ＡＲ（狆）的性質 １６６

７３ 移動平均過程 １６６

７４ 自回歸移動平均過程 １６９

７５ 非平穩時間序列的建模 １７０

７６ 單位根檢驗 １７４

７．６．１ 隨機擾動項無序列相關性的單位根檢驗———ＤＦ檢驗 １７４

７．６．２ 隨機擾動項存在序列相關性的單位根檢驗 １７９

７．６．３ 方差比檢驗 １８２

７７ 向量自回歸模型ＶＡＲ １８３

７．７．１ ＶＡＲ 模型的一般概念 １８３

７．７．２ 向量過程的平穩性 １８５

７．７．３ ＶＡＲ（狆）模型衍生模型的推導 １８８

７．７．４ ＶＡＲ（狆）模型的估計 １９２

７．７．５ ＶＡＲ（狆）模型中滯后期狆的選取方法 １９４

７８ 向量自回歸模型的應用 １９５

７．８．１ ＶＡＲ 模型與格蘭杰因果關系檢驗 １９５

７．８．２ 利用ＶＡＲ 模型進行脈沖分析 １９７

７９ 其他時間序列模型簡介 ２００

７．９．１ 自回歸條件異方差模型 ２００

７．９．２ 長記憶時間序列模型 ２０６

第8章空間計量經濟模型 ２１４

８１ 面板數據模型 ２１４

８．１．１ 面板數據模型的一般概念 ２１４

８．１．２ 面板數據模型的設定 ２１７

８．１．３ 面板數據模型的選擇檢驗 ２２０

８．１．４ 面板數據模型的估計方法簡介 ２２４

目錄

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８２ 空間計量經濟模型 ２２７

８．２．１ 空間計量模型的設定 ２２８

８．２．２ 空間權重矩陣 ２２９

８．２．３ 空間計量模型的設定與分類 ２３１

８３ 空間計量模型的估計方法與檢驗方法簡介 ２３５

８．３．１ 空間計量模型的極大似然估計 ２３５

８．３．２ 空間計量模型的檢驗方法 ２３６

８４ 空間計量經濟模型的實證研究 ２３７

８．４．１ 實例背景 ２３７

８．４．２ 數據來源與處理 ２３８

８．４．３ 空間效應分析 ２３８

８．４．４ 截面數據空間模型建立 ２３９

８．４．５ 面板數據空間計量模型的實證研究 ２４１

８．４．６ 空間模型的建立及回歸 ２４３

第9章非參數與半參數計量經濟模型 ２４７

９１ 非參數計量經濟模型的一般概念 ２４７

９．１．１ 建立非參數模型的數據分析 ２４８

９．１．２ 非參數方法中經驗分布函數的構建 ２４８

９．１．３ 非參數方法中的核密度函數估計方法 ２５０

９２ 核函數的構造與性質 ２５２

９３ 非參數核密度估計方法 ２６２

９．３．１ 一元核密度的估計方法 ２６２

９．３．２ 多元核密度的估計方法 ２６９

９４ 非參數計量經濟模型 ２７０

９．４．１ 非參數計量經濟模型的一般形式 ２７０

９．４．２ 非參數計量經濟模型的估計 ２７３

９５ 半參數計量經濟模型簡介 ２７６

９．５．１ 半參數模型的一般概念 ２７６

９．５．２ 半參數計量經濟模型的估計 ２７７

９６ 利用Ｒ 語言進行非參數估計 ２７９

９．６．１ 利用Ｒ 語言對總體分布的估計 ２７９

９．６．２ 使用Ｒ 語言選取窗寬 ２８３

９．６．３ 利用Ｒ 語言估計多維隨機變量聯合分布 ２８３

９．６．４ 用Ｒ 語言估計非參數計量經濟模型 ２８７

９．６．５ Ｒ 語言在非參數計量經濟模型中的其他應用 ２８９

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計量經濟學：

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理論與應用

９．６．６ 半參數模型的實現 ２９３

９．６．７ 半參數單指數模型的回歸示例 ２９８

0章協同積分與誤差修正模型 ３０４

１０１ 動態計量經濟模型的建模方法 ３０４

１０．１．１ 動態計量經濟模型的一般概念 ３０５

１０．１．２ 誤差修正模型（ＥＣＭ）的推導 ３０５

１０．１．３ 動態建模的基本過程 ３０９

１０２ 非平穩經濟過程的協同積分研究 ３１３

１０．２．１ 對非平穩過程的思考與變量的弱外生性 ３１３

１０．２．２ 協同積分的定義與性質 ３１４

１０．２．３ 過程非平穩時誤差修正模型的建模條件 ３２１

１０３ 向量自回歸模型與協同積分的關系 ３２４

1章計量經濟模型的應用研究 ３２６

１１１ 非參數模型的應用———金融風險測度的非參數方法 ３２６

１１．１．１ 金融風險測度中的連接函數 ３２７

１１．１．２ 深港股市風險相關性測度實證分析 ３３３

１１２ ＳＴＡＲＣｏｐｕｌａ模型的應用 ３４０

１１．２．１ 運用ＳＴＡＲ 模型構造邊緣分布 ３４１

１１．２．２ 實證分析 ３４２

參考文獻 ３４８

附錄A正態曲線下的面積 ３５０

附錄B t-分布的臨界點 ３５１

附錄C χ^２分布的臨界點３５２

附錄D F分布 ３５３

附錄E DW檢驗上下界 ３５５

附錄F 馮諾曼比臨界值 ３５７

附錄G σ經驗累積分布表 ３５９

附錄H 經驗累積分布表 ３６０

附錄I 協整檢驗界值表 ３６１