非線性經濟關係的建模（簡體書）

克萊夫·格蘭傑，2003年諾貝爾經濟學獎獲獎者，世界上偉大的計量經濟學家之一，經濟時間序列分析大師。他在利用數學模型分析時間序列資料方面的實證研究，給全世界打開了一扇窺探經濟運行規律，特別是金融市場運行規律的大門。他的眾多開創性想法和洞見深刻地影響了統計學、計量經濟學和動態經濟學理論的發展。

泰雷斯維爾塔，教授，是動態多元分析技術的開拓性研究者。為本書了提供了部分實證研究。

前言

時間序列計量經濟學大多涉及對經濟變數之間的關係進行建模，而且一般大家都認可經濟變數之間的非線性關係，特別是理論家更是如此認為。當時，還沒有討論如何模型化經濟變數的非線性關係，當我們認識到這一問題後，便開始了本書的寫作工作。但存在大量研究多元線性模型與一些研究一元非線性模型的文獻，所以，我們的目的是看能否將多元線性模型與單變數非線性模型融入更完整的分析框架之中。本書的結論應該是初步的嘗試，並且毫無疑問，我們所借鑒的建模方法和技術也將隨著成功經驗的積累而不斷演化和改進。一個明顯的困難是存在大量非線性關係的適用模型，而經濟學家也正在探索哪種模型更有用。儘管本書強調統計理論，但是我們的最終目的是提供實用技術，並從各種實用建模技術的應用中獲取經驗。各種建模技術的應用經驗將確定該研究領域未來的演變。

本書的大部分寫作工作完成于作者所處的加州大學聖達戈分校（UniversityofCalifornia，SanDiego）經濟學系。加州大學聖達戈分校經濟學系為本書的寫作提供了創作環境，使我們可以和同僚、眾多優秀訪問學者進行有益的討論。蒂莫·泰雷斯維爾塔（TimoTersvirta)還在赫爾辛基哥德堡大學（UniversityofGoteborg）的芬蘭經濟研究所與奧斯陸的挪威銀行進行了本書的寫作工作。我們得到了JinLungLin、ZhuanxinDing和ChorYiuSin在計算方面的鼎力協助。泰雷斯維爾塔要感謝Yrjo基金的資助。我們特別感謝出色地完成了列印和排版工作的PaulaLindsay。格蘭傑感謝國家科學基金的夏季資助SES90-23087與SES89-02950。

我們得到了眾多的幫助，當然，本書中的任何錯誤和爭議都由我們承擔。

目錄

叢書序一（厲以寧）

叢書序二（何帆）

推薦序（李維安）

前言

第1章

基本概念

引言

1.1線性模型

1.2單變數非線性模型

1.3非線性和異方差

1.4平穩性和可逆性

1.5平穩、記憶和均衡

第2章

廣義模型和分析工具

引言

2.1廣義非線性模型

2.2頻域分析

2.3分析工具

第3章

經濟理論的非線性模型

引言

3.1非線性模型

3.2分岔和突變

3.3混沌

第4章

特殊的非線性多變數模型

引言

4.1非線性自回歸和回歸模型

4.2平滑轉換回歸模型

4.3雙線性模型

4.4非線性移動平均模型

4.5異方差和隨機係數模型

第5章

長記憶模型

引言

5.1積分序列

5.2長記憶性與非線性

5.3吸引子

5.4吸引子的估計與檢驗

5.5非線性誤差修正模型

5.6模型含義

第6章

線性檢驗

6.1拉格朗日乘數檢驗

6.2拉格朗日乘數檢驗的應用

6.3備擇假設未定的線性檢驗

6.4不變條件方差與條件異方差的檢驗

6.5局部等價備擇假設

6.6線性檢驗的漸進相對效率比較

6.7使用哪個檢驗

第7章

非線性模型建模

引言

7.1序言

7.2非參數模型和半參數模型

7.3參數STR模型的設定

7.4STR模型的估計

7.5雙線性模型的設定和估計

7.6神經網路模型的估計

7.7評價估計的非線性模型

第8章

預測、匯總與非對稱性

引言

8.1非線性模型的預測

8.2匯總與非線性的效應

8.3經濟週期的非對稱性和其他非線性問題

第9章

應用

引言

9.1工業生產建模

9.2美國GNP與先行指標的非線性聯繫

9.3結論

第10章

非線性建模策略

參考文獻

出版說明