交易系統與方法(原書第5版)（簡體書）

本書內容簡介：20年來，投資交易員將很多經典的系統方法引入具體的投資實戰中，包括大量成功的指標、程序、算法以及交易系統。佩裡J.考夫曼作為交易大師和期貨專家，因其多年來的實戰研究經驗而廣受業界尊敬。他更新了這部廣受關注的投資著作，加入了大量的方法以及風險分析工具，從而使本書成為當今市面上全面易懂的交易系統書籍。本書內容詳盡，介紹具體，非常有助於讀者瞭解交易系統的理念和方法，並且能從更深層次認識技術分析在交易系統和資金管理領域的應用。

前言
第1章　概述　/ 1
1.1　技術分析的擴張效用　/ 2
1.2　股票與期貨的交易風格的收斂屬性　/ 3
1.3　基本面分析與技術面分析之辯　/ 4
1.4　專業交易人士與業餘交易者　/ 5
1.5　隨機遊走理論　/ 7
1.6　交易風格的確認模式　/ 8
1.7　噪聲的檢測　/ 10
1.8　市場成熟率與全球化　/ 13
1.9　本書數據的背景資料　/ 15
1.10　研究指南　/ 16
1.11　本書所要達到的目的　/ 17
1.12　交易系統概述　/ 18
1.13　本書中相應數字符號的解析　/ 21
1.14　本章小結　/ 22
第2章　基本概念和計算方法　/ 23
2.1　數據和均值所相關的理念　/ 25
2.2　確定均值的方法　/ 28
2.3　價格的分佈形態　/ 31
2.4　價格分佈之概率相關的階矩：方差、偏度和峰度　/ 35
2.5　標準化的風險與收益　/ 43
2.6　指數問題　/ 49
2.7　系統性能的標準度量方法　/ 52
2.8　概率　/ 54
2.9　供給與需求　/ 59
第3章　圖表分析　/ 69
3.1　開發始終如一的圖表模式　/ 70
3.2　導致價格運行主要趨勢的原因是什麼　/ 73
3.3　棒線圖的解析模式――道氏理論　/ 74
3.4　圖表結構　/ 82
3.5　趨勢線　/ 84
3.6　1日行情模式　/ 91
3.7　持續整理的形態　/ 102
3.8　交易圖表的基本概念　/ 106
3.9　底部形態與頂部形態的累積分佈模式　/ 107
3.10　意外情境所相關的價格運行模式　/ 119
3.11　棒線圖所相關的目標價位　/ 120
3.12　蠟燭圖中所隱含的交易策略　/ 125
3.13　棒線圖的實際應用　/ 130
3.14　價格運行模式的進化過程　/ 133
第4章　圖表系統及相關的應用技術　/ 136
4.1　鄧尼根理論及其推力方法　/ 137
4.2　諾弗裡的飽和週期系統　/ 140
4.3　附帶波幅外收盤價的外展型行情所相關的時間序列　/ 142
4.4　波幅內行情所相關的時間序列　/ 143
4.5　樞軸點位　/ 143
4.6　價格的運行及反應模式　/ 144
4.7　價格通道的破位模式　/ 152
4.8　價格通道的移動模式　/ 153
4.9　大宗商品價格通道指數　/ 154
4.10　威科夫的綜合交易技巧　/ 155
4.11　複雜的圖形模式　/ 156
4.12　對圖形模式的研究　/ 158
4.13　波考斯基對圖形模式所做的排名　/ 160
第5章　由事件驅動的行情趨勢　/ 161
5.1　波段交易　/ 162
5.2　使用波段過濾器來構建一個波段行情圖表　/ 164
5.3　點數圖模式　/ 173
5.4　N天破位模式　/ 195
第6章　回歸分析　/ 205
6.1　時間序列的構成要素　/ 206
6.2　價格數據的特性　/ 207
6.3　線性回歸模式　/ 208
6.4　線性相關係數　/ 215
6.5　兩個變量之間的非線性相關模式　/ 218
6.6　非線性模式向線性模式的轉化過程　/ 221
6.7　兩種變量之相應計算模式的評估　/ 222
6.8　多變量近似值求解　/ 223
6.9　自回歸移動平均模型　/ 229
6.10　使用線性回歸模型所得到的基本交易信號　/ 234
6.11　測度行情的相對強弱性　/ 237
第7章　基於時間因子所進行的趨勢運算　/ 239
7.1　預測與跟蹤趨勢　/ 240
7.2　因時而變的價格運行模式　/ 244
7.3　移動平均線　/ 244
7.4　幾何型移動平均值　/ 251
7.5　累計均值　/ 251
7.6　累計均值的重置模式　/ 252
7.7　移除效應　/ 252
7.8　指數平滑模式　/ 252
7.9　滯後與領先指標的繪製模式　/ 263
第8章　順勢交易系統　/ 264
8.1　順勢交易系統的運行原理　/ 265
8.2　基本的買賣交易信號　/ 268
8.3　價格通道與包絡線　/ 273
8.4　某種單一趨勢的應用程序　/ 283
8.5　主要順勢交易系統的比較模式　/ 288
8.6　應用兩條趨勢線所相關的交易技巧　/ 300
8.7　多重趨勢與市場共識　/ 306
8.8　對順勢交易模式所進行的綜合性研究　/ 308
8.9　選擇正確的順勢交易方法和趨勢運行的速率　/ 308
8.10　移動平均系統的序列級數問題：交易信號的演化過程　/ 311
8.11　順勢交易模式中的提前離場問題　/ 314
8.12　移動平均系統的交叉預期模式　/ 315
第9章　動量指標和震盪指標　/ 317
9.1　動量指標　/ 319
9.2　離散指標　/ 331
9.3　震盪指標　/ 332
9.4　雙重平滑的動量指標　/ 348
9.5　速度（率）與加速度　/ 355
9.6　混合動量模式　/ 359
9.7　動量指標的背離模式　/ 361
9.8　對動量指標所做的一些補充說明　/ 369
第10章　金融交易所相關的季節性因素　/ 370
10.1　對季節性因素相關問題所達成的共識　/ 371
10.2　季節性模式相關問題的探討　/ 372
10.3　季節性模式的流行算法　/ 373
10.4　季節性的過濾模式　/ 395
10.5　季節性模式與股市行情　/ 414
10.6　季節性行情模式的一般常識　/ 419
第11章　價格行情的循環模式分析　/ 421
11.1　循環週期理論的基本常識　/ 422
11.2　循環週期的發現模式　/ 430
11.3　最大的熵值　/ 444
11.4　週期循環通道指標　/ 450
11.5　較短週期所對應的指標系統　/ 450
11.6　相位調整模式　/ 452
第12章　交易量、未平倉合約以及行情寬幅　/ 455
12.1　期貨交易量的特殊情境　/ 456
12.2　交易量的正態變化模式　/ 457
12.3　相關概念的標準解析模式　/ 459
12.4　交易量相關的指標系統　/ 4