隨機金融引論(英文)(簡體書)
商品資訊
系列名:MathematicsMonographSeries
ISBN13:9787030581440
出版社:科學出版社
作者:嚴加安
出版日:2019/12/18
裝訂/頁數:精裝/403頁
規格:26cm*19cm (高/寬)
版次:一版
商品簡介
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商品簡介
本書由淺入深、全面系統地介紹金融數學基本理論,著重介紹鞅方法在未定權益定價和對沖中的應用。內容包含離散時間投資組合選擇理論和金融市場模型,Black-Scholes模型及其修正,奇異期權的定價和對沖,It?過程和擴散過程模型,利率期限結構模型,最優投資組合與投資-消費策略,靜態風險度量。本書第四章系統講述了It?隨機分析理論,這是金融數學中鞅方法的理論基礎。該章可以作為概率論研究生學習It?隨機分析的簡明教材。
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