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商品簡介
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在複雜的投資環境下，保險資金投資面臨著絕對收益要求、風險偏好約束以及資產負債久期錯配等一系列問題與挑戰。這些問題直接關係到保險公司經營業績和未來發展。近年來，基於風險平價理念的資產配置模型在國內愈發普及。風險平價(Risk Parity)是一種基於風險配置的、捕捉市場多元化溢價的投資過程。然而，對於保險資金來說，風險平價模型的應用還存在來自於資產間相關性變化、部分資產的非流動性特性以及資產負債匹配管理等方面的挑戰。如何根據我國的投資環境與監管要求，有效利用風險平價配置模型，達到更優的資金運用，是本書研究的主要課題。在比較風險平價模型與其它大類資產配置模型的基礎上，以保險資金管理角度為出發點, 從資產維度和優化方法等方面對風險平價模型進行了延伸與擴展，進一步優化投資收益風險比率,提升資金使用效率。本書還從保險資產負債管理和投資收益財務管理兩個方面探討了風險平價模型的應用，為保險資產配置管理提供參考，具有重要的理論價值和現實意義。
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