巴塞爾Ⅲ：金融監管的十年重構（簡體書）

巴塞爾協議作為全球銀行監管領域最有影響力的國際標準，其變革始終代表著不同市場條件下的金融機構風險管理和金融監管的發展趨勢和改革方向。從2010年巴塞爾Ⅲ首份文本在G20峰會被正式認可，到2017年巴塞爾Ⅲ最終修訂的完成，伴隨著金融體系的不斷發展，國際銀行監管框架已經成為一套十分複雜的規則體系，巴塞爾協議的改革重點也處於不斷拓展和變化之中。金融危機已過去十年，本書對完整框架意義上的巴塞爾Ⅲ進行了跟蹤研究，對本輪全球金融危機金融監管的理念和規則進行了系統性梳理與整合，闡述了具備完整框架的巴塞爾Ⅲ的形成脈絡及未來的發展方向。

巴曙松，博士，中國銀行業協會首席經濟學家，香港交易所首席中國經濟學家，北京大學滙豐金融研究院執行院長。還先後擔任香港特別行政區政府經濟發展委員會委員、中國宏觀經濟學會副會長、商務部經貿政策諮詢委員會委員、中國銀監會中國銀行業實施巴塞爾新資本協議專家指導委員會委員、中國證監會並購重組專家諮詢委員會委員、中國“十三五”國家發展規劃專家委員會委員等。巴曙松教授為享受國務院特殊津貼專家，先後擔任中國銀行杭州市分行副行長、中銀香港助理總經理、中國證券業協會發展戰略委員會主任、國務院發展研究中心金融研究所副所長、中央人民政府駐香港聯絡辦公室經濟部副部長等職務。曾在北京大學中國經濟研究中心從事博士後研究，以及在哥倫比亞大學商學院擔任高級訪問學者，還擔任國務院發展研究中心基礎研究領域“國際經濟金融結構”的首席專家。他是2006-2017年中文文獻總被引頻次和總下載最高的中國經濟學者(中國科學文獻計量評價中心)。巴曙松教授曾擔任中共中央政治局集體學習主講專家，並參與推動“債券通”等重要金融改革項目，是同時熟悉金融市場實際業務運作、金融政策制定以及金融理論研究進展的金融專家，在巴塞爾資本協議與風險管理、資產管理行業研究、銀行業發展與銀行家調查報告等領域積累了豐富的研究成果與實踐經驗。主要著作有：《巴塞爾新資本協議研究》、《金融危機中的巴塞爾新資本協議：挑戰與改進》、《巴塞爾資本協議Ⅲ研究》、《巴塞爾Ⅲ與金融監管大變革》等。
劉曉依，經濟學碩士，在國內核心期刊多次發表學術論文，合著《巴塞爾川與金融監管大變革》、《中國銀行家調查報告》(2014年度-2018年度)等著作及《令人驚豔的十年》、《煉金術士》等譯著。
朱元倩，博士，副研究員，亞洲金融合作協會智庫部總監，曾任原中國銀監會審慎規制局副調研員。2010年畢業于中國科學技術大學金融工程方向，獲管理學博士學位，美國北卡羅娜大學夏洛特分校聯合培養。2010-2013年在北京大學經濟學院、原中國銀監會從事博士後工作。先後在《管理世界》、《金融研究》等國內核心期刊發表學術論文六十餘篇，合著《金融危機中的巴塞爾新資本協議：挑戰與改進》、《巴塞爾資本協議Ⅲ研究》、《巴塞爾Ⅲ與金融監管大變革》等。2013年被中國金融博物館評為“中國青年金融學者”。

目 錄

第一篇 巴塞爾協議Ⅲ的整體框架
第一章 巴塞爾協議Ⅲ的整體變遷
一、信用風險監管新框架
二、交易對手信用估值調整模型
三、操作風險計量新方法
四、杠杆率風險敞口的修訂
五、資本底線的校準
六、過渡期安排及其實施影響
第二章 第一支柱：資本監管
一、資本監管的演進
二、資本的重定義和重分類
三、巴塞爾協議Ⅲ監管框架下的資本底線
四、巴塞爾協議Ⅲ調整資本底線的影響
第三章 第二支柱：監督檢查
一、巴塞爾協議Ⅲ第二支柱監管框架
二、第二支柱下銀行帳簿利率風險監管
三、巴塞爾銀行帳簿利率風險監管改革歷程
四、2016年《銀行帳簿利率風險監管標準》
五、銀行帳簿利率風險監管標準改革及實施
六、中國面臨的挑戰及提升建議
第四章 第三支柱：市場約束
一、信息披露監管框架的演進
二、信息披露監管框架的內容
三、提升中國銀行業信息披露水平的建議

第二篇 巴塞爾協議Ⅲ的資本監管
第五章 巴塞爾協議Ⅲ信用風險標準法監管改革
一、信用風險標準法監管改革
二、信用風險標準法的核心內容與最新標準
三、信用風險標準法實施的影響評估
四、信用風險標準法對中國的啟示
第六章 巴塞爾協議Ⅲ信用風險內部評級法監管改革
一、信用風險內部評級法改革背景
二、信用風險內部評級法風險敞口分類
三、信用風險內部評級法風險資本計量
四、信用風險內評法監管改革的核心內容
五、風險加權資產計量準則
六、信用風險內部評級法對中國的啟示
第七章 巴塞爾協議Ⅲ資產證券化風險計量框架
一、資產證券化概述
二、巴塞爾協議Ⅲ資產證券化監管框架的演變
三、巴塞爾協議Ⅲ資產證券化度量新方法
四、中國資產證券化發展歷程及資產證券化監管框架對中國的啟示
第八章 巴塞爾協議Ⅲ：交易對手信用風險的監管與度量
一、交易對手信用風險的定義與特徵
二、交易對手信用風險的度量模型
三、中央交易對手信用風險的度量模型
四、交易對手信用風險的防範
第九章 巴塞爾協議Ⅲ市場風險的監管與度量
一、市場風險概述
二、巴塞爾協議Ⅲ市場風險監管框架的演進
三、巴塞爾協議Ⅲ市場風險的計量方法
四、市場風險監管框架在中國的實施
第十章 巴塞爾協議Ⅲ操作風險的監管與度量
一、操作風險概述
二、操作風險監管框架的演進
三、巴塞爾協議Ⅲ操作風險監管框架的計量方法
四、操作風險監管框架對中國的啟示
第十一章 巴塞爾協議Ⅲ介入風險的識別與管理
一、介入風險的定義與範圍
二、介入風險的識別
三、銀行對介入風險的潛在反應
四、銀行在評估介入風險中的作用
五、監管當局的職責和政策實施細則

第三篇 巴塞爾協議Ⅲ的流動性監管新框架
第十二章 巴塞爾協議Ⅲ流動性風險監管改革進程
一、流動性的定義及監管重要性
二、流動性風險管理和監管的歷史追溯
三、危機中的流動性風險監管問題及挑戰
四、危機後的流動性風險監管變革
五、流動性風險監管的改革趨勢與展望
第十三章 巴塞爾協議Ⅲ流動性風險監管
一、後危機時代流動性風險監管原則的確立
二、流動性風險監管的兩個定量指標
三、流動性風險監管的五個監測工具
四、流動性風險監管的特點
五、流動性風險監管新框架對國際銀行業的影響

第四篇 巴塞爾協議Ⅲ的宏觀審慎監管
第十四章 巴塞爾協議Ⅲ監管框架下的杠杆率
一、杠杆率與資本充足率
二、杠杆率風險敞口計算方法的修訂及其影響
三、杠杆率的信息披露要求及其影響
四、杠杆率新規對中國銀行業的影響
第十五章 巴塞爾協議Ⅲ大額風險敞口監管框架
一、大額風險敞口的監管演進
二、大額風險敞口的相關概念
三、特殊風險敞口類型的處理
四、大額風險敞口新框架的比較研究與評價
五、大額風險敞口監管新規對中國的啟示
第十六章 逆週期監管工具及適用性探討
一、資本計提模型的參數調整
二、逆週期資本緩衝工具
三、前瞻性動態撥備制度
四、差別存款準備金率
五、逆週期監管的實施難題
第十七章 全球系統重要性金融機構的評估及監管
一、全球系統重要性銀行的識別和評估
二、全球系統重要性保險機構的評估
三、全球系統重要性非銀行非保險金融機構的評估
四、完善國內系統重要性金融機構的管理框架

第五篇 巴塞爾協議Ⅲ的實施
一、巴塞爾協議Ⅲ的實施安排
二、巴塞爾協議Ⅲ資本監管的實施進展
三、巴塞爾協議Ⅲ資本監管實施的一致性
四、巴塞爾協議Ⅲ的實施效果

參考文獻
後記