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奇異及組合奇異期權定價研究：模型架構與推導（簡體書）
商品資訊
系列名：清華匯智文庫
ISBN13：9787302533221
出版社：清華大學出版社(大陸)
作者：彭斌
出版日：2019/08/31
裝訂／頁數：平裝／295頁
規格：24cm*17cm (高/寬)
版次：一版
商品簡介
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商品簡介
本文從不同金融環境下多種奇異期權及其組合的特性出發，通過擴展傳統Black-Scholes模型、樹叉網格和蒙特卡羅等模型架構和推導研究雙重障礙期權，CEV過程中領子期權、回溯期權和算術亞式期權，跳分形過程中延展期權、美式交換期權、亞式冪期權和支付紅利美式看漲期權的複合期權，虹式亞洲期權，多階研發波動率估計的複合期權、模糊及聚類實物期權定價問題。
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