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金融幾何學（簡體書）
商品資訊
系列名：金融學譯叢
ISBN13：9787300141046
替代書名：Financial Geometry： A Geometric Approach to Hedging and Risk Management
出版社：中國人民大學出版社
作者：(美)阿爾文‧庫魯克
出版日：2020/01/01
裝訂／頁數：平裝／275頁
規格：24cm*17cm (高/寬)
版次：一版
商品簡介
作者簡介
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商品簡介
《金融幾何學/金融學譯叢》以一種簡潔易懂的形式，把金融問題與微分幾何聯繫起來，討論了如何將微分幾何的概念框架、計算方法和直觀的視覺隱喻運用于各種金融問題。
同時，《金融幾何學/金融學譯叢》提供了大量例子，使得這些方法在現實世界中的應用變得簡單明瞭。
《金融幾何學/金融學譯叢》分為四個部分：
第一部分是基礎篇，是研究風險方法的技術基礎，規範了市場狀態空間上風險因子的定義。
第二部分擴展了第一部分中由資產價值構成的市場狀態空間的知識，並提供了一些實例和深入講解。其中包括股票和商品價格，特別值得注意的是利率和外匯匯率。
第三部分在市場的變化中引入了概率模型。該部分在多元高斯模型的基礎上，完善了在險價值、風險因子以及套期保值方法。這些方法就風險因子作為向量的長度和角度給出了幾何解釋。
第四部分將期權的隱含波動率作為風險因子，完善了用於計算曲線值和曲面值風險因子的敏感度的技術工具。該部分的主要目標是對市場利用價值模型間的不一致性進行調整，從而使得操作者敏感度呈現一致性。
同時，《金融幾何學/金融學譯叢》提供了大量例子，使得這些方法在現實世界中的應用變得簡單明瞭。
《金融幾何學/金融學譯叢》分為四個部分：
第一部分是基礎篇，是研究風險方法的技術基礎，規範了市場狀態空間上風險因子的定義。
第二部分擴展了第一部分中由資產價值構成的市場狀態空間的知識，並提供了一些實例和深入講解。其中包括股票和商品價格，特別值得注意的是利率和外匯匯率。
第三部分在市場的變化中引入了概率模型。該部分在多元高斯模型的基礎上，完善了在險價值、風險因子以及套期保值方法。這些方法就風險因子作為向量的長度和角度給出了幾何解釋。
第四部分將期權的隱含波動率作為風險因子，完善了用於計算曲線值和曲面值風險因子的敏感度的技術工具。該部分的主要目標是對市場利用價值模型間的不一致性進行調整，從而使得操作者敏感度呈現一致性。
作者簡介
阿爾文‧庫魯克，瑞士信貸第一波士頓銀行倫敦分行的負責人，負責基於資訊技術的全球衍生證券的核心建構。他曾是Numerix風險系統公司的總裁，SunGard交易和風險系統公司副總裁；擁有麻省理工學院跨學科科學的理學學士學位和純數學博士學位。
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