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本書以期權定價為研究對象，以系統工程原理為方法論指導，結合隨機分析、偏微分方程、金融時間序列分析、極大似然估計方法等理論和研究方法，從理論和實證兩大方面對期權定價模型與方法進行了研究，介紹了基於Black-Scholes模型、不變方差彈性模型、隨機貼現因子方法、廣義自回歸條件異方差擴散模型、時變風險厭惡隨機波動率模型、最小二乘隨機化擬蒙特卡羅方法等的期權定價，並結合我國權證、期權市場的實際數據進行了實證研究。
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