商品簡介
本書深入淺出地介紹了期權策略與風險管理，主要內容有期權特性、二叉樹模型、希臘值、波動率、波動率交易與Delta對衝、B-S期權定價模型的局限和應用、期權策略等，力求把概念講清楚，把策略說透徹，簡單而直觀地展示期權特性，並附有大量的實際交易案例，以解讀希臘值Greeks、波動率和Delta對衝。
作者簡介
楊永彬，首爾大學天文學學士，經濟學碩士。歷任韓國證券門戶網站PAXNET金融衍生品部主管、韓國Delta Exchange金融工程部總經理。在韓國工作期間，多次參與韓國證券期貨交易所法規的修訂，全面負責公司期貨、期權資產運營以及做市商交易等系統的開發和運營管理。曾多次作為特聘講師為韓國證券期貨交易所，大宇證券，韓亞證券等多家韓國機構內部員工培訓程序化交易、期權交易等。2008年來到中國後，也曾多次接受中國金融期貨交易所、格林期貨、上海中期、興證期貨等機構的邀請，講授期貨、期權程序化交易。著有暢銷書《期貨期權實戰策略》，翻譯了《新金融怪杰》（The New Market Wizard）一書。劉聖根，1996—2003年在克雷斯投資公司獨自管理基金。2004年起，任Delta Exchange 總經理，是交易決策負責人。2005年在美國設立Sky Delta Capital Management（CTA），掌管以企業年金、教育年金為主要來源的對衝基金。2009年在上海設立濡伸投資管理咨詢（上海）有限公司，任總經理及交易負責人。吳尙炫，時贏通（北京）投資咨詢有限公司投資經理，與楊永彬、金熙哲一起著有《期貨期權實戰策略》一書。
名人/編輯推薦
期權作為市場化風險轉移的重要工具，可以有效彌補期貨風險對衝功能的不足，必將在我國金融風險管理中發揮越來越大的作用。
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