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高維協方差矩陣相關理論與應用研究（簡體書）
商品資訊
系列名：現代經濟金融理論與方法前沿研究叢書
ISBN13：9787521813029
出版社：經濟科學出版社
作者：趙釗
出版日：2020/07/01
裝訂／頁數：平裝／163頁
規格：24cm*17cm (高/寬)
版次：一版
商品簡介
作者簡介
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商品簡介
近十年來，對諸如股票市場高維數據的研究，尤其是有關高維數據二階矩估計的理論方法以及基於高維數據二階矩的預測模型，已成為計量經濟學尤其是金融計量經濟重要的學術前沿。估計高維數據二階矩面臨的挑戰可以從橫截面、時間序列及高頻數據三個視角進行探討。本文系統地對這三個維度的文獻進行梳理，研究這三個維度視角下高維協方差矩陣估計的相關理論和應用，並研究如何將其有效結合，以適用于高維高頻金融大數據的實證研究。
作者簡介
趙釗（1990-），湖北省荊州人，華中科技大學經濟學博士，華中科技大學經濟學院金融系博士後、講師、助理研究員，主要研究方向為高維理論、投資組合選擇、資產泡沫檢驗，文章發表於Journal of Financial Econometrics，Empirical Economics，Applied Economics Letters，《中國管理科學》等。 近幾年來，主持教育部人文社會科學研究青年基金項目1項，國家自然科學基金青年項目1項，並獲得第63批中國博士後科學基金面上一等資助，還參與多項市場預測、大數據分析方面的企業項目，並取得了非常好的成果。
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