商品簡介
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金融市場中韌性、泡沫和危機的同時存在,構成了複雜金融學的研究主題。複雜金融學不能建立在對新古典一般均衡框架的修正和補充之上,只能基於新的數學和經驗方法探索新出路。本書利用群體隨機過程(生滅過程),刻畫金融市場中群體行為導致的經濟複雜性。所謂“複雜性”,指的是同時描繪市場的一般非均衡和非線性動力學,以及時間序列中的非穩態概率分佈。具有一般均衡和線性動力學以及穩態概率分佈的主流經濟理論,只是複雜金融學的一個特例。本書處理的是衍生品定價和金融危機預警兩個課題,介紹了複雜金融學的數理體系,但並未涵蓋其全部內容。本書基於生滅過程重新計算期權定價,證明市場短期行為(波動)和長期行為(趨勢)是一體不可分的,
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