金融風險管理（簡體書）

金融風險對經濟和社會發展的影響越來越廣泛、越來越深遠，如何對金融風險進行有效管理也成為一個理論界、金融界和監管部門共同關心的熱點問題。我國政府高度重視對金融風險的防範和化解，於2017年黨的十九大報告中明確提出要守住不發生系統性金融風險的底線。2017年11月，經黨中央、國務院批準，國務院金融穩定發展委員會成立，防範化解金融風險、確保金融安全與穩定發展是其成立的目的之一，2018年其牽頭制定了打好防範化解重大風險攻堅戰三年行動方案。由此可見，培養大批具有較強金融風險管理能力的金融人才符合當前的時代需求，編者希望本書的出版能為我國金融風險管理人才的培養盡一份綿薄之力。
本書的特色主要有以下幾點：
1.思政元素鮮明。2017年全國高校思想政治工作會議強調，要把思想政治工作貫穿教育教學全過程，推動“思政課程”向“課程思政”轉變。為此，本書將社會主義核心價值觀、習近平總書記金融安全重要講話精神與課程內容深度融合，通過融人中國金融發展故事和中國金融風險故事等思政內容，以達到培養德才兼備的高素質專業人才的目的。
2.前沿理論突出。本書結合了國內外理論研究的最新成果以及風險管理實踐中的最新探索，尤其是中國金融風險管理的有益探索，有助於學生了解金融風險管理理論和實踐的最新進展，掌握金融風險管理的發展趨勢。培養學生國際化視野的同時，更重視本土意識。
3.理論與實踐相結合。本書對金融風險管理的有關理論進行了比較全面的梳理和介紹，並在每章中增設了“資料鏈接”對各種理論的背景和難點進行輔助分析，有助於拓展學生的知識面和提高理論水平。同時，為滿足應用型人才培養的教學要求以及貼近實際工作的需要，在每章中都安排了“導入案例”“分析案例”“思政案例”，一方面發揮價值引領作用，另一方面激發了學生的學習興趣，使學生對金融風險管理的理解更透徹，達到掌握理論知識，提高分析運用能力的目的。
4.內容安排獨具特色。本書第1章簡單介紹金融風險和金融風險管理有關知識，介紹習近平總書記金融安全重要講話精神，這是我國金融風險管理工作的基本理論遵循；第2章到第6章對包括信用風險、利率風險、操作風險、流動性風險及匯率風險等幾種主要金融風險的度量和管理進行介紹，並融人中國利率市場化改革和匯率制度改革等中國金融故事；第7章到第12章則分別對商業銀行、影子銀行、股票與基金市場、固定收益證券市場、金融衍生品市場和保險市場等不同類型金融市場的風險管理理論和實踐進行介紹，並融人中國信托市場發展歷程、中國公募基金和私募基金發展歷程、中國信用評級發展歷程等中國金融故事。
本書強調社會主義核心價值觀在課程中的價值引領作用，同時力圖做到前沿性、理論性和實踐性的有機結合，內容安排上融入了習近平總書記金融安全重要講話精神和金融風險管理中的中國故事，既考慮了幾種常見的金融風險的管理問題，又考慮了不同類型金融市場的特殊性對風險管理的不同要求，既可以作為高等院校金融類、經濟類與管理類有關專業的本科生教材，也可作為各類金融從業人員以及金融實踐管理者的參考用書。

第一章 金融風險管理概述 ……………………………………………………………… (1)
第一節 金融風險概述 ………………………………………………………………… (2)
第二節 金融風險管理概述 ………………………………………………………… (13)
第三節 中國金融風險管理現狀 …………………………………………………… (17)
第二章 信用風險管理 ………………………………………………………………… (26)
第一節 信用風險概述 ……………………………………………………………… (27)
第二節 信用風險度量 ……………………………………………………………… (31)
第三節 信用風險管理 ……………………………………………………………… (45)
第三章 利率風險管理 ………………………………………………………………… (51)
第一節 利率風險概述 ……………………………………………………………… (52)
第二節 利率風險度量 ……………………………………………………………… (54)
第三節 利率風險管理 ……………………………………………………………… (66)
第四章 操作風險管理 ………………………………………………………………… (74)
第一節 操作風險概述 ……………………………………………………………… (75)
第二節 操作風險度量 ……………………………………………………………… (78)
第三節 操作風險管理 ……………………………………………………………… (82)
第五章 流動性風險管理 ……………………………………………………………… (92)
第一節 流動性風險概述 …………………………………………………………… (93)
第二節 流動性風險度量 …………………………………………………………… (98)
第三節 流動性風險管理 …………………………………………………………… (106)
第六章 匯率風險管理 ………………………………………………………………… (117)
第一節 匯率風險管理概述 ………………………………………………………… (118)
第二節 匯率風險度量 ……………………………………………………………… (124)
第三節 匯率風險管理 ……………………………………………………………… (131)
第七章 商業銀行全面風險管理 ……………………………………………………… (145)
第一節 商業銀行全面風險概述 …………………………………………………… (146)
第二節 商業銀行全面風險識別與度量 …………………………………………… (149)
第三節 商業銀行全面風險管理 …………………………………………………… (155)
第四節 巴塞爾協議與商業銀行全面風險管理 …………………………………… (163)
第八章 影子銀行風險管理 …………………………………………………………… (175)
第一節 影子銀行概述 ……………………………………………………………… (176)
第二節 影子銀行風險識別 ………………………………………………………… (187)
第三節 影子銀行風險管理 ………………………………………………………… (190)
第九章 股票市場風險管理 …………………………………………………………… (201)
第一節 股票市場風險概述 ………………………………………………………… (202)
第二節 股票市場風險度量 ………………………………………………………… (205)
第三節 股票市場風險管理 ………………………………………………………… (220)
第四節 基金市場風險管理 ………………………………………………………… (227)
第十章 固定收益證券市場風險管理 ………………………………………………… (240)
第一節 固定收益證券市場風險概述 ……………………………………………… (241)
第二節 固定收益證券市場風險度量 ……………………………………………… (244)
第三節 固定收益證券風險管理 …………………………………………………… (255)
第十一章 金融衍生品市場風險管理 ………………………………………………… (264)
第一節 期貨市場風險管理 ………………………………………………………… (265)
第二節 期權市場風險管理 ………………………………………………………… (271)
第三節 互換市場風險管理 ………………………………………………………… (275)
第四節 黃金市場風險管理 ………………………………………………………… (279)
第十二章 保險市場風險管理 ………………………………………………………… (293)
第一節 保險市場風險概述 ………………………………………………………… (294)
第二節 保險市場風險度量 ………………………………………………………… (299)
第三節 保險市場風險管理 ………………………………………………………… (305)