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數理金融（簡體書）
商品資訊
系列名：財政部規劃教材.中央財經大學“雙一流”建設精品教材
ISBN13：9787522311074
出版社：中國財政經濟出版社
作者：王秀國
出版日：2022/03/01
裝訂／頁數：平裝／242頁
規格：24cm*17cm (高/寬)
版次：一版
商品簡介
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商品簡介
數理金融學是數學與現代金融理論有機結合的一門新興交叉學科，研究涉及的內容非常廣泛，其中資產定價是其核心內容之一。本書全面系統地介紹資產定價的基本理論和方法，旨在使讀者能夠領略和掌握現代金融理論及其核心思想。本書共分為14章。第1章主要介紹期望效用函數理論、投資者的風險態度以及隨機占優準則，這是數理金融學的基礎知識。第2章至第6章介紹單期資產定價的相關原理、方法和模型，包括資產定價基本定理、Markowitz投資組合理論、資本資產定價模型、套利定價理論和基於消費的資本資產定價模型。第7章至第9章介紹連續時間上資產定價所需的隨機分析基本知識。第10章介紹了連續時間金融市場模型的刻畫，包括金融市場的套利性、完全性、等價鞅測度以及隨機貼現因子。第11章至第12章介紹Black-Scholes期權定價模型及數值計算方法，包括歐式期權、數字期權及美式期權的定價，以及二叉樹方法、有限差分法和Monte Carlo仿真法。第13章則介紹利率期限結構理論，包括各種經典的單因子模型和兩因子模型以及無套利模型。第14章介紹連續時間最優消費投資問題及相應的跨期資本資產定價模型。
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