證券市場技術指標百科全書(原著第二版)(簡體書)
商品資訊
ISBN13:9787203109372
出版社:山西人民出版社
作者:(美)羅伯特‧W.科爾比
出版日:2022/11/01
裝訂/頁數:精裝/747頁
規格:24cm*17cm (高/寬)
版次:一版
商品簡介
羅伯特·W·科爾比的《證券市場技術分析百科全書》(原著第二版)由鄭三江、尹夢秋組織翻譯。該書以客觀的量化交易結果為依據,包括了100多種交易理念和技術指標,讀者可以直接查看交易系統的業績好壞。
在證券市場投資決策中,交易者既需要熟悉市場基本面,又需要在把握買賣時點時使用市場技術指標。不同的交易者對技術指標的理解深度和廣度不同,使用方法也存在差異,其中少數精明的投資者會基於過去的市場行為評估技術指標,並確定最佳指標參數,從投資中獲取超額收益。本書詳細回答了技術性策略需要考慮的因素、選取市場技術指標的方法和技巧以及如何構建指標體系並設計最佳參數等。
書中介紹了市場技術指標的優點、指標回測方法與步驟以及交易系統的構建規則。特別地,系統介紹了一百多種最佳市場技術指標,並對多數技術指標,通過可用歷史數據進行了回溯測試,展示出各指標的實際預測價值和優缺點。
讀者可以根據自己的需要,將適合的指標加入到適合自己的交易系統中,通過精確量化,找到特定的決策規則,實現利潤最大化和風險最小化。
作者簡介
美國大型金融服務集團公司CMT董事長兼首席投資策略師,市場技術分析師協會(MTA)成員,紐約大學和紐約金融學院的兼職教授。
在創立CMT之前,科爾比曾在幾家華爾街大公司擔任自營交易員、技術分析師和基本面分析師,然後擔任機構、私人投資者和交易員的顧問,提供技術分析報告以及為客戶量身定制的研究服務和交易系統。在此過程中,他親眼目睹了各種大肆向公眾宣傳和兜售的“買入並持有”、“資產配置再平衡”等策略的巨大失敗。
科爾比認為,投資者應該有一個更好的選擇,於是他創立了CMT,利用他經受住時間考驗的研究,幫助投資者從傳統交易模式的失敗中恢復過來,並走向輝煌——無論股市處於牛市還是熊市背景。他的客戶包括世界上非常有名的成功交易員和投資者。
多年來,科爾比撰寫了大量關於投資策略、研究方法、基本指標和圖表模式解釋的論文,發表在《福布斯》、《機構投資者》、《華爾街日報》、《投資者商業日報》等美國幾乎所有有影響力的專業媒體上。
名人/編輯推薦
本書768頁的宏大投資經典,系統介紹了100多種最佳指標和詳盡的指標剖析以及真實數據回測,內容簡單、直觀、可操作性強,768頁的宏大投資經典,將全球市場技術分析工具一網打盡,堪稱:
- 華爾街大師的工具大全
- 操盤手圖表分析的參考寶典
- 全球新老股民的投資工具
- 全球交易指標和交易系統設計的標準參考
- 交易者的操盤聖經
- 參透技術分析的工具寶典
技術性策略需要考慮哪些因素?
如何選取市場技術指標?
如何構建指標體系並設計最佳參數?
可用的技術指標又有哪些?
以上問題,本書統統為您權威解答!
書中還大量配置100多種指標對應的實盤圖解、公式參數,
豐富、清晰的操作指南,理解更輕鬆
即學即用,你可以將這些指標應用於自己的投資決策。
通過精確量化,實現風險最小,利潤最大。
目次
目 錄
第一部分 市場技術指標評價································ 1
市場技術指標簡介································2
市場技術指標的前行模擬為跨時持續盈利提供可能··················7
找到適用你的市場技術指標··························21
關於市場技術指標、模型及交易系統的其他觀點················31
第二部分 市場技術指標···························39
絕對廣量指標································40
累積/派發線 (AD)·····························44
累積擺動指標 (ASI) ···························47
自適應移動平均線 (AMA) ·························51
漲跌背離擺動指標 (ADDO) ························52
漲跌線指標 (A-D 線)···························52
非累積漲跌線: 休斯寬度動量擺動指標·····················59
八個參數的百分比休斯寬度動量擺動指標····················65
漲跌比率指標 ·······························66
投資顧問情緒指標······························69
ADX (平均動向) ·····························73
美國個人投資者協會調查 ··························73
安德魯音叉線: 中線方法···························74
阿姆斯的簡易波動指標 (EMV) ·······················79
阿姆斯的短線交易指數 (TRIN,MKDS) ·················82
阿隆指標,阿隆擺動指標···························91
占星術,天文周期的金融應用·························97
占星術,長期周期·····························101
平均動向指標 (ADX) ··························102
平均真實波幅·······························102
黑箱系統·································103
布林線··································103
布林帶寬指標·······························109
博爾頓—特倫布萊指標···························110
括括號,括號,動態括號··························111
寬度漲跌比指標: 寬度衝力·························112
好友指數 ································117
看漲—看跌美元價值流向線 (CPFL) ···················119
看漲—看跌美元價值比率 ·························123
看漲—看跌期權費比率 ··························126
看漲—看跌期權成交量比率·························130
蔡金的資金流指標·····························133
錢德動量擺動指標 (CMO) ························134
統計顯著性卡方檢驗····························137
熔斷、每日價格限制、停牌、交易限制··················139
多重技術指標組合·····························140
交易商持倉報告······························141
商品期貨通道指標 (CCI) ························142
商品期貨通道指標穿越零: 零值 CCI ···················145
商品期貨選擇指標 (CSI) ························149
信心指標·································153
反向意見: 逆向思維投資藝術························154
估波曲線 (估波指南) ···························155
累計凈值線································162
累積成交量指標······························163
時間和價格周期······························163
數據時間和價格周期····························175
數據探索、數據挖掘時間和價格周期····················176
月內之日時間和價格周期··························176
周內之日·································185
十年形態、十年周期···························190
DEMA·································195
需求指標 (DI) ·····························195
背離停損,凱斯自適應性背離停損······················196
帝納波利點位,斐波那契盈利目標······················196
動向指標 (DMI) ····························199
較低的平均動向 (ADX): 暴風雨前的平靜··················203
背離分析·································204
唐奇安的四周規則·····························207
雙指數移動平均線 (DEMA) ·······················207
道氏理論·································211
鄧尼根的單向公式·····························241
鄧尼根的衝力方法·····························241
有效市場假說·······························242
艾爾德射線································242
終點移動平均線 (EPMA) ························243
包絡線、移動平均包絡線和交易帶·····················243
凈值下降比率·······························247
探索性數據分析······························247
指數移動平均線 (EMA),指數平滑移動平均線 ···············247
斐波那契數列,斐波那契周期························256
強力指數·································261
傅裡葉分析: 快速傅裡葉變換························261
基金凈申購指數······························265
CSI 永久合約期貨滾動算法·······················266
期貨合約: 到期月份和符號·························267
江恩角··································268
江恩九方圖································272
通用汽車充當市場領頭羊股票························274
格羅斯三一指數······························278
霍蘭指數·································279
哈裡克獲利指標······························283
高動量交易系統······························286
高低點邏輯指數······························287
興登堡兇兆································288
聖杯指標·································289
鉤形指標·································289
假設檢驗·································290
指標季節———艾爾德概念·························290
指標季節———科爾比變量·························291
指標季節———科爾比變量指標策略舉例···················291
慣性指標·································299
內部人賣出/買入比率···························299
市場間背離································306
日內交易、當日交易、日內價格行為····················306
一月份晴雨表·······························310
一月份效應································314
一月份前五日: 一個 “早期預警” 系統···················315
....
書摘/試閱
在證券市場投資決策中,交易者既需要熟悉市場基本面,又需要在把握買賣時點時使用市場技術指標。不同的交易者對技術指標的理解深度和廣度不同,使用方法也存在差異,其中少數精明的投資者(所謂“聰明 錢”)會基於過去的市場行為評估技術指標,並確定最佳指標參數,從投資中獲取超額收益。那麼技術性策略需要考慮哪些因素?如何選取市場技術指標?如何構建指標體系並設計最佳參數?可用的技術指標又有哪些?
本書為讀者揭示了以上問題的答案。本書介紹了市場技術指標的優點、指標回測方法與步驟以及交易系統的構建規則。特別地,本書系統介紹了一百多種最佳市場技術指標,並對多數技術指標,通過可用歷史數據進行了回溯測試,展示出各指標的實際預測價值和優缺點。讀者可以根據自己的需要,將適合的指標加入到適合自己的交易系統中,通過精確量化,找到特定的決策規則,實現利潤最大化和風險最小化。
本書廣泛適合不同層次的讀者,並對量化交易者有特別的實踐價值。通過閱讀本書,金融類專業學生和金融市場交易一般愛好者可以從廣度上了解市場技術指標的種類、基本功能及其內涵;熟練的市場交易者可以系統熟悉各類市場技術指標,學習本書作者的技術指標應用理念和應用方法;量化交易者可以在借鑒本書作者交易理論和回測方法基礎上,深入理解並驗證市場技術指標的參數確定,並通過實證檢驗豐富、完善和創新自己的交易系統。
……
序 言
世界頂級交易商和投資者都在使用市場技術指標,這些少數精明的投資者跑贏了市場,從投資中積累了財富。本書中的證據有力地表明,加入這一少數成功人行列的最可能的方法是,採用建立在對過去市場行為進行客 觀表現評估基礎上的嚴格的現實投資方法。
本書提供了由一百多種最佳市場技術指標積累起來的寶庫,這些指標是經過大量相關市場參與者幾十年密切關注市場價格行為而開發出來的,市場技術指標旨在使高度複雜的投資決策過程相對簡單和有效。
我們測試了所有可用歷史數據,以精確地向你展示如何建立具體的指 標參數,以及清晰的買賣證券規則,目標是使利潤最大化,並使損失風險最小化。你將能夠為自己評判最適合的指標,應用在自己的投資決策中,並與自己的目標相一致,無論涉及短期交易、長期投資、積極投機還是資本保護。你將對各種可能的指標公式的實際預測價值、優勢和弱點獲得現 實的理解。
……
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